От теории к практике. Часть 2 - страница 132
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот, некоторыми уважаемыми трейдерами, стали высказываться претензии - мол, утеряно что-то важное, что было в начале и середине ветки.
Еще бы оно было не утеряно в постоянных выяснениях отношений....
Впрочем, если подвести промежуточные итоги дебатов, то выяснится, что обсуждалось не так-то уж много интересных вещей, а именно:
1. На СБ заработать нельзя. Принято "как есть" без дискуссий, ибо это только вносит излишний драматизм в поисках Истины.
2. Надо искать отличия рыночного ряда от СБ и на этих отличиях зарабатывать. Ложный посыл к действиям. Никто, в здравом уме, не предпринимает попытки заработать на нестационарности процесса как основном отличии.
3. Тиковые котировки отличаются от М1, М5 и т.п. Свойство антиперсистентности ряда при переходе на старшие ТФ теряется при равномерном считывании данных, но сохраняется при экспоненциальном. Здесь идет поголовное непонимание, отказ от самостоятельных исследований и призывы именно ко мне предъявить доказательства. Без комментариев....
4. Обсудили коэффициент Херста. Многими он воспринимается как искомый ключ к Граалю. Возможно, это следует исследовать дополнительно.
5. Немного обсудили Зигзаг, но без примеров сделок. А ведь ветка не только о теории, но и о практике!
6. ... Речи о каких-то квантах и о том, что ими уже все схвачено и исследовано...
Что-то еще? Что же могло быть упущено ценного, что можно и нужно обсудить?
Сейчас Олег с автоматом придет и покрошит всё в мелкую окрошку.
Хорошо сказал!
.
;)
Что касается непосредственно стратегий, то не обсуждалось ничего, от слова "совсем".
Была попытка исследовать осциллятор Колдуна (или, в простонародье - Momentum) - а не будет ли он давать результат при переходе к трендовым движениям? Но, быстро все утихло...
SWT-метод Н.Скригана (аналог системы Вовы Изерского) не рассматривался. MACD, который, не без успеха, пользует Вова Баскаков, - не рассматривался.
Что еще?
Основная идея страждущих - стричь наличные надо легко. Желательно, на приращениях. На больших ТФ, где не важны комиссия и спред. Однако, тут они упираются в то, что на старших ТФ приращения сродни приращениям винеровского процесса (интересно, почему?) и заработать на них невозможно. А прореживать страждущие не умеют и не хотят...
Призывы Волшебника просто следовать за движением также остаются без внимания....
Идет упрямая борьба просто ради борьбы.
Когда говорят, что все просто - нужно покупать на минимумах и продавать на максимумах, это как раз и означает, что при анализе котировочных временных рядов экстремумы и есть самое важное. Порог более менее понятен, спред+комиссия. Нопонятно только, что дает индикатор зигзаг. Кому-нибудь удалось получить с помощью индикатора зигзаг настоящие экстремумы ряда, точки его максимумов и минимумов? Мне не удалось, поэтому и спрашиваю. Кто-нибудь знает, как это сделать? Подскажите, пожалуйста...
Есть очевидная проблема - экстремумы чего? Для покупок надо опираться на минимумы аска, а для продаж на максимумы бида. Получается, нужны два зигзага, но при убывании параметра зигзагов они становятся всё менее согласованными. Посему, при маленьком параметре зигзага смысл данного индикатора несколько теряется. Для исследований на уровне масштабов, сравнимых со спредом, нужно что-то другое.
Самый минимальный параметр зигзага, применяемый мною, соответствует примерно пяти средним спредам.
Вполне обычная бессмысленная статья преподавателя провинциального вуза, необходимая ему только для бюрократической отчётности.
Было бы интересно почитать статью, где строится распределение коэффициента Хёрста на СБ. Причём не только посредством моделирования Монте-Карло, но и с какими-нибудь аналитическими соображениями. Без возможности хорошо и достаточно точно посчитать доверительный интервал, данная статистика кажется не столь полезной.
Опять пустое критиканство льётся из уст критикана.
А о твоём "внимательном прочтении" и "понимании" написанного давно уже известно:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Олег avtomat, 2019.08.05 13:25
Вы не обратили внимание на условия, оговорённые Ширяевым сразу же, в самом начале :
Эти условия сразу же исключают наше поле (форекс, сфд, фьючерсы, и т.п.) из дальнейшего рассмотрения, проведенного в данной работе.
Ширяев прекрасно понимал, о чём говорил.
А вы, видимо, его недопоняли.
Будьте более внимательны.
Сегодня хороший день ;)
Friday, 7 May
Вы давайте аккуратно сегодня и на выходных ведите себя в ветке.
Пошел пятый день конкурса, а Автомат пока счет не слил - его несколько дней колбасить будет не по детски.
Так что тут сейчас начнется "пшливон", "паразиты", "тыдаженепонимаешь..." и прочее
Опять пустое критиканство льётся из уст критикана.
А о твоём "внимательном прочтении" и "понимании" написанного давно уже известно:
Опять детсадовский развод на эмоции и того же уровня глупости)
СБ тоже не описывает цены, но при этом оно весьма полезно при их исследовании)
Я анализирую среднее арифметическое Бид и Аска.
Поддерживаю. Это - верное решение.
Я анализирую среднее арифметическое Бид и Аска. Давно когда-то выяснял, как ДЦ позиционируют отрезок спреда относительно этой величины, оказалось, симметрично (3 счета в ныне исчезнувшем Money Rain Corporation отличались величинами спредов). В виртуальном дилере встречалась операция "сдвинуть спред". Наконец, массовые попытки ловить отклонения в курсе кроссов обнаруживают, что делятся именно средние курсы мажоров. На средних для нескольких десятков ДЦ курсах можно ловить колебания с 6-ю разрядами.
Да, это даже некий стандарт в теоретических и прикладных исследованиях в данной области (микроструктура рынка). Правда, обычно берут средний логарифм Аск и Бид как цену и половину разности их логарифмов для спреда (полуспред иногда удобнее в расчётах). Для валют-мажоров особой разницы не заметил, но для металлов и криптовалют, например, лучше использовать логарифмы. Иногда ещё нормирую цену средним спредом - для наглядности и удобства сравнения разных инструментов друг с другом и с самими собой на разных промежутках времени.
Возражением может быть то, что многие торгуют по Биду, который чаще отображается на графиках и посему оказывает влияние больше чем Аск.