Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 59

 
Aleksey Masterov:
А как на счет скальпинга ручного на ЛЧИ одного из годов прошлых, когда с 50 тыс руб улетали за квартал до 1 500 500.00 руб?

это уже не работает.

 
multiplicator:

это уже не работает.

Да, я догадывался...
В курсах. Щас все на Америке или на индексе ртс или доллар-рубль или фьюче на сбере активно торгуют.
 
ironfelx:
Кто как думает каким способом Александр(в миру Necolla) смог показать такой результат на монетке CoinFlip, он где то заскринивал этот стейт. Ведь там же чистый рандом и нет никаких уровней и локировать ставки как он любит там тоже нельзя было. Где то он писал что все так же мартин+пирамида. У кого какие соображения?

там сайт называется "вики гейм".

там, как в википедии, любой может зайти и изменить статью. а там любой может зайти в код игры и изменить его, и делай хоть миллиард процентов.

http://ru.wikigamia.net/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8

пс: посмотри историю изменений. в 2011 году, как раз, какой-то alex (Aleksander?) изменял код.

 
danminin:

там сайт называется "вики гейм".

там, как в википедии, любой может зайти и изменить статью. а там любой может зайти в код игры и изменить его, и делай хоть миллиард процентов.

http://ru.wikigamia.net/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8

пс: посмотри историю изменений. в 2011 году, как раз, какой-то alex (Aleksander?) изменял код.

)))) если это так, то это будет новое дно для саша-коли))

 

В чем может быть преимущество использования 2-х рук в орлянке в отличии от 1 руки? Результат практически тот же самый, а мороки больше. Привожу пример первые 38 бросков монеты. и потом последующие через промежутки бросков.
Прикрепил полностью файл кто более дотошный, можете убедиться что это так. Кто что думает?




Файлы:
1-2i9ry.zip  3239 kb
 
ironfelx:

.......

Кто что думает?

Глаза на лоб полезли ! прям как, на Вашей аватарке. 

 
SanAlex:

Глаза на лоб полезли ! прям как, на Вашей аватарке. 

Почему? Утверждается что следуя стратегии перевертыша + мартини можно заработать на случ. блуждании типа орлянка. Александр говорил что типа 2 руки как то лучше для этого дела. Я привожу результаты применения 1руки и 2х рук для сравнения. И где здесь преимущество 2х рук? Может кто подскажет и направит...

 

может не 2х рук - а Двух направлений? - каждое направление работает в своём направлении :)))(поочередно) вот отличие от двух рук(работа одновременно в двух направлениях)

вот ведь тавтология - сделай советника тп = сл - и получи реальные 0 1 за 2-3 года и уже их в екселе мучай :))


 

не забывай что сделки открываются не от балды - а от сигналов - в частности на отбой от уровней

у себя можешь паралельно вести график эквити - который графически можно анализировать с помощью линий поддержки сопротивления (наклонных) и уже паралельный график мартинишь :)

 
Aleksander:

может не 2х рук - а Двух направлений? - каждое направление работает в своём направлении :)))(поочередно) вот отличие от двух рук(работа одновременно в двух направлениях)

вот ведь тавтология - сделай советника тп = сл - и получи реальные 0 1 за 2-3 года и уже их в екселе мучай :))


Он вернулся...!!!
Так оно так и есть, этот файлик и мучаю. На этих данных все экселевские расчеты выложенные мной и считаются, за 20 лет безупреченой торговли sl=tp на eur/usd )
Короче, файлик рандома мучаемый мной это есть результат торговли на покупку после Close[1]>Close[2] tp=200pt sl=220pt 5знак. Если лосс заносим в файлик 0 если тэйк 1.

Потом я на этих результатах и гонял орлянку перевертыш+мартин. Если ставили на 0 по этому файлу(это лосс при байках) значит типа продавали бы в реальной торговле, а по факту выпало 1 то есть байка выиграла, то переворачиваемся и ставим на 1(на байки, а не на селки) то есть как бы открываем ордер бай. 

Похоже, что надо делать как то не так?
Но ведь для орлянки это должно работать, какая разница какой рандом? Что в принципе и подтверждается если увеличивать начальную ставку к примеру на одну минимальную в 1$ если наш текущий баланс к примеру ТекБаланс/НачСтавка> 100 таких начальных ставок, то на 1000 броске если дотягиваем без громандого слива из за намотки мартина то с 20$ имеем уже около 80000 - 100000$. При броске скажем после 6000 достигнутая величина баланса становится практически не сливаемой ни на одном из файликов полученного рандома из биржи. Ставил просто разные значения sl=tp получал файлы результатов и прогонял их по этому алгоритму.

Как правильно сделать файл sl=tp в нем должны быть сделки на продажу и покупку одновременно? 


Причина обращения: