Алгоритмическая ''центрифуга'' - страница 19

[aleger]

Andrey Khatimlianskii:

Идеальная точка входа — экстремум ЗЗ с размером колена "спред+пункт".

Не только входа, но и вообще - контроля движения

[Aliaksandr Hryshyn]

Andrey Khatimlianskii:

Идеальная точка входа — экстремум ЗЗ с размером колена "спред+пункт".

Всё верно. Очевидно, что это плохой вариант.

Тогда будем использовать оптимальные точки (назовём так), где размер колена будет в 10 и более раз больше спреда.

[Реter Konow]

Nikolai Semko:

Петр, загадка для тебя:
У тебя есть три индикатора.

Первые два индикатора генерируют сигналы на открытие и закрытие сделок.
Оба индикатора прибыльные, если их тестировать за последние 10 лет.
Оба индикатора не имеют параметров, т.к. они самонастраиваемые, т.е. им не требуется "оптимизация" и они используют только минутный ТФ или тики.
Первый индикатор показал результативность 55% прибыльных сделок (если считать, что каждая сделка завершается прибылью или убытком одного размера с учетом спреда), а второй показал 58% прибыльных сделок.
При анализе поведения этих первых двух индикаторов на истории можно сделать вывод, что первый индикатор показывает свою эффективность на флэтовых участках истории, тогда как на тренде имеет отрицательную результативность, а второй индикатор, наоборот.

Третий индикатор определяет текущее состояние рынка как флэтовое или трендовое с вероятностью правильного определения 66%.

Вопрос: как создать максимально эффективную торговую систему, базируясь на этих трех индикаторах:

1. использовать только второй индикатор, т.к. он имеет бо́льшую результативность
2. использовать первые два индикатора независимо друг от друга, т.к. они оба прибыльные и в сумме имеют более ровную кривую баланса, компенсируя потери друг друга в зависимости от флэта или тренда
3. используя третий индикатор, определять что в данный момент тренд или флет, и в зависимости от этого в текущий момент времени использовать только один из этих индикаторов
4. что-то другое

ЗЫ Когда осознаешь правильный ответ - осознаешь абсурдность данной ветки.

Напомню тему ветки - автоматизация сборки стратегии. Желательно, чтобы собранная стратегия была прибыльна, но, это вторичная задача.

[Aleksei Stepanenko]

Andrey Khatimlianskii:

Идеальная точка входа — экстремум ЗЗ с размером колена "спред+пункт".

Эх, пипсовка :)

[Aleksey Mavrin]

Идеальных точек входа не существует в отрыве от стратегии.

В зависимости от того как сформулирована стратегия - т.е. каков наилучший исход игры в  модели, которую эта стратегия использует (терминами теории игр)

будут разные идеальные входы. Приведенная выше пипсовочная модель - попытка максимизировать прибыль за всё время. в пунктах. в отрыве от рисков, стоп-лоссов и т.п.

Поэтому искать идеальные точки можно только для уже готовой стратегии, т.е. сформулированной. Вот для неё есть хоть какой то смысл искать идеал.

Всё остальное пустое.

Зиг-заг приводился как действительно ближайшие к идеальным входам точки, если стратегия - взять максимум тренда с мин.рисков на этом таймфрейме с этой размерностью зигзага (чем больше размерность тем более отсеиваются малые колебания).

Если заморочиться можно ещё входить на тех изломах зиг-зага, которые вторые и больше в текущем тренде.

Но если сюда добавлять ещё и прибыль/время, тогда речь идёт уже о более широком семействе стратегий, и идеальные точки для них в целом искать нет смысла.

[Aleksei Stepanenko]

Nikolai Semko:

Петр, загадка для тебя:

Николай, какой ответ правильный? Интересно.

[Aleksey Mavrin]

Aliaksandr Hryshyn:

Aliaksandr , вы вроде тоже создавали ветку на подобную тему - автоматизация поиска стратегий, может расскажите о результатах своих изысканий? очень интересно.

[Nikolai Semko]

Реter Konow:
Напомню тему ветки - автоматизация сборки стратегии. Желательно, чтобы собранная стратегия была прибыльна, но, это вторичная задача.

правда в том,  что вторичная задача не решается с помощью этой первичной. А автоматизация ради автоматизации, если это в конечном итоге не приведет к прибыльной стратегии - это абсурд.

[Nikolai Semko]

Aleksei Stepanenko:

Николай, какой ответ правильный? Интересно.

использование только 3-го индикатора, а два первых в мусорку.

[Реter Konow]

Aleksey Mavrin:

Идеальных точек входа не существует в отрыве от стратегии.

В зависимости от того как сформулирована стратегия - т.е. каков наилучший исход игры в  модели, которую эта стратегия использует (терминами теории игр)

будут разные идеальные входы. Приведенная выше пипсовочная модель - попытка максимизировать прибыль за всё время. в пунктах. в отрыве от рисков, стоп-лоссов и т.п.

Поэтому искать идеальные точки можно только для уже готовой стратегии, т.е. сформулированной. Вот для неё есть хоть какой то смысл искать идеал.

Всё остальное пустое.

Зиг-заг приводился как действительно ближайшие к идеальным входам точки, если стратегия - взять максимум тренда с мин.рисков на этом таймфрейме с этой размерностью зигзага (чем больше размерность тем более отсеиваются малые колебания).

Если заморочиться можно ещё входить на тех изломах зиг-зага, которые вторые и больше в текущем тренде.

Но если сюда добавлять ещё и прибыль/время, тогда речь идёт уже о более широком семействе стратегий, и идеальные точки для них в целом искать нет смысла.

Нужно отказаться от поиска идеальных точек. 

Есть вещи, на которых можно зарабатывать - трендовая и флетовая динамика, особенности и закономерности сессии. Точек входа и выхода на истории можно найти бесчисленно внутри разных участков, а максимальная прибыль по ним - результат искусственной подгонки под историю. Подгонка под макс.прибыль на конкретных участках не должна быть эталоном сделок.