Немного удивлен :) Решил поделиться и задать НЕ риторический вопрос. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оптимизатор это поиск, а тестер это проверка.
Оптимизатор говорит - будет плюс при таких-то параметрах, а тестер подтверждает - да все верно. :)
Тоесть "реалистичность" для тестера и для оптимизатора могут быть разными ?
Совершенно верно. Но общую картину вы увидите правильную. Грубо говоря, когда вы прогоняете в тестере оптимизацию по ценам открытия, а потом отдельные результаты по тикам, картина же не сильно меняется? Точно также и с оптимизатором. Только для оптимизации упрощать лишь моделью "по ценам открытия" - не всегда оптимально.
И как правильно было сказано, самый быстрый оптимизатор - это цикл for + использование частных особенностей советника. Т.е. это совсем не универсальный подход.
Очевидно, что в оптимизаторе проверять все время маржу и другие параметры не надо, как это делается в тестере. Оптимизатор может давать супер быструю оценку идеи, которую потом можно отточить в тестере. Или же оптимизатор, как сейчас, на каждом шаге дает почти абсолютную симуляцию реала, что очень медленно и понятно, что не на 100% востребовано.
Чтобы разработчикам сделать быстрый оптимизатор, должен быть режим, в котором куча проверок не должна быть задействована. Это своего рода исследовательский режим идеи.
Т.е. оптимизатор может быть для исследования, а может быть для супер-оттачивания уже готовой идеи. Второе и реализовано.
Мне не понятно, почему разработчики должны писать оптимизатор, как супер-быстрый вариант. Это все равно кого-то будет не устраивать. При этом нуждающиеся в супер-быстром варианте сами без труда могут написать для себя цикл for с учетом особенностей их торговых идей.
Для оптимизации своего советника использую самописный оптимизатор-тестер. Он работает более, чем в 100 раз быстрее, чем тестер MT4. При этом результаты отличаются меньше, чем на 1%. После оптимизации на своем тестере, я оттачиваю торговые особенности на тестере MT4. Вот такую схему никому ничего не мешает реализовать.
Короче, хотите быстрый оптимизатор - пишите сами.
Вот что так всех тянет на "поиск" оптимизатором . Халявщики ))
"Мы не халявщики мы партнёры",
Воплощаем лозунг "ручной труд на плечи машин" :о)
Совершенно верно. Но общую картину вы увидите правильную. Грубо говоря, когда вы прогоняете в тестере оптимизацию по ценам открытия, а потом отдельные результаты по тикам, картина же не сильно меняется? Точно также и с оптимизатором. Только для оптимизации упрощать лишь моделью "по ценам открытия" - не всегда оптимально.
И как правильно было сказано, самый быстрый оптимизатор - это цикл for + использование частных особенностей советника. Т.е. это совсем не универсальный подход.
Очевидно, что в оптимизаторе проверять все время маржу и другие параметры не надо, как это делается в тестере. Оптимизатор может давать супер быструю оценку идеи, которую потом можно отточить в тестере. Или же оптимизатор, как сейчас, на каждом шаге дает почти абсолютную симуляцию реала, что очень медленно и понятно, что не на 100% востребовано.
Чтобы разработчикам сделать быстрый оптимизатор, должен быть режим, в котором куча проверок не должна быть задействована. Это своего рода исследовательский режим идеи.
Т.е. оптимизатор может быть для исследования, а может быть для супер-оттачивания уже готовой идеи. Второе и реализовано.
Мне не понятно, почему разработчики должны писать оптимизатор, как супер-быстрый вариант. Это все равно кого-то будет не устраивать. При этом нуждающиеся в супер-быстром варианте сами без труда могут написать для себя цикл for с учетом особенностей их торговых идей.
Для оптимизации своего советника использую самописный оптимизатор-тестер. Он работает более, чем в 100 раз быстрее, чем тестер MT4. При этом результаты отличаются меньше, чем на 1%. После оптимизации на своем тестере, я оттачиваю торговые особенности на тестере MT4. Вот такую схему никому ничего не мешает реализовать.
Короче, хотите быстрый оптимизатор - пишите сами.
"И ты Брут?" (с)
Удивлен, с Вашей скрупулезностью и дотошностью в вопросах именно методологии скатиться в поиск "оптимизатором" ... Пусть это будет вопрос про курицу и яйцо и каждый с чистой совестью останется при своем мнении ))
В том-то и дело, что все сводить лишь к Mathcad + Matlab - ни есть хорошо. Иногда простую идею исследовать уже в виде купить-продать, до конца даже не понимая суть, бывает полезно. А исследовать такое быстро и просто возможно только оптимизатором. Т.е. не всегда перед оптимизатором следует тщательное исследование. Иногда, без исследования, сразу идет оптимизатор, как часть исследования. Почти масло-масленное, но думаю, понятно.
Оптимизатор может быть написан и на C++ и на MQL5 и на Matlab+CUDA. Лишь бы удовлетворял ваши запросы.
Свою схему описал: у меня есть рабочая идея, в ней я уверен. И даже исследовать ее нет нужды. Но оптимизация нужна для нахождения оптимальных параметров и диверсификации по ним. Берется несколько десятков ФИ, не малые истории по ним, и прогоняется на каждом. Как уже сказал, скорость в > 100 раз быстрее MT4-тестера (по ценам открытия), а погрешность меньше 1%. Конечно, я там все заоптимизировал, никаких почти проверок и сложной работы с историей. Знаю свою идею, поэтому и написал такой быстрый вариант. MT4 считал бы неделю. В моем же варианте обходится часом. Разница по времени колоссальная, а погрешность мизерная. Ну а дальше оттачиваю на тестере MT4.
Каждому быстрый оптимизатор нужен для своих нужд. Разработчики сделали так, что они мой оптимизатор с погрешностью в 1% просто "уделают" по скорости, запустив на сотне-другой тестерах-агентах, при этом получив почти нулевую погрешность. Да еще к тому же дав полную универсальность.
Ставится вопрос просто: Универсальность + масштабируемая мощь железа vs Неуниверсальная алгоритмическая оптимизация. Очевидно, разработчики выбрали единственно правильный путь.
Меня вот больше интересует официальный и открытый результат сравнения скорости MT4-тестера с MT5-тестером.
Когда легко рассуждаете про то, что собственный быстрый тестер похож на тестер МетаТрейдера, не забывайте указывать, что у вас в собственных быстрых тестерах практически вообще нет никакой аналитики (индикаторов). Вы в принципе не сможете протестировать и добиться 99% точности штатного тестера.
Фактически добавление любого индикатора в собственный тестер сразу же поставит скорость на уровень штатного тестера или даже получится медленнее. Например, EURUSD за 11 лет имеет около 51.5 млн тиков. Вставьте внутрь такого цикла расчет любого индикатора (конечно экономичного) и скорость прохода упадет на пару порядков. Но так как кастомные тестеры редко используют индикаторы, то получается, что с падением скорости они так явно не сталкиваются.
Говоря о скорости, надо учитывать, что штатный тестер очень хорошо оптимизирован и умеет очень эффективно крутить многомиллионные циклы, моделируя бары. Мы хорошо оптимизировали процессы тестера.
Еще интересный момент в том, что кастомный тестер не имеет возможности визуализировать результаты как в виде графики, так и в виде показа сделок на чарте.
Когда легко рассуждаете про то, что собственный быстрый тестер похож на тестер МетаТрейдера, не забывайте указывать, что у вас в собственных быстрых тестерах практически вообще нет никакой аналитики (индикаторов). Вы в принципе не сможете протестировать и добиться 99% точности штатного тестера.
Фактически добавление любого индикатора в собственный тестер сразу же поставит скорость на уровень штатного тестера или даже получится медленнее. Особую пикантность кастомному тестеру придает отсутствие возможности визуализироваать результаты как в виде графики, так и в виде показа сделок на чарте.
Сама индикаторная концепция видится (мною, конечно) неверной в случае полностью автоматизированной системы. Это я вам говорю, не как разработчик платформ с 10-ти летним стажем, а как успешно практикующий лишь 5 лет полностью автоматическую торговлю. Грубо говоря, хотя бы все индикаторы переносятся в советник. Без обид, MQL5 Wizard несет лишь одну полезную вещь. Теперь каждый сможет убедиться, что индикаторная концепция - фуфло, какой сложности комбинации индикаторов бы не создавались.
Ну не торгуют крупные технически-продвинутые участники рынков через индикаторы. Потому как индикаторы - это дет. сад 20 века. В самый раз для гуманитариев и ленивых технарей.
Говоря о скорости, надо учитывать, что штатный тестер очень хорошо оптимизирован и умеет очень эффективно крутить многомиллионные циклы, моделируя бары. Мы хорошо оптимизировали процессы тестера.
Сама индикаторная концепция видится (мною, конечно) неверной в случае полностью автоматизированной системы. Это я вам говорю, не как разработчик платформ с 10-ти летним стажем, а как успешно практикующий лишь 5 лет полностью автоматическую торговлю. Грубо говоря, хотя бы все индикаторы переносятся в советник. Без обид, MQL5 Wizard несет лишь одну полезную вещь. Теперь каждый сможет убедиться, что индикаторная концепция - фуфло, какой сложности комбинации индикаторов бы не создавались.
Ну не торгуют крупные технически-продвинутые участники рынков через индикаторы. Потому как индикаторы - это дет. сад 20 века. В самый раз для гуманитариев и ленивых технарей.
Возможно и так, но без сравнительного анализа это лишь слова.Ах вот оно что, играем без индикаторов только на чистых барах?
Тогда ни о каких "в 100 раз быстрее" не может быть и речи. Скорее всего можно будет утверждать "штатный мт5 тестер быстрее на одиночных тестах и в разы быстрее на оптимизации".
По сути тестер без использования индикаторов - это абсолютно несерьезно. Можете не использовать индикаторы, но тестер без эффективной поддержки индикаторов нельзя воспринимать всерьез.
Ах вот оно что, играем без индикаторов только на чистых барах?
Верно.
Тогда ни о каких "в 100 раз быстрее" не может быть и речи. Скорее всего можно будет утверждать "штатный мт5 тестер быстрее на одиночных тестах и в разы быстрее на оптимизации".
Думаю, любой был бы рад официальному и открытому сравнению скоростей тестеров MT4 и MT5 на безындикаторных советниках. Вот там и будет видна реальная скорость тестера, а не великлепная архитектурная и алгоритмическая оптимизация костылей-гуманитариев в виде индикаторов.
А по сути тестер без использования индикаторов - это абсолютно несерьезно. Можете не использовать индикаторы, но тестер без эффективной поддержки индикаторов нельзя воспринимать серьезно.
У нас разные подходы. У вас - разработчика платформы. У меня - "продвинутого" МТС-ника. Кто ваши клиенты в основном? - ДЦ и трейдеры-гуманитарии (+ ленивые технари). На них и опираетесь в своих разработках, что есть правльно. В моем же случае мой клиент - рынок. И индикаторная концепция, примененная к рынку, - лабуда. Вас кормят ваши клиенты. Меня кормят - мои. И там и там правильно.
С моей точки зрения негоже "продвинутому" МТС-нику упрекать разработчиков, что они не создают для него идеальный инструментарий. Еще бы денег просили... Каждый занимается своим нужным делом.
Вопрос к разработчикам:
Советник с индикаторами и тот же самый советник, но с перенесенными индикаторами в его код ("все в одном"), по скорости выполнения в тестере будут отличаться? И в какую сторону?
Скорее всего ответить на этот вопрос однозначно нельзя будет. Но все же прошу как-то более-менее осветить данный вопрос.