Тема для трейдеров. - страница 61
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Где Стейт подтверждающий эту ахинею?
Тот же кросс что и через 3 валюты, только здесь через разные основные валюты, поэтому корреляция более ровная и соответственно более долгая, что приводит к уменьшению профита и убытков, но убыток на долгом периоде можно закрывать раньше, а прибыль позже. Старо как мир) и вечно видимо)
Сырьевые и убежище в обеих парах, CHF и JPY почти повторяют движения, также и с AUD и NZD
Рассмотрим NZDJPY(buy) и AUDCHF(sell)
По сути, если падает NZD то с ним падает и AUD, во втором случае, если падает CHF, то с ним и JPY, рассматриваем случай, не учитывая скорость падения, просто берём сам факт падения.
Эту сборку можно выразить так: покупка NZDUSD =buy, USDJPY=sell, AUDUSD=sell, USDCHF=buy
Итог: мы имеем 2 покупки и 2 продажи, но через доллар. Такая комбинация отбирает больше спреда, свопов, если перенос через ночь, ну в конце концов - убыток/прибыль будет больше, так-как пары ходят хоть и синхронно, но с большой погрешностью.
Разнонаправленный вход по 2-м парам NZDJPY / AUDCHF даёт преимущество, если будет разбежка по какой-то валюте, то такой вход это компенсирует, не давая большой убыток, но и не давая большую прибыль.
Тот же кросс что и через 3 валюты, только здесь через разные основные валюты, поэтому корреляция более ровная и соответственно более долгая, что приводит к уменьшению профита и убытков, но убыток на долгом периоде можно закрывать раньше, а прибыль позже. Старо как мир) и вечно видимо)
А какая всё таки зависимость есть у этих пар? Мне кажется взята с потолка. В упор не представляю взаимозависимость.
Вот смотри, это график AUDJPY и EURCAD (перевёрнут в CADEUR)
Смотри какая синхронность, но с разбежками, которые нас как-раз интересуют.
С 5 октября по сегодня, а это будем считать 1 месяц, пары прошли почти одинаковое расстояние 236 и 268пп. соответственно
Почему это не использовать? Ни на одном другом рынке это не получится сделать, хотя говорят, что на Мосбирже это можно, но у меня не получилось, возможно мало уделил времени.
Далеко не факт
Опа, появился, пора уходить с ветки.
Вот смотри, это график AUDJPY и EURCAD (перевёрнут в CADEUR)
Смотри какая синхронность, но с разбежками, которые нас как-раз интересуют.
С 5 октября по сегодня, а это будем считать 1 месяц, пары прошли почти одинаковое расстояние 236 и 268пп. соответственно
Почему это не использовать? Ни на одном другом рынке это не получится сделать, хотя говорят, что на Мосбирже это можно, но у меня не получилось, возможно мало уделил времени.
Опа, появился, пора уходить с ветки.
Ладно, дополню ещё:
Многие теряют на рынке по причине того, что много пар синхронных, купили одну пару - был некий сигнал, потом вторую, стопов нет, а это у большинства.
Пошло движение против сигнала, 2 пары дают минус, сидишь ждёшь разворот, вроде как должен быть, но его нет - депозит тает с двойной силой.
По этой причине Я давно отказался от торговли одной парой и парами-союзниками в одну сторону - это неизбежный слив в перспективе. Только портфели или хеджирование - пусть меньше прибыльность, но и меньше риска.
Ладно, дополню ещё:
Многие теряют на рынке по причине того, что много пар синхронных, купили одну пару - был некий сигнал, потом вторую, стопов нет, а это у большинства.
Пошло движение против сигнала, 2 пары дают минус, сидишь ждёшь разворот, вроде как должен быть, но его нет - депозит тает с двойной силой.
По этой причине Я давно отказался от торговли одной парой и парами-союзниками в одну сторону - это неизбежный слив в перспективе. Только портфели или хеджирование - пусть меньше прибыльность, но и меньше риска.
Хеджирование - это локирование. О какой прибыль вообще речь? Там же прямой убыток на комиссиях, свопе и спредах.
Приплыли ...
Приплыли ...