От теории к практике. Часть 2 - страница 136
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если не затруднит, то пара вопросов интересует:
какое время удержания позиций у хедж-фондов ?
какая максимально допустимая просадка у хедж-фондов ?
Везде по разному, от секунд до лет. В разных организациях разный выбор стилей торговли и соответственно наполнение портфеля типов торговых инструментов, самих активов и торговых стратегий в общем чем больше фонд, тем покрывается более широкий спектр способов взять с рынка деньги. Кто то больше специализируются на HFT, в среднем в районе 1-5 минут позиция держится, это самое распространённое на что нацелены умы квантов, считается что в течении около 10 минут 95% всей существенной информации поглощается рынком и отражается в цене, то есть на этом масштабе порой что то и в цене возникает регулярное, в большем масштабе цена уже "эффективна" и определяется только косвенными(альтернативными) данными, или не предсказуемыми действиями крупных игроков. А имея достойный поток альтернативных данных, уже всё зависит от того как эти данные меняются, в каком темпе.
Есть фонды старой школы, где вообще не терпят каких то там "квантов", по крайней мере в одном офисе, те в костюмах ходят, играют в гольф и рассуждают не про данные и ML, а про слияния\поглощения\потрошения компаний, запутанную юридическую кухню и что какой политик задумал завтра объявить публике. Такие чуваки и обычные кванты также отличаются как хирург и архитектор, общего почти нет. Там как правило в долгую играют(месяцы, годы) и на инсайде.
Но ещё больше вообще бездельников, купили индекс и захеджировались деривативами, ходят вместе с рынком и повезёт не повезёт, 1-2% капает с капитала, с голоду не мрут, а если рынок как сейчас улетит в космос на инфляции, получат ещё и бонусы)))
Просадка в 10% от начальных инвестиций это очень плохо, 20% это беда, такого по идее не должно случаться, особенно если организация ещё не доказала что вообще способна заработать деньги. Но бывает всякое и 50% и 90%, хотя это уже крах фонда. В среднем доходность хуже индекса у хеджфондов, больше половины вообще проф непригодны, но не мало и стабильно дающих более 10% в течении десятилетия.
Но ещё больше вообще бездельников, купили индекс и захеджировались деривативами, ходят вместе с рынком и повезёт не повезёт, 1-2% капает с капитала, с голоду не мрут, а если рынок как сейчас улетит в космос на инфляции, получат ещё и бонусы)))
Просадка в 10% от начальных инвестиций это очень плохо, 20% это беда, такого по идее не должно случаться, особенно если организация ещё не доказала что вообще способна заработать деньги. Но бывает всякое и 50% и 90%, хотя это уже крах фонда. В среднем доходность хуже индекса у хеджфондов, больше половины вообще проф непригодны, но не мало и стабильно дающих более 10% в течении десятилетия.
Вторичные инструменты это зло, особенно вторичные на вторичные. Они создают видимость безопасности, хотя это просто иллюзия.)
А вот по теоретическим вопросам тебе надо учиться, учиться и ещё раз учиться.Как скажешь 'болезный' и 'несчастный' ;)
Как скажешь 'болезный' и 'несчастный' ;)
Знаний у тебя ноль. Зато гонору выше крыши.
Но обилие гонора никак не компенсирует отсутствие знаний.
Хотя вряд ли ты это понимаешь.
Знаний у тебя ноль. Зато гонору выше крыши.
Но обилие гонора никак не компенсирует отсутствие знаний.
Хотя вряд ли ты это понимаешь.
Наличие моих знаний к твоему психическому здоровью не имеет не какого отношения.
Хотя вряд ли ты это понимаешь.
Наличие моих знаний к твоему психическому здоровью не имеет не какого отношения.
Хотя вряд ли ты это понимаешь.
Ты даже русского языка не знаешь толком, грамотей...
.
В общем, разговаривать мне с тобой не о чем.
Ты даже русского языка не знаешь толком, грамотей...
.
В общем, разговаривать мне с тобой не о чем.
Хорошо не разговаривай! Я не обижусь! Даже как-то легче стало.
Если подвести промежуточные итоги дебатов:
1. На СБ заработать нельзя.
Когда поступили в отделение, были в гораздо худшем состоянии. Вспомнить страшно:
Я уже вижу первые результаты проведенной терапии.
Если подвести промежуточные итоги дебатов:
3. Тиковые котировки отличаются от М1, М5 и т.п. Свойство антиперсистентности ряда при переходе на старшие ТФ теряется при равномерном считывании данных, но сохраняется при экспоненциальном. Здесь идет поголовное непонимание, отказ от самостоятельных исследований и призывы именно ко мне предъявить доказательства. Без комментариев....
Самый тяжелый для излечения симптом.
Если H > 0.5, то существующая тенденция скорее продлится (персистентность). Зарабатывают трендовые системы.
Если H < 0.5, то существующая тенденция скорее сменится (антиперсистентность). Зарабатывают конттрендовые системы.
Если H = 0.5. Случайное блуждание. Зарабатывает только автомат Олега.
Вы предлагаете, проредив тики, превратить персистентый ряд (или СБ) на минутках и выше в антиперсистентый? Такое не под силу даже золотой рыбке.
Если подвести промежуточные итоги дебатов:
2. Надо искать отличия рыночного ряда от СБ и на этих отличиях зарабатывать. Ложный посыл к действиям. Никто, в здравом уме, не предпринимает попытки заработать на нестационарности процесса как основном отличии.
Не со всей бредовой симптоматикой удается пока справится. СБ - нестационарный процесс.