Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
только лишь пространственно-временная структура, утвержденная Александром и подкрепляемая экспериментально интересна
тогда Вам придется отказаться от МА, да и дискретизация без обоснования временной структуры с помощью ТФ15... а может быть ТФ30.... по моему та еще ерунда ;)
PS: если я правильно понял о каком Александе-великом идет речь, тогда там все просто - отказываетесь от ограничения убытков и ждете, когда на Вас снизойдет профит, главное не забывать приговаривать религиозные речитативы
тогда Вам придется отказаться от МА, да и дискретизация без обоснования временной структуры с помощью ТФ15... а может быть ТФ30.... по моему та еще ерунда ;)
PS: если я правильно понял о каком Александе-великом идет речь, тогда там все просто - отказываетесь от ограничения убытков и ждете, когда на Вас снизойдет профит, главное не забывать приговаривать религиозные речитативы
В это нужно просто уверовать всем сердцем и ни на шаг не отходить от этой веры, а МА лишь прикрытие, для непосвященных
В это нужно просто уверовать всем сердцем и ни на шаг не отходить от этой веры, а МА лишь прикрытие, для непосвященных
не имею ничего против, как и писал ранее из всей эл.библиотеки оставил себе только "Аксиомы биржевого спекулянта" , Макс Гюнтер
все сходится:
Основная аксиома № 3. О надежде.
Основная аксиома № 8. О религии и оккультизме.
не имею ничего против, как и писал ранее из всей эл.библиотеки оставил себе только "Аксиомы биржевого спекулянта" , Макс Гюнтер
все сходится:
да не вознесется рукаТвоя, не забуди убогих и тупейших (ТС?) Твоих до конца (Пс. 9: 33)
Логарифмирование, Бокс-Кокс, трансформация Фишера и Ламберта и прочая ерунда к фин. рынкам не имеет ни малейшего отношения
только лишь пространственно-временная структура, подкрепляемая экспериментально интересна
Абсолютно с этим согласен.
Никакого отношения теория эффективного рынка к наличию перодической составляющей в котировках не имеет. И наоборот.
Наличие периодических колебаний в котировках было известно давно, еще до формирования гипотезы, и никогда авторами не опровергалось.
Гипотеза не утверждает, что котировки невозможно прогнозировать с достаточной для заработка точностью.
Гипотеза утверждает, что для анализа котировок бессмысленно использовать публичную информацию - данные о доходах и расходах компаний, макроэкономическую статистику и пр.
Никакого отношения теория эффективного рынка к наличию перодической составляющей в котировках не имеет. И наоборот.
Наличие периодических колебаний в котировках было известно давно, еще до формирования гипотезы, и никогда авторами не опровергалось.
Гипотеза не утверждает, что котировки невозможно прогнозировать с достаточной для заработка точностью.
Гипотеза утверждает, что для анализа котировок бессмысленно использовать публичную информацию - данные о доходах и расходах компаний, макроэкономическую статистику и пр.
Как бы то ни было, эффективность и неэффективность это устоявшиеся трейдерские жаргонизмы. Присутствие любой закономерности на рынке это наличие неэффективности.
Как бы то ни было, эффективность и неэффективность это устоявшиеся трейдерские жаргонизмы. Присутствие любой закономерности на рынке это наличие неэффективности.
Понятно.
То есть, статья является не попыткой опровержения гипотезы эффективного рынка, а утверждения о принципиальной невозможности прогнозирования потока котировок.
Понятно.
То есть, статья является не попыткой опровержения гипотезы эффективного рынка, а утверждения о принципиальной невозможности прогнозирования потока котировок.
Прогнозироваться могут только:
1. высокочастотные отклонения (арбитраж)
2. тренды
3. циклы
Все это является неэффеткивностями на рынке, если доказано что что-то из этого можно прогнозировать на этом можно заработать, то рынок неэффективен или слабо эффективен.
Данные о доходах и расходах компаний и прочая статистика это тоже циклы, только фундаментальные, которые появляются с определенной периодичностью и имеют некоторый инфлюенс на рынок и отражаются в котировках мгновенно (в случае эффективного рынка) или же дисконтируются постепенно, в случае неэффективного.
не нравится компания MQ, надеюсь ее место займет более серьезная и деловая компания, с соответствующей репутацией.