Немного удивлен :) Решил поделиться и задать НЕ риторический вопрос. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... Челябинские программисты настолько суровы, что реализуют индикаторы прямо в советнике.
Вы чего этим постом добиваетесь?
P.S. Каждый должен уметь с честью и достоинством признавать свои ошибки, и в рассуждениях тоже.
Фактически добавление любого индикатора в собственный тестер сразу же поставит скорость на уровень штатного тестера или даже получится медленнее. Например, EURUSD за 11 лет имеет около 51.5 млн тиков. Вставьте внутрь такого цикла расчет любого индикатора (конечно экономичного) и скорость прохода упадет на пару порядков. Но так как кастомные тестеры редко используют индикаторы, то получается, что с падением скорости они так явно не сталкиваются.
Говоря о скорости, надо учитывать, что штатный тестер очень хорошо оптимизирован и умеет очень эффективно крутить многомиллионные циклы, моделируя бары. Мы хорошо оптимизировали процессы тестера.
Еще интересный момент в том, что кастомный тестер не имеет возможности визуализировать результаты как в виде графики, так и в виде показа сделок на чарте.
Во первых за 11 лет на EURUSD в реалии было ПРИМЕРНО 165.5 миллионов тиков, а не 51.5. То есть в три раза больше.
И работа цифродробилки не в 100 раз быстрее чем MT4 ( а он быстрее сильно чем МТ5 ) а наверное раз в 1000.
Но разговор не о чем уже идет ИМХО, но для истины все же важно написать - МТ5 оптимизатор вообщем такой медленный, что мне вот кажется что его нельзя по серьезному использовать.
Во первых за 11 лет на EURUSD в реалии было ПРИМЕРНО 165.5 миллионов тиков, а не 51.5. То есть в три раза больше.
И работа цифродробилки не в 100 раз быстрее чем MT4 ( а он быстрее сильно чем МТ5 ) а наверное раз в 1000.
Но разговор не о чем уже идет ИМХО, но для истины все же важно написать - МТ5 оптимизатор вообщем такой медленный, что мне вот кажется что его нельзя по серьезному использовать.
Опубликуйте свои тесты с возможностью воспроизведения, пожалуйста. С указанием всех важных параметров: глубина истории, количество смоделированных тиков, стратегия и тд.
Без этого это просто сотрясание воздуха.
Опубликуйте свои тесты с возможностью воспроизведения, пожалуйста.
Без этого это просто сотрясание воздуха.
Хорошо. Если будет время я сделаю специальные тесты. Но если кто-то сейчас его имеет ( время ) и мог бы сделать то было бы интересно посмотреть.
По большому счету надо сделать советник который считает тики, далее надо прогнать например ( а лучше так и сделать ) начиная с марта 2007 и по сей день. Со двумя целыми параметрами в диапазоне от 0 до 100 - итого 10000 прогонов. Зафиксировать время начала оптимизации и время конца. Далее разделить это время на число тиков умноженное на число прогонов. Получим минимальные накладные расходы на один тик - Назовем их НМ.
Далее советника надо усложнить - например установить чтобы он делал N сделок на бар. Например на 300 баров одна сделка. При среднем числе тиков на бар скажем L - можно получить на какой число тиков надо делать одну сделку. Покупка и продажа случайна. Вот и все. Такой советник можно сделать как на МТ4 так и на МТ5.
Далее еще усложняем - берем индикаторы - один например машку.
В итоге надо получать всегда время одного тика - делить время на число тиков. И можно например соотнести это число с НМ ( минимальные наклыдные ) и все.
В итоге мы получим не зависомый от числа тиков ИНДЕКС производительности. Как абсолютный (как время выполнения одного тика ) так относительное относительно МН. Я скажу что у меня цифродробилка гоняет 1000 прогонов все тики ( в три раза больше чем в МТ ) за 44 секунды. То есть в МТ шном варианте 1000 прогонов на истории ТРИ года за 44 секунды - ( примерно 1 минуту ) :) .
Я скажу что у меня цифродробилка гоняет 1000 прогонов все тики ( в три раза больше чем в МТ ) за 1 секунду.
Я скажу что у меня цифродробилка гоняет 1000 прогонов все тики ( в три раза больше чем в МТ ) за 44 секунды.
Ещё будут исправления ?
Или можно начинать ждать публикацию с доказательствами и объективными сравнениями
Ещё будут исправления ?
Или можно начинать ждать публикацию с доказательствами и объективными сравнениями
Исправления? В чем проблема? Что вас не устраивает?
К сожалению, это не тест, а очередное голословное заявление.
Я не зря написал:
Опубликуйте свои тесты с возможностью воспроизведения, пожалуйста. С указанием всех важных параметров: глубина истории, количество смоделированных тиков, стратегия и тд.
Сравнения "я вот тут посчитал и вот итоговые цифры" никак не могут служить доказательством без публичного воспроизведения всего теста.
Когда делаешь публично сильные заявления, то надо готовиться к публичным доказательствам. То есть, тестер на стол, чтобы его могли протестировать и удостовериться в корректности как расчетов, так и результатов.
Сначала у Вас была указана 1 секунда , потом время увеличилось в 44 раза .
Ну и ? Верно 44 секунды. Я же исправил на верное значение. Даже более того вот сейчас после настройки оптимизации 30 секунд.
В чем проблема? Что вас не устраивает?