Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, движение цены актива и фьючерса вообще не имеют никакого значения, т.к свою прибыль я
уже зафиксировал при покупке акций и продаже фьючерсов.
Добавлено
Если у Вас будут ещё вопросы, то пишите в тему "префы башнефть похоже надо брать"
На сколько я знаю, лимитники с лимитниками не сводятся. Лимитник всегда сводится с маркетом. А HFT - это не способность сводить свои лимитники с чьими-то, а использование преимущества в скорости получения информации с биржи и совершения каких-либо действий со своими заявками, будь то лимитные или рыночные. То есть, если ты "ближе" к бирже, то и возможностей у тебя больше.
Правильно понимаете. Автор сильно фантазирует, если мягко выразиться)
Вот это новость!
На бирже нет никаких маркет ордеров, только лимитные. Маркет ордер это лимитный ордер по наихудшей цене.
Вот это новость!
На бирже нет никаких маркет ордеров, только лимитные. Маркет ордер это лимитный ордер по наихудшей цене.
На ФОРТС есть три вида ордеров (все они лимитные, да). В стакане ордера только одного вида и друг с другом они никак не могут свестись.
Один из трех видов принято называть маркет-ордером. Так лучше?)
На ФОРТС есть три вида ордеров (все они лимитные, да). В стакане ордера только одного вида и друг с другом они никак не могут свестись.
Один из трех видов принято называть маркет-ордером. Так лучше?)
А я утверждаю, что на ФОРТС действительно существует 3 вида заявок,
но они не рыночные и не лимитные (см. поле type)
"Нет никакой ложки".
:)
Есть много пива.Вообще давайте оперировать понятиями биржи :)
Вот выписка из правил организации торгов - взял интересное для данной ситуации:
Правила организованных торгов
на Срочном рынке ПАО Московская Биржа
Заявка – подаваемое Участником торгов в установленном настоящими Правилами порядке предложение, содержащее оферты на совершение Срочной сделки/Срочных сделок. Заявки по типу делятся на Заявки (на продажу или на покупку), Заявки «Календарный спред» (на продажу или на покупку), Индикативная заявка (на продажу или на покупку);
Индикативная заявка – Заявка, формируемая в Торговой системе на основании положительного результата проверки Индикативных котировок в Системе индикативных котировок на соответствие условиям, указанным в статье 8 настоящих Правил. Индикативные заявки по типу делятся на Индикативные заявки на продажу и на Индикативные заявки на покупку;
Индикативная котировка – электронное сообщение, подаваемое в Систему индикативных котировок, которое содержит Котировку, Индикативный объем котировки и является выражением намерения на совершение Срочной сделки/Срочных сделок (Индикативной офертой). Индикативные котировки по типу делятся на Индикативные котировки на продажу и Индикативные котировки на покупку;
Индикативный объем котировки – величина, отражающая количество Срочных контрактов, намерение на заключение которых выражается путем подачи Индикативной котировки;
Индикативная оферта – намерение заключить Срочный контракт, выраженное путем подачи Индикативной котировки;
Исполнение Заявки – совершение Срочной сделки / Срочных сделок на основании этой Заявки;
Срочная сделка – совокупность Срочных контрактов с одним кодом, заключенных на основании двух встречных Заявок по одной цене;
Срочный контракт (контракт) – договор, являющийся в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» производным финансовым инструментом, заключаемый в соответствии с настоящими Правилами на условиях Спецификации, настоящих Правил и Правил клиринга;
Фьючерсный контракт / фьючерс – Срочный контракт, предусматривающий обязанность сторон договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и/или химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными актами в сфере финансовых рынков и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких вышеуказанных показателей
Подсистема обработки поручений – совокупность программно-технических средств, представляющих собой подсистему Программно-технического комплекса Технического центра, предназначенных для обработки поручений на заключение Срочных сделок и поручений на подачу Индикативных котировок, подаваемых Клиентом Участнику торгов с использованием ИСД;
Торговая система / Система торгов – подсистема Программно-технического комплекса Технического центра, представляющая собой совокупность технических средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для совершения Срочных сделок;
7.3. Две безадресные Активные заявки, за исключением Заявок «Календарный спред», считаются встречными (одна Активная заявка является встречной к другой Активной заявке), если для них одновременно выполняются следующие условия:
7.7. Лучшей Активной заявкой на покупку считается Активная заявка на покупку, содержащая наибольшую цену (для Заявки на заключение Фьючерсных контрактов) или наибольшую премию (для Заявки на заключение Опционных контрактов), а при наличии нескольких таких Активных заявок – объявленная раньше.
7.8. Лучшей Активной заявкой на продажу считается Активная заявка на продажу, содержащая наименьшую цену (для Заявки на заключение Фьючерсных контрактов) или наименьшую премию (для Заявки на заключение Опционных контрактов), а при наличии нескольких таких Активных заявок – объявленная раньше.
7.10. Заявка, подаваемая в Торговую систему, должна содержать указание на категорию:
7.17. Если в Заявке указан код раздела регистра учета позиций, предусмотренный договором о выполнении обязательств Маркет-мейкера, то считается, что эта Заявка подана Участником торгов при исполнении им обязательств Маркет-мейкера.
7.18. Биржа осуществляет регистрацию всех поступивших от Участников торгов Заявок, включая регистрацию Индикативных заявок (далее – реестр транзакций). Реестр транзакций формируется в электронной форме после окончания торгов. Реестр транзакций содержит следующие сведения:
По запросу Участника торгов Биржа в порядке и сроки, определенные требованиями законов и иных нормативных актов Российской Федерации, предоставляет такому Участнику торгов выписку из реестра транзакций, направленных в Торговую систему данным Участником торгов.
7.19. Поступившие Заявки регистрируются Биржей в Реестре заявок (считаются объявленными), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.20 настоящих Правил, а также за исключением периода приостановки Торгов.
7.20. Поданная Заявка не регистрируется Биржей в Реестре заявок, если:
8.9. Момент получения Биржей положительного результата проверки Индикативных котировок, указанной в пункте 8.7 настоящих Правил, является моментом подачи Индикативных заявок и на условиях таких Индикативных котировок в целях заключения Срочного контракта / Срочных контрактов в Торговой системе. Поступившие Индикативные котировки признаются Индикативными заявками и регистрируются в Реестр транзакций автоматически в соответствии с пунктом 7.1 настоящих Правил, с учетом положений, предусмотренных пунктом 8.16 настоящих Правил.
8.10. Две безадресные Индикативные котировки считаются встречными (одна Индикативная котировка является встречной к другой Индикативной котировке), если для них одновременно выполняются следующие условия:
8.11. Лучшей Индикативной котировкой на покупку считается Индикативная котировка на покупку, содержащая наибольшую Котировку, а при наличии нескольких таких Индикативных котировок – поданная раньше.
8.12. Лучшей Индикативной котировкой на продажу считается Индикативная котировка на продажу, содержащая наименьшую Котировку, а при наличии нескольких таких Индикативных котировок – поданная раньше.
8.13. Индикативная котировка, подаваемая в Систему индикативных котировок, должна содержать указание на категорию:
В случае если в момент подачи рыночной Индикативной котировки, допускающей частичное исполнение, среди встречных Индикативных котировок с Котировкой не хуже Котировки, указанной в Индикативной котировке, присутствует Индикативная котировка / Индикативные котировки с тем же ИНН (или кодом, его заменяющим), что и в указанной рыночной Индикативной котировке, то указанная рыночная Индикативная котировка исполняется в объеме не больше суммарного объема встречных Индикативных котировок, являющихся лучшими по отношению к лучшей встречной Индикативной котировке с тем же ИНН (или кодом, его заменяющим).
8.16. После регистрации Индикативной котировки в качестве Индикативной заявки в Реестре транзакции, до момента её регистрации в Реестре заявок, Биржа направляет Участнику торгов, подавшему в Систему индикативных котировок такую первичную Индикативную котировку, запрос на подтверждение данной Индикативной котировки (далее – Запрос на подтверждение), который должен содержать следующую информацию:
Запрос на подтверждение может содержать иную информацию.
Участник торгов при получении Запроса на подтверждение направляет Бирже ответ, который должен содержать либо подтверждение Индикативной котировки, либо отказ от подтверждения Индикативной котировки.
Отсутствие ответа на указанный запрос в течение периода, установленного внутренним документом Биржи, признается Биржей отказом от подтверждения Индикативной котировки.
Участник торгов вправе указать при подаче Индикативной котировки специальный признак, характеризующий такую Индикативную котировку в качестве Индикативной котировки, в отношении которой установлено автоматическое подтверждение Индикативной котировки. Указанный специальный признак признается Биржей ответом, содержащим подтверждение Индикативной котировки.
Получение отказа от подтверждения Индикативной котировки признается Биржей электронным сообщением Участника торгов об аннулировании (удалении) такой Индикативной котировки. В этом случае аннулирование (удаление) Индикативной котировки из Системы индикативных котировок осуществляется Биржей автоматически.
Биржа вправе установить внутренним документом Биржи ограничения на предельное количество отказов от подтверждения Индикативной котировки, которые может направить Участник торгов, и меры, предпринимаемые Биржей при превышении такого количества отказов Участником торгов.
10.1. Совершение Срочных сделок осуществляется путем акцепта Клиринговым центром оферт, полученных им в результате объявления Заявок на совершение Срочных сделок. Совершение Срочных сделок на основании Индикативных заявок осуществляется в том же порядке, который предусмотрен настоящей статьей 10 Правил торгов для совершения Срочных сделок на основании иных типов Заявок.
10.2. Условием акцепта Клиринговым центром оферты на заключение Срочного контракта является наличие встречных Активных заявок, являющихся соответственно лучшей Заявкой на покупку и лучшей Заявкой на продажу или соответственно лучшей Заявкой «Календарный спред» на продажу и лучшей Заявкой «Календарный спред» на покупку.
В целях создания условий для исполнения обязательств по Срочным сделкам Клиринговый центр вправе акцептовать Активную заявку при отсутствии встречной Активной заявки.
10.3. Акцепт оферт осуществляется Клиринговым центром при соблюдении условий, предусмотренных настоящими Правилами, Правилами клиринга и Спецификациями. Клиринговый центр осуществляет акцепт оферт посредством направления Участникам торгов – оферентам электронных сообщений с указанием количества акцептуемых оферт (количества заключаемых Фьючерсных (Опционных) контрактов) и цены Фьючерсного контракта (величины премии по Опциону / величины спреда). Указанные сообщения не являются Заявками. Момент отображения указанного сообщения в Торговой системе считается моментом получения Участниками торгов – оферентами акцепта Клирингового центра.
10.4. При совершении Срочной сделки в соответствии с пунктом 10.2 настоящих Правил на основании встречных Активных заявок цена / премия / спред считается равной / равным цене / премии / величине спреда, указанной во встречной Активной заявке, объявленной раньше, а количество заключенных Срочных контрактов считается равным меньшему из количества оферт, содержащихся во встречных Активных заявках.
При совершении Срочной сделки в соответствии с пунктом 10.2 настоящих Правил на основании одной Активной заявки цена / премия / величина спред считается равной цене / премии / величине спреда, указанной в Активной заявке, а количество заключенных Срочных контрактов считается равным меньшему из количества, указанного в Активной заявке или акцепте Клирингового центра.
12.3. В течение Торгового дня Биржа через АРМ всем Участникам торгов предоставляет в режиме реального времени следующую Биржевую информацию:
===============
Признаюсь, что достаточно сложные понятия - я так и не понял, зачем вводить термин заявка и индикативная заявка - в чем глобальная разница то? Как я понимаю, индикативная заявка формирует спред, или как? Из этого текста я так же пока не понимаю, что произошло в стакане - так-как после каждой сделки должна транслироваться новая цена.
Есть непонятки - выделил цветом - это я так понял, что можно поставить лимитку на продажу по максимальной цене, которая тебя устраивает для покупки и долбить в стакан, и при этом я буду выкупить, пока стоит лимитка, всё, что ниже этой лимитки?
Ещё непонятный момент - выделил цветом - это как вообще реализуется в MT5 или в Квике?
Вот это новость!
На бирже нет никаких маркет ордеров, только лимитные. Маркет ордер это лимитный ордер по наихудшей цене.
В стакане у нас лимитные ордера. Их кто-то должен удовлетворить, то есть должен быть инициатор сделки.
Вот инициатор сделки и есть рыночная заявка или по другому говорят - маркет ордер.
Вы вообще понимаете, что пишете? Как вы думаете откуда берутся сделки в ленте?
Откуда нечто подобное про маркет ордера? Вы посидите и поразбирайте тиковый график и подумайте
откуда берется понятие последняя сделка. Что за ересь вообще несут люди...
В стакане у нас лимитные ордера. Их кто-то должен удовлетворить, то есть должен быть инициатор сделки.
Вот инициатор сделки и есть рыночная заявка или по другому говорят - маркет ордер.
Вы вообще понимаете, что пишете? Как вы думаете откуда берутся сделки в ленте?
Откуда нечто подобное про маркет ордера? Вы посидите и поразбирайте тиковый график и подумайте
откуда берется понятие последняя сделка. Что за ересь вообще несут люди...
Ересь - у верующих: отклонение от норм господствующей религии.
Ваша религия мне не подходит.
Зачем мне разбирать тиковый график, последнюю сделку я формирую сам, так же как и все другие формируют, отсюда и получается лента.
На сколько я знаю, лимитники с лимитниками не сводятся.
Но если вам нравится называть лимитные ордера маркет-ордерами, у нас свобода вероисповедания.
Называйте вещи своими именами. Я не говорю здесь об ордерах, которые на серверах MQ хранятся,
только о биржевых заявках. В конечном итоге стакан сводится с рынком. И не важно каким образом
в стакан попадают заявки, это как конечная станция. После идет лента, которая показывает результат
сведения рыночных ордеров с лимитными в стакане.