Скальпинг в классическом арбитраже - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот в том то и дело что для наблюдения нужно свободное время. А так как в будние дни его нет то в выходные приходится думать.
В будни очень помогает удаленный доступ. Есть аналоги, но этот больше всего понравился. Для полноценной работы конечно не вариант, но зайти на 5 минут - самое оно.
С комиссией на самом деле всё не так страшно - она конечно выросла в 3 раза для фьючей (если без учета скальперской скидки), но это просто смена правил - нужно будет переходить на лимитники. Вообще, поидее, спреды теперь будут сильно уже, и объемы торгов чуть упадут...
Со сменой правил подгадили хорошо. Но, что делать, будем подстраиваться. Спреды станут уже, но, считаю, что комиссии тейкеров заложат в цену фьючей (тогда объемы не должны упасть). Сейчас сначала 100% будет вход лимитков по фьючу чтобы сэкономить.
Я тут тоже начал подумывать насчет арбитража. Из формулы расчета стоимости фьючерса F=A*(1+r*n/365) (дивиденды не учитываем) получается, процентная ставка (r) будет равна r=(F/A-1)*365/n. Сделку совершаем если r будет больше или равен процентной ставки ЦБ. Надеюсь ни чего не напутал. Буду благодарен за любые подсказки. Если r намного больше ставки ЦБ это считается аномальным контанго и как правило это состояние по идее длится не долго и очень быстро заканчивается из за сделок арбитражеров. Связи с нововведением мосбиржи, когда за рыночные сделки на срочке берется большая комиссия возникает вопрос как успеть выгодно войти используя лимитки.
Похоже, что бывают контанго гораздо больше ставки ЦБ. И там даже не нужно никуда торопиться.
А успеть выгодно зайти лимиткой - только анализируя стакан + сверяясь с текущей доходностью стратегии. Из-за лимиток прибавится сложности. Плюс про ограничение в 2000 транзакций на день не надо забывать.
Вот в том то и дело что для наблюдения нужно свободное время. А так как в будние дни его нет то в выходные приходится думать. Руками считать лень, я пока для этого скрипт для квика сочиняю. Надо еще брокера где есть единый брокерский счет подобрать, мой текущий брокер не имеет ЕБС. Писал им спрашивал не хотят, почему не объясняют.
Если торговать через квик (что, имхо, будет медленно) - открывашка. Там есть ЕБС на квике.
Через МТ5 - наверно, пока только финам. Там кривовато, но, вроде, терпимо.
Но если сильно заморочиться, можно как prostotrader - dll + 2 MT5.
Ребят. Такой вопрос.
Если посмотреть сейчас на свечной график SBER, М1, видно, что время открытия последней свечи 18:39. Но если посмотреть ленту сделок, то видно, что сделки по сберу продолжались (только покупки) вплоть до 18.50, но стакан не двигался. Вопрос. Эти десять минут можно входить в сделки?
Правка:
Ага. Насколько я понял, эти 10 минут - это аукцион закрытия.
Ребят. Такой вопрос.
Если посмотреть сейчас на свечной график SBER, М1, видно, что время открытия последней свечи 18:39. Но если посмотреть ленту сделок, то видно, что сделки по сберу продолжались (только покупки) вплоть до 18.50, но стакан не двигался. Вопрос. Эти десять минут можно входить в сделки?
Посмотрите сообщения от ссылки и далее:
https://www.mql5.com/ru/forum/347973/page7#comment_39687967
Посмотрите сообщения от ссылки и далее:
https://www.mql5.com/ru/forum/347973/page7#comment_39687967
Да, спасибо, нашел брошюрку уже. Надо почитать.
Добавлено:
Черт ногу сломит... ну его.
Немного о рисках. USDRUB_TOD - Si-6.22. Желтыми линиями по вертикали показан диапазон в 1 секунду. Раздвижка > 80р. В целом по "серым волнам" видно, что задержек между тиками > 200 (белые столбцы) миллисекунд почти нет.
Соответственно, доходность, хоть и большая в целом, но сильно может измениться от исполнения.
Соответственно, доходность, хоть и большая в целом, но сильно может измениться от исполнения.
Исполнения чего?
Ордера или экспирация?
В данной паре нельзя ждать экспирацию, т.к фьючерс расчетный.
Но в этом и есть прелесть. В 12-45 фиксируется цена фьючерса, а вот СПОТ продолжает торговаться,
можно еще немного денежек отжать :)
Исполнения чего?
Ордера или экспирация?
В данной паре нельзя ждать экспирацию, т.к фьючерс расчетный.
Но в этом и есть прелесть. В 12-45 фиксируется цена фьючерса, а вот СПОТ продолжает торговаться,
можно еще немного денежек отжать :)
Исполнения ордеров обеих ног. Экспирация тут не нужна, потому что даже в пределах дня раздвиги были (на Si-9.22) от 5100р до 3700р (если грубо). Комиссия 200р. Если получить прибыль даже 300р, то за вычетом комиссии 200р получим чистую прибыль 100р за день. Это 100*365/1*100*65000 = 56% годовых. И это далеко не самая большая доходность, которую можно получить. (плюс еще точно не понятно, какое будет ГО (в расчете взял с запасом) на ТOD и так же не понятно, будет ли снижено ГО в течении дня, если брать ТОМ контракт).
Куда больше денежек отжимать... Главное войти быстро и по хорошим ценам. Благо хороших цен много на валюте.
Хотя, вероятно, имеет смысл ждать большую прибыль около 1000р пусть даже за несколько дней, чтобы сэкономить на комиссии.
Добавлено:
Но, чтобы знать сколько можно вынести, надо знать, сколько рынок может дать... Вот это и надо выяснить.