Алгоритмическая ''центрифуга'' - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если я правильно понимаю ГА, он сужает область поиска значений в процессе Оптимизации.
Например:
Есть Параметры А,В,С. Область их возможных значений 4.5 миллиарда.
Есть Параметр Х, который меняется от значений параметров А,В,С. Однако, закономерность изменения не явлена.
Задача: привести Параметр Х к значению У путем перебора значений А,В,С.
Два варианта: (1) прямой перебор и (2) генетический алгоритм.
Второй вариант эффективно сужает область поиска нужных значений.
Генетический алгоритм при оптимизации отсекает ветки с диапазонами наборов параметров, результат применения по критерию которых статистически всреднем ниже параллельного диапазона параметров, более перспективного по статистике по выбранному критерию максимальности. Просто перестает заниматься менее перспективными.
Помимо, казенных критериев, в тестере есть возможность использовать Custom параметр отбора максимализации-минимализации. Пусть это будет отношение прибыли к просадке. Но при простановке галочки "Использовать генетический алгоритм", оптимизатор не будет тупо считать вообще все возможные комбинации параметров. Будет отсекать по статистической перспетивности. Точнее - неперспективности.
А логическое "И". при торговле уже, т.е. и этот индикатор в нужных условиях, и второй и третий и 10-й всегда сужает вероятность положителного схождения всех параметров в одно время. По-отдельности, без математического "И" они чаще срабатывают. Бывают на елке. :) Все вместе. А то - один пришел, другой не пришел. Ладно, это я про Новый год. С наступающим.
Есть такие сочетания индкаторов, подтверждающие один другого. Но они уже самонаписанные. И как их включить в состав компоновщика стратегии? К тому же, подключаемые в советнике Custom -ные индикаторы, существенно удлинняют время оптимизации. В 10-ки раз.
По мотивам этой темы: https://www.mql5.com/ru/forum/79324
Есть ли возможность построения стратегий автоматической сборкой конфигураций параметров?
Концепция такова:
2. Поскольку комбинации этих параметров встречаются во всех советниках, то, теоретически, можно сделать механизм автоматической сборки стратегии. Механизм будет пробовать различные конфигурации индикаторных параметров и их значений, рассматривая их как сигналы входа в рынок. Ордерные параметры будут оптимизироваться на истории в тестере. Главный показатель удачной сборки параметров - увеличившийся депозит. Именно относительно процентов его роста будет рассматриваться эффективность конфигураций параметров и их значений.
Интересует практическая целесообразность и предполагаемая техническая сложность реализации такого механизма.
Вот здесь я о том же, но больше тем хороших и разных)
https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
Вкратце - декомпозиция задачи это позволяет. Разбиваешь общий вид стратегии на субэтапы - звенья дерева принятия решений, и создаёшь оболочку сборки дерева и перебора вариаций его веток и листьев.
Конструктор стратегий я назвал.
Это же генетический алгоритм оптимизации. Только обычно он не разбирает к какому блоку какой параметр относится.
ps: все, до чего можно додуматься, уже давно изобретено.
ps2: центрифуга занимает достойное место рядом с ядром и движком.
А насчёт моей идеи с конструктором по ссылке выше - это уже где-то делалось? применялось?
Составте базу данных стратегий.
Стратегия
мартин
сеточная
индикаторная
элементарные
1 индикатор
Стохастик
параметры
5,3,3
сигнал
Вверх - пересечене 20
Вниз -ересечение 80
2 индикатора
Стохастик и RSI
парамтры
стохастик (5,3,3) && (RSI 3)
сигнал
вверх - пересечение стох-20 && RSI 30
вниз - пересечение стох- 80 && RSI 70 ну или что-то подобное и более реальное.
от уровней
сочетание свечей
и т.д.
Без такой или какой-нибудь другой формализации, упорядочивания, по-моему, не фиг ловить.
Это все будет шелест листьев в саду.
А насчёт моей идеи с конструктором по ссылке выше - это уже где-то делалось? применялось?
Оно собственно так и делается.
Оно собственно так и делается.
Имею ввиду не само конструирование стратегий - а оболочка для автоматического перебора сочетаний всех подвидов каждый с каждым, в т.ч. в оптимизаторе МТ.
Просто я не находил информации о таких результатах кроме идей но может действительно уже всё делалось и плохо искал.
...
Есть такие сочетания индкаторов, подтверждающие один другого. Но они уже самонаписанные. И как их включить в состав компоновщика стратегии? К тому же, подключаемые в советнике Custom -ные индикаторы, существенно удлинняют время оптимизации. В 10-ки раз.
Включить как один Параметр. Один подтверждает другой, - значит они вместе - ОДИН. Совместить.
Насчет увеличения времени Оптимизации - ничего не поделаешь. ))
Вот здесь я о том же, но больше тем хороших и разных)
https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
Вкратце - декомпозиция задачи это позволяет. Разбиваешь общий вид стратегии на субэтапы - звенья дерева принятия решений, и создаёшь оболочку сборки дерева и перебора вариаций его веток и листьев.
Конструктор стратегий я назвал.
Если этот конструктор вам удалось полностью завязать на Оптимизации - это то, о чем я говорю.
В итоге Оптимизации должны получатся полноценные Стратегии. Не вижу причин, почему этот метод построения стратегий не может работать.
Составте базу данных стратегий.
Стратегия
мартин
сеточная
индикаторная
элементарные
1 индикатор
Стохастик
параметры
5,3,3
сигнал
Вверх - пересечене 20
Вниз -ересечение 80
2 индикатора
Стохастик и RSI
парамтры
стохастик (5,3,3) && (RSI 3)
сигнал
вверх - пересечение стох-20 && RSI 30
вниз - пересечение стох- 80 && RSI 70 ну или что-то подобное и более реальное.
от уровней
сочетание свечей
и т.д.
Без такой или какой-нибудь другой формализации, упорядочивания, по-моему, не фиг ловить.
Это все будет шелест листьев в саду.
С точки зрения Оптимизации и генерации стратегии, подобная классификация необязательна. Даже, бесполезна. Для конечного результата не имеет значения, тип или название стратегии. Главное - стратегия должна зарабатывать на тестируемом периоде и инструменте.
Обычная Оптимизация использует ТОЛЬКО значения Параметров уже собранной Системы. Эта Оптимизация должна подставлять в Сигнал РАЗНЫЕ Параметры (в зависимости от прохода), представляющие разные индикаторы и формулы.
В этом особенность подхода.
индикаторы рассматривающие историю глубиной N могут быть представлены как функциональнае произведение SMA 1..N, поэтому
даже для пары элементарных индикаторов с периодом 32, без учёта константных коэфф и исключая симметричные решения,
кол-во вариаций С(32,16)=601080390
живите с этим