Ставка ЦБ 6,5% - страница 14

[diman1982]

prostotrader:

А что думать?

Заработок меньше будет :(

будем надеяться что наступит время повышения ставок

[Dmi3]

diman1982:

Что думаете по этому поводу?

Ставка рефинансирования здесь участвует только опосредованно. Пора уже начинать учиться, особенно тем, кто пытается зарабатывать.

10. Кто формирует ставку РЕПО,  "зашитую" во фьючерс?

Ставку РЕПО во фьючерсе формирует рынок.  Маркет-мейкеры при котировании используют рыночную ставку РЕПО.  В случае нерыночной ставки возник бы арбитраж и риск "забивания" лимитов по фьючерсной позиции.

Т.к. длинных ставок РЕПО нет, то используют 

• 3m NDF минус  некоторая дельта
• Ставку из длинного валютного свопа
• Некоторая премия над ставкой РЕПО ЦБ
• Вмененная ставка РЕПО (из котировок фьючерса и спота)

[prostotrader]

Dmi3:

Ставка рефинансирования здесь участвует только опосредованно. Пора уже начинать учиться, особенно тем, кто пытается зарабатывать.

10. Кто формирует ставку РЕПО,  "зашитую" во фьючерс?

Ставку РЕПО во фьючерсе формирует рынок.  Маркет-мейкеры при котировании используют рыночную ставку РЕПО.  В случае нерыночной ставки возник бы арбитраж и риск "забивания" лимитов по фьючерсной позиции.

Т.к. длинных ставок РЕПО нет, то используют 

• 3m NDF минус  некоторая дельта
• Ставку из длинного валютного свопа
• Некоторая премия над ставкой РЕПО ЦБ
• Вмененная ставка РЕПО (из котировок фьючерса и спота)

Такое впечатление, Вы слишком много пива выпили....

Почитайте другие книжки.

[Dmi3]

prostotrader:

Такое впечатление, Вы слишком много пива выпили....

Почитайте другие книжки.

Это не книжка, дружище. Это информация с сайта Мосбиржи.

[Vitalii Ananev]

prostotrader:

Рынок ожидает ставку ЦБ 4,75%

Вот тут пишут. https://rg.ru/2020/05/08/bank-rossii-dopustil-snizhenie-kliuchevoj-stavki-v-iiune.html

[prostotrader]

Dmi3:

Это не книжка, дружище. Это информация с сайта Мосбиржи.

Повторяю "Почитайте другие книжки"

Выражения типа:

"некоторая дельта", "Некоторая премия" - никак не применимы в формулах.

Дайте ссылку на оригинальный текст.

Добавлено

Нашел сам

https://www.moex.com/s1256

И пейте меньше пива (акции и ОФЗ совсем не одно и тоже!)

Добавлено

Прочтите хотя бы это:

https://www.probonds.ru/posts/253-proosnovy-fyuchersy-parametry-fyuchersnogo-kontrakta.html

Но не забывайте, что везде идет разговор про фьючерсы на акции, для других инструментов (товары, индексы, ОФЗ),

формулы будут совсем другие.

Фьючерс - это публичный инструмент, т.е им могут торговать как юрики, так и физики, следовательно

безрисковая процентная ставка для фьючерса на акции - официальная ставка ЦБ

[Yuriy Zaytsev]

Vitalii Ananev:

Вот тут пишут. https://rg.ru/2020/05/08/bank-rossii-dopustil-snizhenie-kliuchevoj-stavki-v-iiune.html

Наконец то включили голову! В других кризисах ЦБ ставку повышал

[Dmi3]

prostotrader:

Повторяю "Почитайте другие книжки"

Выражения типа:

"некоторая дельта", "Некоторая премия" - никак не применимы в формулах.

Дайте ссылку на оригинальный текст.

Добавлено

Нашел сам

https://www.moex.com/s1256

И пейте меньше пива (акции и ОФЗ совсем не одно и тоже!)

Добавлено

Прочтите хотя бы это:

https://www.probonds.ru/posts/253-proosnovy-fyuchersy-parametry-fyuchersnogo-kontrakta.html

Но не забывайте, что везде идет разговор про фьючерсы на акции, для других инструментов (товары, индексы, ОФЗ),

формулы будут совсем другие.

Фьючерс - это публичный инструмент, т.е им могут торговать как юрики, так и физики, следовательно

безрисковая процентная ставка для фьючерса на акции - официальная ставка ЦБ

С вами невозможно полемизировать, вы видите только то, что хотите видеть. Рынок не работает по формулам, иначе все деньги рынка давно бы заработали посредственные программисты. Именно поэтому вы не найдете точную формулу безрисковой ставки, применяемой в расчетах.

Но если вам проще считать, то ставка по фьючерсам=ставке ЦБ, я не против, пребывайте в ваших иллюзиях и далее. На бирже, в отличии от многих областей деятельности, все просто: деньги переходят от тех, кто не знает, к тем, кто знает.

[prostotrader]

Dmi3:

С вами невозможно полемизировать, вы видите только то, что хотите видеть. Рынок не работает по формулам, иначе все деньги рынка давно бы заработали посредственные программисты. Именно поэтому вы не найдете точную формулу безрисковой ставки, применяемой в расчетах.

Но если вам проще считать, то ставка по фьючерсам=ставке ЦБ, я не против, пребывайте в ваших иллюзиях и далее. На бирже, в отличии от многих областей деятельности, все просто: деньги переходят от тех, кто не знает, к тем, кто знает.

Я никакую формулу безрисковой ставки не ищу.

Из Ваших высказываний, Вы вообще не понимаете о чем идет речь. 

И оставьте в покое мои иллюзии.

На этом все.

[prostotrader]

Ставка РЕПО (от англ. repurchase agreement rate, repo rate) – процентная ставка,

которая используется при совершении операций РЕПО.

Операции РЕПО подразумевают операции с ценными бумагами с обязательным наличием

обязательства продавца по выкупу ценной бумаги у покупателя через определенный срок и по определенной цене.

Фактически, операция РЕПО представляет собой краткосрочный заем под залог ценных бумаг,

хотя оформляется как сделка купли-продажи.

Выражается в процентах годовых.