Тема для трейдеров. - страница 125
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Третий раз объясняю - он не торгует.
Он продает индикаторы
В любой торговой системе тейк профит должен быть больше стоп-лосса - тогда всегда будешь выигрывать. На финансовых рынках распределение логнормальное, то есть существует очень много безоткатных сильных движений, иначе можно было бы выигрывать по Боллинджеру, и цена бы все время отскакивала к среднему. Но по Боллинджеру с отскоками выигрывать нельзя. Цена часто касаясь верхней или нижней ленты идёт дальше вверх или вниз. Значит распределение логнормальное. И тейк профит должен быть В ЛЮБОЙ ТС больше стоп-лосса
Не в любой ТС вообще есть тейк-профит. В большинстве моих - нет. А в тех, кто на реальной торговле стоит, не на тесте - нет ни в одной.
А вот стоп-лосс есть. Но динамический и сильно нелинейный.
И да, есть среди них и вполне успешная условно-контртрендовая, с отскоком от Боллинджера(с дополнительными условиями), и вот её варианты с ТП показывают худшие результаты, чем без ТП.Система интересная, торговал бы на форексе - точно бы поразбирался.
Я пробовал её давно на бумагах ру и амеров, ничего не получилось, бумаги компаний ходят вразнобой, особенно после отчётов.
Я пробовал её давно на бумагах ру и амеров, ничего не получилось, бумаги компаний ходят вразнобой, особенно после отчётов.
Вот именно, поэтому для меня система непригодна. Но всё равно интересна, у самого были подобные мысли, но на форекс не хочу.
Не в любой ТС вообще есть тейк-профит. В большинстве моих - нет. А в тех, кто на реальной торговле стоит, не на тесте - нет ни в одной.
А вот стоп-лосс есть. Но динамический и сильно нелинейный.
И да, есть среди них и вполне успешная условно-контртрендовая, с отскоком от Боллинджера(с дополнительными условиями), и вот её варианты с ТП показывают худшие результаты, чем без ТП.По теме корреляции, вот например корреляция валют за последние 24 часа (период) на часовом графике. Видно для примера, что в паре EURUSD валюты двигаются в разном направлении, а в GBPUSD в одном направлении при этом EURGBP тоже в разном направлении.
Тут проблема в выборке (периоде) - даже, если корреляция дойдёт до крайней отметки например +1,00 не факт, что затем последует расхождение. Окно ведь скользящее.
Тейк может быть виртуальным. Когда берётся прибыль - это тоже тейк профит
В моих системах основной и обычно единственный вариант закрытия - по (виртуальному) стоп-лоссу. А вот как подтягивать стоп-лосс - это ноу-хау.
По теме корреляции, вот например корреляция валют за последние 24 часа (период) на часовом графике. Видно для примера, что в паре EURUSD валюты двигаются в разном направлении, а в GBPUSD в одном направлении при этом EURGBP тоже в разном направлении.
Тут проблема в выборке (периоде) - даже, если корреляция дойдёт до крайней отметки например +1,00 не факт, что затем последует расхождение. Окно ведь скользящее.
Чего не нужно делать, так это входить около 1.0, это опасно, нужно искать входы около 0.8, в момент, когда они разбежались
По теме корреляции, вот например корреляция валют за последние 24 часа (период) на часовом графике. Видно для примера, что в паре EURUSD валюты двигаются в разном направлении, а в GBPUSD в одном направлении при этом EURGBP тоже в разном направлении.
Тут проблема в выборке (периоде) - даже, если корреляция дойдёт до крайней отметки например +1,00 не факт, что затем последует расхождение. Окно ведь скользящее.
Чего не нужно делать, так это входить около 1.0, это опасно, нужно искать входы около 0.8, в момент, когда они разбежались