Вопрос 1.
Как моделируется свеча в масштабе М1 при режиме "все тики"?
Правильно ли полагать, что на повышающей свече можелируется 4 тика: O, L, H, C ,
а на понижающей свече 4 тика в порядке O, H, L, C ?
Если в тестере используется какой-либо другой алгоритм, то прошу указать какой.
Как моделируется свеча в масштабе М1 при режиме "все тики"?
Правильно ли полагать, что на повышающей свече можелируется 4 тика: O, L, H, C ,
а на понижающей свече 4 тика в порядке O, H, L, C ?
Если в тестере используется какой-либо другой алгоритм, то прошу указать какой.
Моделируется фрактально. Именно так, как описано в нашей статье.
Движение цены внутри бара повторяет движение цены на последних
12 барах
stringo:
Моделируется фрактально. Именно так, как описано в нашей статье. Движение цены внутри бара повторяет движение цены на последних 12 барах
Из темы: https://www.mql5.com/ru/forumМоделируется фрактально. Именно так, как описано в нашей статье. Движение цены внутри бара повторяет движение цены на последних 12 барах
stringo:
Как не всё написано?
с меньшего таймфрейма "воспроизводятся реально существующие цены Open, High, Low, Close плюс ещё две сгенерированных цены. Значение и местоположение этих двух сгенерированных цен зависит от движения цены на 6 предыдущих периодах"
Что неясно в этом предложении? Задайте вопрос
stringo, спасибо за Ваш ответ.Как не всё написано?
с меньшего таймфрейма "воспроизводятся реально существующие цены Open, High, Low, Close плюс ещё две сгенерированных цены. Значение и местоположение этих двух сгенерированных цен зависит от движения цены на 6 предыдущих периодах"
Что неясно в этом предложении? Задайте вопрос
Вопрос касается моделирования в масштабе М1, в отношении которого не существует меньшего таймфрейма.
Как моделируются тики в масштабе М1?
SKif:
Вопрос касается моделирования в масштабе М1, в отношении которого не существует меньшего таймфрейма.
Как моделируются тики в масштабе М1?
Движение цены внутри бара повторяет движение цены на последних 12 барах.Вопрос касается моделирования в масштабе М1, в отношении которого не существует меньшего таймфрейма.
Как моделируются тики в масштабе М1?
Откройте автономно сгенерированный FXT-файл и посмотрите. Очень удобен для восприятия режим отображения японских свечей.
Файлы:
model_m1.jpg
37 kb
stringo, спасибо за вразумительный ответ.
Я приблизительно так и предполагал.
Вместе с тем, некоторые вопросы остаются.
1. Можно ли узнать как участвуют в процессе моделирования бара Open, High, Low и Close? Принимаются ли они во внимание при формировании тиков бара?
---------
Собственно, вопрос возник потому, что тестирование на М1 "все тики" имеет на мой взгляд тенденциозный характер.
Это предварительная оценка, я не настаиваю на её праведности и окончательности. Пока хотелось бы понять.
Для иследования вопроса я сделал так называемый "советник". Прошу не обращать внимание на его тупость, поскольку он делался только для целей исследования.
Я понимаю, что для моделирования бара необходимо было задаться некоторой зависимостью, и фрактальная интерполяция, возможно, - один из лучших вариантов решения. Но на этом моё понимание и заканчивается.
Без особых пояснений можно понять почему приведенный код не будет приносить прибыли в реальной торговле.
Однако, результаты тестирования очень обнадёживают, причём прибыль прямо зависит от количества открываемых ордеров. По крайней мере на паре Eur/Usd. Например, можно поставить prodvig=2 и убедиться. Тестирование вести в масштабе М1, спред=2.
=======================
Отдельный вопрос.
Этот же советник не даёт открываться ордерам на паре Euro/Gbp при ТР меньше 7пунктов, притом что ДЦ декларирует 5.
Если можно, прокомментируйте это.
Я приблизительно так и предполагал.
Вместе с тем, некоторые вопросы остаются.
1. Можно ли узнать как участвуют в процессе моделирования бара Open, High, Low и Close? Принимаются ли они во внимание при формировании тиков бара?
---------
Собственно, вопрос возник потому, что тестирование на М1 "все тики" имеет на мой взгляд тенденциозный характер.
Это предварительная оценка, я не настаиваю на её праведности и окончательности. Пока хотелось бы понять.
Для иследования вопроса я сделал так называемый "советник". Прошу не обращать внимание на его тупость, поскольку он делался только для целей исследования.
//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж // Molotilka.mq4 - программа для исследования моделирования баров. //жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж extern int TP=7; extern int SL=15; extern int prodvig=5; double max,min,lot=0.1; int bb=0,ss=0, total; //==================================================================================================================== int init() { max=Ask+prodvig*Point; min=Bid-prodvig*Point; } //==================================================================================================================== int start() { total=OrdersTotal(); if (total==0) { bb=0; ss=0; } //==================================================================================================================== if (Bid>max) { //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- if (total>0 && OrderSelect(0,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true && OrderType()==OP_BUY) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Lime); bb=0; //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- if ( ss==0) { OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,Bid,3,Bid+SL*Point,Bid-TP*Point,"",0,0,Red); ss=1; } //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- max=Ask+prodvig*Point; min=Bid-prodvig*Point; } //==================================================================================================================== if (min>Ask) { //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- if (total>0 && OrderSelect(0,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true && OrderType()==OP_SELL) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Yellow); ss=0; //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- if ( bb==0) { OrderSend(Symbol(),OP_BUY, lot,Ask,3,Ask-SL*Point,Ask+TP*Point,"",0,0,Blue); bb=1; } //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- max=Ask+prodvig*Point; min=Bid-prodvig*Point; } //==================================================================================================================== return; } //жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Конец модуля жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
Я понимаю, что для моделирования бара необходимо было задаться некоторой зависимостью, и фрактальная интерполяция, возможно, - один из лучших вариантов решения. Но на этом моё понимание и заканчивается.
Без особых пояснений можно понять почему приведенный код не будет приносить прибыли в реальной торговле.
Однако, результаты тестирования очень обнадёживают, причём прибыль прямо зависит от количества открываемых ордеров. По крайней мере на паре Eur/Usd. Например, можно поставить prodvig=2 и убедиться. Тестирование вести в масштабе М1, спред=2.
=======================
Отдельный вопрос.
Этот же советник не даёт открываться ордерам на паре Euro/Gbp при ТР меньше 7пунктов, притом что ДЦ декларирует 5.
Если можно, прокомментируйте это.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В связи с этим прошу разработчиков ответить на несколько вопросов.