Мнение бэктестинга - страница 2

[Dua Yong Rew]

Я только что вспомнил, что у меня есть эта тема https://www.mql5.com/en/forum/7841

Есть несколько участников 2012 года, которые выложили свои отчеты о тестировании. По крайней мере, всем выгодно принять участие в ATC2012.

Только несколько человек выжили в гонке. Оптимизация слишком кривая?

newdigital:

Хорошие результаты бэктестинга не гарантируют будущую прибыль, потому что рынок постоянно меняется. Кроме того, хорошие результаты бэктестинга не гарантируют от мошенничества на Форекс.

Бэктестинг - это просто инструмент только для кодеров и трейдеров. Просто мое мнение, извините.

Хорошая мысль.

Ubzen:

Учитывая информацию, предоставленную Вами и doshur, невозможно сказать, какая система превзойдет другую в будущем. Оба трейдера должны принять на себя риск потери некоторой суммы своего депозита в будущем. Я бы лично доверился системе, которая показала хорошие результаты за 10 лет против 5 лет (только).

Опять же, нет никаких дополнительных деталей, таких как #-of-Trades || Return on Investment || Drawdown ... и т.д. Так что я смотрю на это так: ... она не только может обрабатывать условия в течение последних 5 лет ... она также может обрабатывать условия до этого. Я действительно не вижу, как недавние параметры превосходят параметры всех времен, если только они не имеют дополнительных преимуществ.

Согласны ли вы с тем, о чем говорил newdigital выше?

[Ubzen]

doshur:

Я только что вспомнил, что у меня есть эта тема https://www.mql5.com/en/forum/7841

Есть несколько участников 2012 года, которые выложили свои отчеты о тестировании. По крайней мере, всем выгодно принять участие в ATC2012.

Только несколько человек выжили в гонке. Оптимизация слишком кривая?

Хороший вопрос.

Согласны ли вы с мнением newdigital, упомянутым выше?

Да... Я могу согласиться с этим.

[Dua Yong Rew]

Ubzen:
Да... Я могу согласиться с этим.

В таком случае, я полагаю, что рынок меняется в течение 10 лет.

Значит, я могу предположить, что советник, переживший 10 лет бэк-тестирования, будет надежным и будет приносить прибыль в реальном времени?

Но, как говорят другие, гарантии все равно нет. Такие проблемы, как повторные котировки, задержка, сделали советника неудачным?

Я должен время от времени оптимизировать советника, чтобы он успевал за изменениями рынка?

[Ubzen]

doshur: В таком случае, я полагаю, что рынок меняется в течение 10 лет. Поэтому я могу предположить, что советник, который пережил 10 лет бэк-тестирования, будет надежным и прибыльным в реальном времени? Но, как говорят другие, гарантии все равно нет. Такие проблемы, как повторные котировки, задержка, сделали советника неудачным? Должен ли я время от времени оптимизировать советника, чтобы не отставать от изменений на рынке?

На эти вопросы можете ответить только вы, как трейдер. Как я уже говорил, я бы использовал тестирование для сравнения двух разных систем и продвигался вперед с той, у которой лучшие результаты...., потому что это лучшее, что я могу сделать в то время. Но все может случиться, и никто не может сказать, что произойдет или должно произойти.

[Simon Gniadkowski]

doshur:

Я должен время от времени оптимизировать своего эксперта, чтобы не отставать от изменений на рынке?

На мой взгляд ... подгонка кривой к прошлым данным не гарантирует, что ваша кривая будет подходить к будущим данным. Если вы не можете предсказать цену, поэтому вам нужно подгонять кривую, почему вы думаете, что сможете предсказать кривую, которую вам нужно подгонять, на следующие 1/7/30 дней?

[Dua Yong Rew]

Так насколько ценно обратное тестирование?

[Ubzen]

doshur: Так насколько ценно обратное тестирование?

Такая же ценность есть и в живом тестировании. Бэк-тестирование просто позволяет вам быстрее оценить большую часть условий (не все условия). Если кто-то зарабатывал деньги на торговле в прошлом, это не значит, что он будет продолжать зарабатывать деньги в будущем. Если у вас есть два_сигнала для оценки... Сигнал_A имеет высокую доходность с очень низкой просадкой, а Сигнал_B имеет низкую доходность с очень высокой просадкой. Какой сигнал вы должны выбрать... A || B. Конечно, вы выбираете Сигнал_A. Но на следующей неделе Сигнал_А становится банкротом. Что вы скажете... Живые результаты бесполезны?

Вы принимаете решение на основе информации, которая у вас есть сейчас... а не на основе того, что произойдет в будущем.

[Simon Gniadkowski]

doshur:
Так насколько полезно обратное тестирование?

Это зависит от того, что вы ожидаете определить от бэктестинга... Если вы применяете научный подход - экспериментирование, или инженерный подход - тестирование, вы поймете пределы того, что может сказать вам тестер стратегий, и сможете понять, что он вам говорит.

[Dua Yong Rew]

Мой текущий стандарт для тестирования советника - он должен быть прибыльным в моем бэк-тесте. Затем прибыльным в прямом тесте.

Но мой период для отдыха на спине составляет всего 8 месяцев. Тест на будущее также составляет 8 месяцев.

Я верю, что рынок меняется с годами, поэтому считаю, что 10 лет - это слишком много. Вот почему я использую всего 8 месяцев.

[Simon Gniadkowski]

doshur:
Мой текущий стандарт для тестирования советника - он должен быть прибыльным в моем бэк-тесте. Затем прибыльным в прямом и обратном тесте.

Но мой период для отдыха на спине составляет всего 8 месяцев. Тест на будущее также составляет 8 месяцев.

Я верю, что рынок меняется с годами, поэтому считаю, что 10 лет - это слишком много. Вот почему я использую всего 8 месяцев.

Откуда вы знаете, что ваша кривая, установленная за последние 8 месяцев, будет "соответствовать" следующему месяцу, 2 месяцам, 6 месяцам? Или вы повторяете это ежедневно и имеете скользящую ежедневную установленную кривую? Откуда вы знаете, что она будет соответствовать следующему дню?