Друзья, поясните, прошу, мне всю эту ситуацию с точки зрения СТАКАНА. И так думал и эдак, не вкуриваю. Мог бы понять если б цена двигалась просто "индикативом", но вроде она на FORTS тоже по стакану, т.е. по встречным ордерам. Как тогда она оказалась ниже "0"? В какие такие отрицательные биды стучались отрицательными офферами. Холодок даже какой то от непонимания)
И мне заодно объясните, я не могу понять. Как позиции могли закрыть, если биржа была закрыта. Я понимаю, что если фьючерс куплен, то чтобы клиента закрыть, фьючерс нужно кому-то продать по рынку. Но как его продали, если рынок закрыт и кому? Я не спец по фьючерсам и что-то явно недопонимаю, хочется лучше понять смысл, как это работает.
Maxim Romanov: И мне заодно объясните, я не могу понять. Как позиции могли закрыть, если биржа была закрыта. Я понимаю, что если фьючерс куплен, то чтобы клиента закрыть, фьючерс нужно кому-то продать по рынку. Но как его продали, если рынок закрыт и кому? Я не спец по фьючерсам и что-то явно недопонимаю, хочется лучше понять смысл, как это работает.
Брокеры просто просят клиентов полностью закрыть имеющиеся в портфеле позиции по контрактам до конца торгов в этот же день. После этого все неисполненные заявки аннулируются, а открытые позиции принудительно реализовываются по правилам риск-менеджмента. Правовым основанием всех этих мер являются изменения в регламенте работы биржи, которые были срочно приняты Комитетом по срочному рынку.
Друзья, поясните, прошу, мне всю эту ситуацию с точки зрения СТАКАНА. И так думал и эдак, не вкуриваю. Мог бы понять если б цена двигалась просто "индикативом", но вроде она на FORTS тоже по стакану, т.е. по встречным ордерам. Как тогда она оказалась ниже "0"? В какие такие отрицательные биды стучались отрицательными офферами. Холодок даже какой то от непонимания)
Никто обьяснить не может, как цена двигалась в минусовом диапазоне, если трейдеры не могли в нем торговать и закрыть позиции. Остается фантазировать.
Реter Konow: Никто обьяснить не может, как цена двигалась в минусовом диапазоне, если трейдеры не могли в нем торговать и закрыть позиции. Остается фантазировать.
Фантазировать на реальных деньгах как-то - ДИЧЬ). Буду ждать/искать комментарии. Эт ж какое большое множество трейдеров повстречались опять с Колей(((
Друзья, поясните, прошу, мне всю эту ситуацию с точки зрения СТАКАНА. И так думал и эдак, не вкуриваю. Мог бы понять если б цена двигалась просто "индикативом", но вроде она на FORTS тоже по стакану, т.е. по встречным ордерам. Как тогда она оказалась ниже "0"? В какие такие отрицательные биды стучались отрицательными офферами. Холодок даже какой то от непонимания)
Наш стакан тут ни при чём. Это расчётный фьючерс на американскую нефть, который соответственно привязан к её цене на американской бирже. Поэтому что бы ни просходило на нашей бирже, исполнение контракта будет произведено по американской цене на момент экспирации. И вот там то она была отрицательной
Maxim Romanov: И мне заодно объясните, я не могу понять. Как позиции могли закрыть, если биржа была закрыта. Я понимаю, что если фьючерс куплен, то чтобы клиента закрыть, фьючерс нужно кому-то продать по рынку. Но как его продали, если рынок закрыт и кому? Я не спец по фьючерсам и что-то явно недопонимаю, хочется лучше понять смысл, как это работает.
Все просто как 2x2. Это срочный рынок... у каждого контракта есть продавец и покупатель. Пока торги по фьючерсу идут - можно купить и продать; не идут - нельзя. Когда наступает час X - то между оставшимися участниками производятся расчеты по цене Спот CME (которая формально никакого отношения к цене фьючерса, торгам по нему и т.д. - не имеет)
Alexey Navoykov: Т.е. в регламенте биржи прописано, что котировки ограничены нулём?
По сути это и неважно - отрицательных цен не было - торги были остановлены в положительной области цен. А если нет торгов, то нельзя купить и продать даже если бы вдруг кто-то выставил отрицательную заявку
Представьте, что у биржи отключился на двое суток свет? Это изменило бы что-то? Нет - главное что биржа расчетного актива работала, а последняя цена перед истечением и есть расчетная
По сути это и неважно - отрицательных цен не было - торги были остановлены в положительной области цен. А если нет торгов, то нельзя купить и продать даже если бы вдруг кто-то выставил отрицательную заявку
Ну как неважно, ведь если биржа останавливает торги, значит она несёт ответственность перед клиентами, использующих её инструменты. Ведь фьючерс - это чисто биржевой продукт, он не существует вне биржи, насколько я понимаю. В отличие от акции например, которую можно было бы продать и за пределами биржи. Поэтому клиент, покупая биржевой инструмент, ожидает что биржа позволит его продать в любой момент, в соответствии с правилами её работы.
Биржа несет ответственность за расчеты, не за саму возможность купить\продать. Если купили\продали и не смогли (неважно по какой причине) до срока совершить обратную сделку, то биржа рассчитает покупателя\продавца в срок по цене базового актива. Первоначальная покупка\продажа фьючерса - это самодостаточная сделка.
Для авторизации и пользования сайтом MQL5.com необходимо разрешить использование файлов Сookie.
Пожалуйста, включите в вашем браузере данную настройку, иначе вы не сможете авторизоваться.
Вы вошли в аккаунт. Двухфакторная аутентификация отключена. Настройте её заново и отсканируйте новый QR-код или продолжите с отключённой двухфакторной аутентификацией.
С 1 мая.
Друзья, поясните, прошу, мне всю эту ситуацию с точки зрения СТАКАНА. И так думал и эдак, не вкуриваю. Мог бы понять если б цена двигалась просто "индикативом", но вроде она на FORTS тоже по стакану, т.е. по встречным ордерам. Как тогда она оказалась ниже "0"? В какие такие отрицательные биды стучались отрицательными офферами. Холодок даже какой то от непонимания)
И мне заодно объясните, я не могу понять. Как позиции могли закрыть, если биржа была закрыта. Я понимаю, что если фьючерс куплен, то чтобы клиента закрыть, фьючерс нужно кому-то продать по рынку. Но как его продали, если рынок закрыт и кому? Я не спец по фьючерсам и что-то явно недопонимаю, хочется лучше понять смысл, как это работает.
Брокеры просто просят клиентов полностью закрыть имеющиеся в портфеле позиции по контрактам до конца торгов в этот же день. После этого все неисполненные заявки аннулируются, а открытые позиции принудительно реализовываются по правилам риск-менеджмента. Правовым основанием всех этих мер являются изменения в регламенте работы биржи, которые были срочно приняты Комитетом по срочному рынку.
С 1 мая.
Друзья, поясните, прошу, мне всю эту ситуацию с точки зрения СТАКАНА. И так думал и эдак, не вкуриваю. Мог бы понять если б цена двигалась просто "индикативом", но вроде она на FORTS тоже по стакану, т.е. по встречным ордерам. Как тогда она оказалась ниже "0"? В какие такие отрицательные биды стучались отрицательными офферами. Холодок даже какой то от непонимания)
Никто обьяснить не может, как цена двигалась в минусовом диапазоне, если трейдеры не могли в нем торговать и закрыть позиции. Остается фантазировать.
Фантазировать на реальных деньгах как-то - ДИЧЬ). Буду ждать/искать комментарии. Эт ж какое большое множество трейдеров повстречались опять с Колей(((
С 1 мая.
Друзья, поясните, прошу, мне всю эту ситуацию с точки зрения СТАКАНА. И так думал и эдак, не вкуриваю. Мог бы понять если б цена двигалась просто "индикативом", но вроде она на FORTS тоже по стакану, т.е. по встречным ордерам. Как тогда она оказалась ниже "0"? В какие такие отрицательные биды стучались отрицательными офферами. Холодок даже какой то от непонимания)
Это было известно заранее, а значит обычный рыночный риск.
И мне заодно объясните, я не могу понять. Как позиции могли закрыть, если биржа была закрыта. Я понимаю, что если фьючерс куплен, то чтобы клиента закрыть, фьючерс нужно кому-то продать по рынку. Но как его продали, если рынок закрыт и кому? Я не спец по фьючерсам и что-то явно недопонимаю, хочется лучше понять смысл, как это работает.
Все просто как 2x2. Это срочный рынок... у каждого контракта есть продавец и покупатель. Пока торги по фьючерсу идут - можно купить и продать; не идут - нельзя. Когда наступает час X - то между оставшимися участниками производятся расчеты по цене Спот CME (которая формально никакого отношения к цене фьючерса, торгам по нему и т.д. - не имеет)
Т.е. в регламенте биржи прописано, что котировки ограничены нулём?
По сути это и неважно - отрицательных цен не было - торги были остановлены в положительной области цен. А если нет торгов, то нельзя купить и продать даже если бы вдруг кто-то выставил отрицательную заявку
Представьте, что у биржи отключился на двое суток свет? Это изменило бы что-то? Нет - главное что биржа расчетного актива работала, а последняя цена перед истечением и есть расчетная
По сути это и неважно - отрицательных цен не было - торги были остановлены в положительной области цен. А если нет торгов, то нельзя купить и продать даже если бы вдруг кто-то выставил отрицательную заявку
Биржа несет ответственность за расчеты, не за саму возможность купить\продать. Если купили\продали и не смогли (неважно по какой причине) до срока совершить обратную сделку, то биржа рассчитает покупателя\продавца в срок по цене базового актива. Первоначальная покупка\продажа фьючерса - это самодостаточная сделка.