Алгоритмическая ''центрифуга''

[Реter Konow]

По мотивам этой темы: https://www.mql5.com/ru/forum/79324

Есть ли возможность построения стратегий автоматической сборкой конфигураций параметров?

Концепция такова:

1.  Все торговые системы используют общие группы параметров:

• Индикаторные параметры - производные параметры рассчитываемые индикаторами. Каждый индикатор может быть представлен одним параметром выдающим различные значения по формуле своего расчета.
• Ордерные параметры - лот, стоплосс, тейкпрофит, трейлинг и прочие... Формулы расчета не применяются. Используется только оптимизация, подбирающая лучшие значения в зависимости от других факторов.
• Рыночные параметры - цена, объем. Учитываются внутри индикаторных формул и НЕ требуют отдельного включения в системы.
• Статистические параметры - просадка, профит-фактор, эквити... НЕ требуют включения в торговую систему, т.к. их функция заменяется оптимизацией ордерных параметров и переборкой параметров системы.
• Баланс депозита - главный параметр относительно которого перебираются остальные параметры и оптимизируются их значения.
  

     2. Поскольку комбинации этих параметров встречаются во всех советниках, то, теоретически, можно сделать механизм автоматической сборки стратегии. Механизм будет пробовать различные конфигурации индикаторных параметров и их значений, рассматривая их как сигналы входа в рынок. Ордерные параметры будут оптимизироваться на истории в тестере. Главный показатель удачной сборки параметров - увеличившийся депозит. Именно относительно процентов его роста будет рассматриваться эффективность конфигураций параметров и их значений.

Интересует практическая целесообразность и предполагаемая техническая сложность реализации такого механизма. 

[[Удален]]

Очередная фантастическая идея

[Дмитрий]

Оптимизационная задача линейного программирования. 

Excel - надстройка Поиск решения.

Целевая функция - функция прибыли - максимизировать.

Задаешь переменные и ограничения модели.

Набить модель - 1-2 часа.

Поиск решения - не знаю сколько. Смотря какая длина ряда. Может 1 час 

[Реter Konow]

Дмитрий:

Оптимизационная задача линейного программирования. 

Excel - надстройка Поиск решения.

Целевая функция - функция прибыли - максимизировать.

Задаешь переменные и ограничения модели.

Все решается в Экселе? А индикаторы и оптимизация там откуда? 

Нужны индикаторы представляемые параметрами и рыночные данные для их работы и оптимизации. Наверное, в экселе этого не сделать...

[Дмитрий]

Реter Konow:
Все решается в Экселе? А индикаторы и оптимизация там откуда? 

Индикаторы забивай формулами.

А оптимизация там встроена - надстройка Поиск решения

[Дмитрий]

Ну, может есть другие математические пакеты, в которых есть алгоритмы решения задач линейного программирования, но я всегда экселем лабал.

[Реter Konow]

Дмитрий:

Индикаторы забивай формулами.

А оптимизация там встроена - надстройка Поиск решения

Индикаторы используют рыночные данные рыночных инструментов. Их тоже загружать в Эксель?

[Дмитрий]

Реter Konow:
Индикаторы используют рыночные данные рыночных инструментов. Их тоже загружать в Эксель?

Просто скопировать в Эксель. Ты же на каждой паре отдельно будешь проверять.

Скопировал ряд, забил индикаторы формулами, в ячейке формулу целевой функции и ячейки переменных.

И все

[Реter Konow]

Дмитрий:

Просто скопировать в Эксель. Ты же на каждой паре отдельно будешь проверять.

Скопировал ряд, забил индикаторы формулами, в ячейке формулу целевой функции и ячейки переменных.

И все

И зачем люди стратегии пишут?))

[Реter Konow]

На выходе нужно получить: 

   1. конфигурацию параметров представляющих индикаторы.

   2. конфигурацию значений индикаторных параметров которые будут используемы для точек входа.

   3. Конфигурацию значений ордерных параметров, которая будет результатом оптимизации (1) конфигурации индикаторов (2) их подобранных для точек входа значений.

Все вместе будет составлять торговую систему.

[Реter Konow]

Vladimir Baskakov:
Очередная фантастическая идея

Не думаю, что идея фантастическая. Все сводиться к любимой здесь всеми оптимизации, только более сложной.

Нужно подбирать не только значения параметров системы, но и сами параметры системы. В качестве выборки параметров системы берутся индикаторы. В остальном - все тоже самое.

1. Сначала подбираем параметры системы (сборка индикаторов).

2. Подбираем значения для точек входа (у выбранной сборки индикаторов).

3. Подбираем значения для ордерных параметров - стопы и лот.

Получаем торговую стратегию на выходе.