Обсуждение статьи "Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети"" - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ОГРОМНОЕ СПАСИБО автору за статью. Я начал ознакомление с применением нейросетей к рынку именно с вашей статьи. С нейросетями не был знаком до этого, язык R никогда не использовал. Но теперь установил и изучаю. Кажется сложным, но интересно!
И да, скаааажжите пожалуйста, я не могу понять пока что как работает файл SAE.model Как быблиотека для советника или как что? то есть из R мы можем сохранить структуру нейросети и потом использовать ее как обычную библиотеку в советнике, или как? тут у вас все очень запутанно и сложно (для меня).
SAE.model - файл в котором сохранены два объекта: собственно обученная модель "SAE" и параметры нормализации(prepr). При запуске советника они считываются в рабочее пространство и дальше используются при вычислении.
Любое дело в начале сложно. Но эта тема (язык R) заслуживает изучения.
Удачи
SAE.model - файл в котором сохранены два объекта: собственно обученная модель "SAE" и параметры нормализации(prepr). При запуске советника они считываются в рабочее пространство и дальше используются при вычислении.
Любое дело в начале сложно. Но эта тема (язык R) заслуживает изучения.
Удачи
А можно-ли тут реализовать обращение советника непосредственно к сохраненному объекту обученной модели "SAE", без лишних переходников взаимодействия терминала и R? То есть, сохраняем обученную модель, и к ней обращаемся уже непосредственно из кода советника. Хочется как можно больше упростить процесс общения советника с моделью, что бы сконцентрироваться на изучении предметной области, а не языков программирования (т.к. я не программист и умею писать только на mql, ну и в основах R понемногу разберусь). Заранее извиняюсь за мое нубачество.
Нет. Объект созданный в R может быть использован только в R. Не дело советника общаться с моделью. Его задача поставлять котировки, выполнять сигналы получаемые от модели, управлять капиталом, тралить ну и другие акты взаимодействия с рынком. Он "делатель" . А вот Rterm с моделью "думатель".
Можно и нужно перенести функцию train_SAE() в эксперт. Тогда при первом запуске модель обучается, а при последующих(на каждом новом баре) предсказывает).
Удачи
Добрый день!
Не могли бы подробно рассказать про реализацию генетических алгоритмов в R относительно НС?
Добрый день!
Не могли бы подробно рассказать про реализацию генетических алгоритмов в R относительно НС?
В R есть несколько пакетов реализующих эволюционные (генетические) алгоритмы оптимизации. Я использую "rgenoud". Работает алгоритм стандартно. Пишем фитнес функцию которая вычисляет переменную подлежащую максимизации(минимизации). Эта функция должна иметь параметры, которые можно изменять и которые влияют на конечный результат. Задаем пределы в которых могут изменяться эти параметры. Запускаем поиск. Это если в двух словах. А если подробно, то это нужно писать статью.
Почитайте здесь, здесь и здесь. Есть и другие пакеты но этот мне лично нравится.
Относительно НС ? - уточните о чем речь.
Удачи
Также не забудьте поправить путь к директории, в которой находится инсталлированный язык R на вашем компьютере.
Запуск для работы желательно производить в следующей последовательности: устанавливаем на график эксперт.
После нормальной инициализации эксперта появится алерт "Нет результата вычислений! Symbol". После этого устанавливаете индикатор с внешней переменной send = true и с указанием порта сервера, к которому должен подключиться индикатор (см. выше). Если все работает нормально, в выводимой строке появятся реальные данные - "операция", Accuracy, K и Kmax и начнется торговля.
Контролировать состояние работы R-процесса лучше всего, открыв окно диспетчера задач Windows. Если после запуска эксперта или индикатора в списке не появился Rterm, значит R-процесс упал. Основная причина, по которой падает процесс — синтаксическая ошибка в скриптах, несоответствие длин принимающего вектора в MQL и вынимаемого вектора из Rterm-а.
Пробовал запустить эксперта, но ничего не получилось.
Путь к директории R в индикаторе и эксперте исправил, все файлы разложил по нужным папкам. При загрузке эксперта на график появляется сообщение "Expert e_SAE EURUSD, M30: loaded successfully"
Спустя 2-3 минуты окно с экспертом отвисает и удается нажать кнопку "ОК", появляются сообщения с входными параметрами эксперта, затем "e_SAE EURUSD, M30: initialized"
И после этого начинают сыпаться алерты "Rterm crashed". В списке процессов Rterm не появляется.
При запуске индикатора тоже появляется алерт "Rterm crashed".
В чем может быть проблема?
Пробовал запустить эксперта, но ничего не получилось.
Путь к директории R в индикаторе и эксперте исправил, все файлы разложил по нужным папкам. При загрузке эксперта на график появляется сообщение "Expert e_SAE EURUSD, M30: loaded successfully"
Спустя 2-3 минуты окно с экспертом отвисает и удается нажать кнопку "ОК", появляются сообщения с входными параметрами эксперта, затем "e_SAE EURUSD, M30: initialized"
И после этого начинают сыпаться алерты "Rterm crashed". В списке процессов Rterm не появляется.
При запуске индикатора тоже появляется алерт "Rterm crashed".
В чем может быть проблема?
1. Какой релиз R у Вас установлен? Поскольку это довольно давняя статья многие библиотеки за это время обновились и некоторые их функции перестали работать.
2. Сохранилась "картина" рабочего пространства или нет?
Для проверки библиотек запустите скрипты в Rstudio автономно. Должны выскочить ошибки. Сделайте скрины и вышлите мне. Так легче анализировать
На выходных проверю скрипты для версии R3.2.0. Давно обещал, все руки не доходит.
Просто подтвердите кому это интересно, что бы не тратить время впустую. Есть много других задач.
Удачи
1. Какой релиз R у Вас установлен? Поскольку это довольно давняя статья многие библиотеки за это время обновились и некоторые их функции перестали работать.
2. Сохранилась "картина" рабочего пространства или нет?
Для проверки библиотек запустите скрипты в Rstudio автономно. Должны выскочить ошибки. Сделайте скрины и вышлите мне. Так легче анализировать
На выходных проверю скрипты для версии R3.2.0. Давно обещал, все руки не доходит.
Просто подтвердите кому это интересно, что бы не тратить время впустую. Есть много других задач.
Удачи
Добрый день.
Релиз стоит 3.2.0. Нашел пару ошибок в названиях директорий. В статье было написано положить в "C:Rdata/SAE/", а в коде индикатора и эксперта стояло "C:Rdata/". Это поправил, затем запустил скрипты в Rstudio. Обнаружил, что не хватает нескольких пакетов. Поставил deepnet, svSocket, caret.
Запустил как описано эксперт и появился алерт "Нет результата вычислений! EURUSD". Затем поставил на график индикатор с переменной Send to server - true. Я прождал 15 минут, окошко с индикатором так и висело, в списке индикаторов он не появился, а эксперт каждые 5 секунд выдавал тот же самый алерт. Наконец индикатор отвис и сработала кнопка "OK". Индикатор появился в списке индикаторов и стали сыпаться алерты "Rterm crashed".
Скрипты в Rstudio запускать автономно непросто, так как там требуются параметры, которые по идее должны передаваться из эксперта и некоторые строки вызывают ошибки, в которых мне пока моя квалификация не позволяет разобраться.
Добрый день.
Релиз стоит 3.2.0. Нашел пару ошибок в названиях директорий. В статье было написано положить в "C:Rdata/SAE/", а в коде индикатора и эксперта стояло "C:Rdata/". Это поправил, затем запустил скрипты в Rstudio. Обнаружил, что не хватает нескольких пакетов. Поставил deepnet, svSocket, caret.
Запустил как описано эксперт и появился алерт "Нет результата вычислений! EURUSD". Затем поставил на график индикатор с переменной Send to server - true. Я прождал 15 минут, окошко с индикатором так и висело, в списке индикаторов он не появился, а эксперт каждые 5 секунд выдавал тот же самый алерт. Наконец индикатор отвис и сработала кнопка "OK". Индикатор появился в списке индикаторов и стали сыпаться алерты "Rterm crashed".
Скрипты в Rstudio запускать автономно непросто, так как там требуются параметры, которые по идее должны передаваться из эксперта и некоторые строки вызывают ошибки, в которых мне пока моя квалификация не позволяет разобраться.
А индикатор с переменной Send to server - false запускается нормально?
А модель Вы положили куда следует?
Считайте в Rstudio сохраненную експертом и индикатором "картинки" (установите переменную swr = true). Мне бы их посмотреть.
Директории нормально созданы? Вы разобрались что где лежит?
Успехов.
А индикатор с переменной Send to server - false запускается нормально?
А модель Вы положили куда следует?
Считайте в Rstudio сохраненную експертом и индикатором "картинки" (установите переменную swr = true). Мне бы их посмотреть.
Директории нормально созданы? Вы разобрались что где лежит?
Успехов.
С переменной false все то же самое.
Вот насчет правильности директории с моделью не уверен. Я ее положил в директорию к другим SAE файлам. Еще на всякий случай положил в папку к MT4: ..\MQL4\Files\EURUSD\M30
Не разобрался, что такое mainDir.
По всем остальным файлам в статье все четко расписано, тут ошибок нет.