Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2029
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если сделаете обучение с ТП\СЛ=50 или 100 напишите результат на кросс валидации, интересно получите ли больше 55%
Я прогонял в тестере за 10 лет систему, которая открывала раз в сутки покупку с разными соотношениями СЛ/ТП. Из выживших не было систем с одинаковыми СЛ и ТП, в основном с ТП<CЛ. Можете сами погонять.
Еще я делал эмуляцию, которая показала, что система с ТП<CЛ быстрее выходит в плюс.
Опять что то намудрил с сетью? торгует наоборот )
нашел ошибку в тестере, наконец. Теперь все встало на свои места
Скорее всего, он допустил такую же ошибку в своем тестере.
закрыли тему ) поторопился, Ламба откладывается
Намайнил даты, теперь не знаю чем это обрабатывать, у меня столько мощностей нет((((
Сейчас это csv c одним столбцом индексов, весит гиг. После "расшифровки" бинарник будет весить в 17 раз больше.
Каму нада?
CatBoost проглотит эти данные - он хорошо работает с большими файлами. Я только не понял, что за целевая...
Если подготовите данные в виде csv с целевой, то могу у себя запустить.
Я прогонял в тестере за 10 лет систему, которая открывала раз в сутки покупку с разными соотношениями СЛ/ТП. Из выживших не было систем с одинаковыми СЛ и ТП, в основном с ТП<CЛ. Можете сами погонять.
Еще я делал эмуляцию, которая показала, что система с ТП<CЛ быстрее выходит в плюс.
А мне удалось создать систему, где TP больше SL в 2-3 раза, но там другая беда - 20%-25% выигрышных сделок, и не удается обучить нормально модель, что бы отсеять убыточные входы.
проверил, в тестере работает лучше. Буду разбираться опять )
просто засел за рекуррентки.. очень круто обучаются
З.Ы. сделал правильно - очень печально обучаются.
думал любовь, а нет - опять опыт ))
Почему печально??? Максим у тебе нет ссылок на документацию по реккуренткам? Интересует как именно обновляются веса при обучении
переобучаются так же как и остальные
в гугле вроде полно инфы
вот есть хорошая
https://towardsdatascience.com/gate-recurrent-units-explained-using-matrices-part-1-3c781469fc18
переобучаются так же как и остальные
в гугле вроде полно инфы
вот есть хорошая
https://towardsdatascience.com/gate-recurrent-units-explained-using-matrices-part-1-3c781469fc18
) мне проблематично на английском))), а на русском статей почти нет.
а те что есть, не понятно как обновлять веса связей. если быть точным то не понятно как обновляется вес который идет от выхода нейрона к его входу.Скорее всего, он допустил такую же ошибку в своем тестере.
Врятли.. Помнишь, он с начало тестировал на других данных, какую то там булеву функцию искал или типа того... и все было у него хорошо )
нашел ошибку в тестере, наконец. Теперь все встало на свои места
закрыли тему ) поторопился, Ламба откладывается
Так какой вывод?? это не работает ? или тебе что то переписать надо ?
CatBoost проглотит эти данные - он хорошо работает с большими файлами. Я только не понял, что за целевая...
Если подготовите данные в виде csv с целевой, то могу у себя запустить.
Есть пожелания? еще не расшифровывал результат.
Мои варианты, по информации о входе определить результат сделки +/- или предсказать точное значение.
Не знаю как, хотелось бы вытащить информацию о благоприятных параметрах: время входа, время удержания/выхода, направление, СЛ, ТП.
Еще интереснее, сделать конструктор стратегий. В таблице есть все данные, нужно только подставить коэффициенты для объема, направления и можно собрать любую систему, переворотную, с мартином, и тд и тп.
А мне удалось создать систему, где TP больше SL в 2-3 раза, но там другая беда - 20%-25% выигрышных сделок, и не удается обучить нормально модель, что бы отсеять убыточные входы.
имхо, СЛ=ТП очень наглядно, честно и удобно сравнивать, но из наблюдений СЛ>ТП лучше, хотя это можно отнести к мартингейлу