Матстат Эконометрика Матан - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просто многие забывают, что оценка корреляции совсем не значит ее наличие.
2а одинаковых процесса могут иметь корреляцию ноль на всем протяжении жизни процессов. И это надо всегда учитывать.
хаха, гениальный пост
но
на 100% согласен
Нет.
Там есть участки с положительно и отрицательной корреляцей.
Бывает, акция-о и акция-п, акция и фьючерс, индекс и корзина его акций, и т.п. Но рыбы там обычно уже нет.
Нет.
Не бывает.
Нет.
Не бывает.
А это как?
Один человек начинает выливать стакан воды, в это же время в другом полушарии другой человек тоже начинает выливать такой же стакан воды. Выливают с одинаковой скоростью. Корреляция процессов выливания одинаковых стаканов воды с одинаковой скоростью 100%. Но на самом деле корреляции между этими процессами нет.
Один человек начинает выливать стакан воды, в это же время в другом полушарии другой человек тоже начинает выливать такой же стакан воды. Выливают с одинаковой скоростью. Корреляция процессов выливания одинаковых стаканов воды с одинаковой скоростью 100%. Но на самом деле корреляции между этими процессами нет.
Прочти еще раз - речь идет о финансовых рынках. И только о них.
Один человек начинает выливать стакан воды, в это же время в другом полушарии другой человек тоже начинает выливать такой же стакан воды. Выливают с одинаковой скоростью. Корреляция процессов выливания одинаковых стаканов воды с одинаковой скоростью 100%. Но на самом деле корреляции между этими процессами нет.
Кстати, есть.
Оба процесса имеют функциональную зависимость - оба процесса описываются одним физическим законом. Дать ссылку?
Это редкий случай, когда корреляция двух активов постоянна (и равна нулю, например). Обычно рыночные активы меняют свои "режимы работы", периоды высокой корреляции сменяются низкой, и т.п.
Конечно, все в разумных пределах. Но здесь и мысль, что оценка корреляции без анализа взаимосвязи активов мало эффективна. В общем оценка нужна, когда много инструментов, оценкой мы отбираем подходящие под характеристики, а потом анализом отсеиваем не нужные.
А когда инструментов мало, оценка корреляции это подтверждение анализа обычно. И если есть расхождения, значит надо перепроверить анализ взаимосвязи активов.
Один человек начинает выливать стакан воды, в это же время в другом полушарии другой человек тоже начинает выливать такой же стакан воды. Выливают с одинаковой скоростью. Корреляция процессов выливания одинаковых стаканов воды с одинаковой скоростью 100%. Но на самом деле корреляции между этими процессами нет.
изучаем корреляцию редких событий ? мощь, достойная нобелевской премии! Серьёзно, одну премию дали за коллизии при малых выборках (правильно передал по памяти?)
если бы те два человека стали лить воду каждый день, в течении скажем года, и частенько попадать в одинаковые моменты и объёмы, то между ними возникла-бы корреляция. А возможно даже любовь :-)