Автоматизация поиска стратегий.

[Aliaksandr Hryshyn]

Интересуют мысли трейдеров по поводу автоматизации поиска стратегий, не обязательно в пределах MQL4/5.

[Vitalii Ananev]

Ну и вопрос у вас, тут по большей части все пытаются стратегии автоматизировать, а вы хотите автоматизировать  поиск стратегий.

[Vitaly Vlasov]

Aliaksandr Hryshyn:
Интересуют мысли трейдеров по поводу автоматизации поиска стратегий, не обязательно в пределах MQL4/5.

Гуглите mechanicalforex. Там обширное сообщество людей которые занимаются данным вопросом. Вам потребуется знание английского.

[Aliaksandr Hryshyn]

Виталий Власов:
Гуглите mechanicalforex. Там обширное сообщество людей которые занимаются данным вопросом. Вам потребуется знание английского. 

Там такое же сообщество как и тут)).

Просто занимаюсь одним проектом... Почему-то мало кто развивает идеи в этом направлении. Полезно услышать мнение со стороны для вдохновения)).

[Stanislav Korotky]

Чтобы что-то автоматизировать, нужно это сперва формализовать. Так что требуется куча подробностей, что именно и как предполагается искать - что на входе поиска и что на выходе. То ли речь идет о подписке на новые публикации в Интернете по конкретному запросу, то ли про мониторинг торговых отчетов. Нужна ли автоматизация торговли по результатам поиска в конце концов?

[Yuriy Asaulenko]

Vitalii Ananev:
Ну и вопрос у вас, тут по большей части все пытаются стратегии автоматизировать, а вы хотите автоматизировать  поиск стратегий.

ИМХО, вопрос совершенно корректный. Прежде чем рисовать стратегию, неплохо бы для начала знать, а будет ли она работать.

Для этого есть 2 пути.

1.Ексель - пишем там стратегию и проверяем. любые графики + неплохая математика к вашим услугам. Да, и + VBA.

2.MatLab - закачиваем котировки в БД, поключаем ее к МатЛаб и там моделируем стратегию. Проще чем в Ексель.

Ексель и Матлаб можно объединить и использовать совместно.

Можно искать, пока что-нибудь не получится.

Есть еще варианты, но эти самые доступные.

[Yuri Evseenkov]

Aliaksandr Hryshyn:
Интересуют мысли трейдеров по поводу автоматизации поиска стратегий, не обязательно в пределах MQL4/5.

Каким образом автоматизировать поиск стратегий? Автоматизировать процесс генерации стратегий и автоматизировать процесс тестирования и оптимизации с обратной связью между ними?

Что об этом писалось здесь https://www.mql5.com/ru/forum/61423/page16

[Yuriy Asaulenko]

Yuri Evseenkov:

Каким образом автоматизировать поиск стратегий?

Вспомнил историю лихих 90-х. На кафедре одного из ВУЗов была разработана программа для открытия физических законов. На момент попадания инфы в прессу, программа самостоятельно открыла  большинство уже известных законов и начала работать над открытием новых. Авторы грозились распространить деятельность программы и на другие области науки, и уже работали над этим.

[Youri Tarshecki]

Каждый раз, когда загружаю варианты в автотестер об этом думаю. Надумал

1. Генератор стратегий должен работать по принципу эволюционного дерева от простого к сложному.

2. Варианты должны тут же проверяться на волкинг-форварде и отсеиваться

3.Функции должны готовиться вручную, а генератор должен отрабатывать только варианты их взаимодействия, т.е создавать взаимозависимости.

Кстати, в английской ветке встречал упоминание какой-то болгарской проги с элементами чего-то такого. Но поскольку она была на МТ4 не заинтересовался.

И вот еще какой-то немец, тоже на МТ4    http://darwins-fx-tools.com/

[Alexey Volchanskiy]

Aliaksandr Hryshyn:

Там такое же сообщество как и тут)).

Просто занимаюсь одним проектом... Почему-то мало кто развивает идеи в этом направлении. Полезно услышать мнение со стороны для вдохновения)).

Вообще, крутая тема! На пределе разумного. Была когда-то идея построить нейронку, которая получала бы сигналы от разных индикаторов и в зависимости от успешности давала бы им оценочные веса.

Но потом ушел в скальпинг, там все просто, идею так и не  развил

[Alexey Volchanskiy]

Yuriy Asaulenko:

ИМХО, вопрос совершенно корректный. Прежде чем рисовать стратегию, неплохо бы для начала знать, а будет ли она работать.

Для этого есть 2 пути.

1.Ексель - пишем там стратегию и проверяем. любые графики + неплохая математика к вашим услугам. Да, и + VBA.

2.MatLab - закачиваем котировки в БД, поключаем ее к МатЛаб и там моделируем стратегию. Проще чем в Ексель.

Ексель и Матлаб можно объединить и использовать совместно.

Можно искать, пока что-нибудь не получится.

Есть еще варианты, но эти самые доступные.

Я конвертирую из csv в mat, они гораздо удобнее в работе, чем БД