От теории к практике. Часть 2 - страница 63
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Александр, это меняет суть дела.
МО классического СБ равна нулю (по определению). Тогда выборочное МО такого СБ равно нулю (по свойству выборочного среднего).
Т.е. для любой выборки СБ (открыли позицию - закрыли позицию) МО равно нулю.
Тут не о чем спорить, если вы, конечно, склонны доверять математике, а не волшебникам.
Вы, видимо, зарабатываете не на классическом СБ, а на инструменте с хёрстом чуть меньше 0.5. Это совсем другой случай.
Александр, это меняет суть дела.
МО классического СБ равна нулю (по определению). Тогда выборочное МО такого СБ равно нулю (по свойству выборочного среднего).
Т.е. для любой выборки СБ (открыли позицию - закрыли позицию) МО равно нулю.
Тут не о чем спорить, если вы, конечно, склонны доверять математике, а не волшебникам.
Вы, видимо, зарабатываете не на классическом СБ, а на инструменте с хёрстом чуть меньше 0.5. Это совсем другой случай.
Математическое ожидание "классического" и "неоклассического" Случайного блуждания равно его начальному значению - по определению. Нулю равно математическое ожидание первой разницы.
Дисперсия блуждания зависит от времени - нестационарный процесс.
Что вы в элементарных понятиях определится не можете?
Александр, это меняет суть дела.
МО классического СБ равна нулю (по определению). Тогда выборочное МО такого СБ равно нулю (по свойству выборочного среднего).
Т.е. для любой выборки СБ (открыли позицию - закрыли позицию) МО равно нулю.
Тут не о чем спорить, если вы, конечно, склонны доверять математике, а не волшебникам.
Вы, видимо, зарабатываете не на классическом СБ, а на инструменте с хёрстом чуть меньше 0.5. Это совсем другой случай.
Честно говоря, мне СБ вообще неинтересно - я только разговор поддерживаю.
А о чем еще говорить? Тема создана для обмена мнениями по тактикам и стратегиям заработка на реальном рынке. И что же? Дает Волшебник алгоритм заработка - следовать по направлению движения цены - всем до фени. Всем, почему-то, интересно СБ.
Ну, ладно. СБ так СБ. Говорим сейчас именно об интегрированном белом шуме или сумме приращений "монетки". Есть мнение, что эквити всегда ведет себя как само СБ - возвращается к начальному депозиту, т.е. дается понять что СБ всегда возвращается к матожиданию.
Однако, как сказал один математик на СЛ: "закон арксинуса говорит нам, что случайное блуждание типично представляет собой длинные затяжные волны, которые возвращаются в нуль достаточно редко".
Очевидное противоречие! Или я чего-то не понимаю?
Честно говоря, мне СБ вообще неинтересно - я только разговор поддерживаю.
А о чем еще говорить? Тема создана для обмена мнениями по тактикам и стратегиям заработка на реальном рынке. И что же? Дает Волшебник алгоритм заработка - следовать по направлению движения цены - всем до фени. Всем, почему-то, интересно СБ.
Ну, ладно. СБ так СБ. Говорим сейчас именно об интегрированном белом шуме или сумме приращений "монетки". Есть мнение, что эквити всегда ведет себя как само СБ - возвращается к начальному депозиту, т.е. дается понять что СБ всегда возвращается к матожиданию.
Однако, как сказал один математик на СЛ: "закон арксинуса говорит нам, что случайное блуждание типично представляет собой длинные затяжные волны, которые возвращаются в нуль достаточно редко".
Очевидное противоречие! Или я чего-то не понимаю?
"Математик" вообще читал закон арксинуса? Это бред какой то
"Математик" вообще читал закон арксинуса? Это бред какой то
Ну, это очень известный математик на СЛ, обладающий достаточным авторитетом.
И что же? Дает Волшебник алгоритм заработка - следовать по направлению движения цены - всем до фени.
Ну это совет уровня покупай дешево, а продавай дорого. Ходит человек и под видом откровения на важных щах вещает беспредметные банальности, ну просто хобби такое - потроллить на досуге. Эка невидаль, мало что ли болезных. Вас всерьез удивляет отсутствие реакции на такую "ценную" информацию?
Интересно. Распределение приращения цены уже много раз рассматривали, пытаясь найти провалы/выстрелы в колоколе .
Делал гистограммы для величины трендов по пройденной цене - на основе зигзага. Получалось удручающе похоже на СБ (экспоненциальное распределение)
Гистограммы для времён трендов не делал, поскольку сложно (перерывы во времени, колебания волатильности и тд) и непонятен смысл их возможного применения.
Ну это совет уровня покупай дешево, а продавай дорого. Ходит человек и под видом откровения на важных щах вещает беспредметные банальности, ну просто хобби такое - потроллить на досуге. Эка невидаль, мало что ли болезных. Вас всерьез удивляет отсутствие реакции на такую "ценную" информацию?
Хз. Человек, под разным соусом, уже много лет проталкивает в массы идею о том, что если предыдущий бар был восходящим, то надо покупать и наоборот. Т.е. следовать "по тренду" - по направлению движения. Ему что - делать больше нечего? Более того, подобные тактики я встречал и на СЛ, но там тоже это всерьез не воспринимается и не проверяется. Не знаю, что сказать... Мне самому она кажется слишком простой, но как знать... Как-нибудь проверю.
Ну, это очень известный математик на СЛ, обладающий достаточным авторитетом.
Вроде бы, это цитата из Ширяева.
Для понимания сути того, что значит высказывание о невозможности зарабатывания на СБ, нужно освоить гораздо более простые понятия:
1) Вероятностная (стохастическая) зависимость
2) Условное распределение
3) Условное матожидание
Эти же понятия важны для понимания сути эконометрики или машинного обучения.