Самая банальная стратегия торговли - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Принцип неопределённости В. Гейзенберга отличается от такой гипотезы куда меньше, чем может показаться. В конце-концов, он ведь тоже постулирует, что невозможно знать точно положение и скорость электрона в один и тот же момент времени, и что нельзя определить точно его энергию в конкретный момент времени, и что все законы "здравого смысла" не работают: что электрон может исчезать и появляться вновь в другом месте, или находиться в куче разных мест одновременно. Кстати сказать, то, что электроны могут находиться во многих местах одновременно - основа основ всей известной химии. В старших классах школы рассказывается ведь о размазанных электронах, обеспечивающих связь двух атомов между собой? В переводе на человеческий: вся химия основана на представлении о том, что электроны могут находиться одновременно в нескольких местах. На практике это всё означает, в частности, что мы подошли практически вплотную к фундаментальному пределу, до которого можем уменьшать размеры кремниевых транзисторов в наших процессорах: ещё чуть-чуть, и эти транзисторы перестанут быть "классическими" (и перестанут работать!), так как мы не сможем понять, где же там эти чёртовы электроны, потому что они будут одновременно везде.
Касаемо верований в гипотезу... если считать, что в момент Большого Взрыва Вселенная была размерами меньше электрона, то естественно, следует признать, что и Вселенная может существовать во множестве параллельных состояний (миров). Кстати сказать, если уж так хочется ввернуть пару слов про наблюдателя, то вот одно из соображений: копенгагенская интерпретация в приложении к целой Вселенной столкнётся с трудностью: если существует "наблюдатель", наблюдения которого, собственно, и вызывают схлопывание волновой функции, то наблюдателю за Вселенной придётся находиться «вне» Вселенной, наблюдать за Вселенной со стороны. Не следует ли счесть невозможность пронаблюдать Вселенную извне критическим, фатальным недостатком такой интерпретации, за которую ратовал один из местных ораторов? Но что поделать, местные ораторы много чего ораторствовали в этой ветке. И за путешествия во времени, и за антиматерию... Вот кстати, если изменить направление времени в уравнении Дирака на обратное, одновременно изменив знак заряда электрона, то само уравнение останется тем же самым. Проще говоря, электрон, движущийся назад во времени - это позитрон, движущийся вперед во времени, и никакой местный оратор этого факта отрицать не сможет :-) Другими словами, причиной, по которой разрешено существование антиматерии, является возможность путешествия назад во времени. Вах. А если электрон и позитрон сталкиваются, они, как известно, аннигилируют с образованием гамма-кванта, то есть вместо них возникает всплеск энергии. Давайте нарисуем схему этого на бумажке: два объекта сталкиваются и исчезают, вместо них возникает выброс энергии. Если изменить заряд позитрона на противоположный, он превратится в электрон, движущийся назад во времени. И мы сможем нарисовать диаграмму заново, направив ось времени в другую сторону, так, что всё станет выглядеть так, что электрон двигался вперед во времени, а затем вдруг решил изменить направление движения, и направился назад во времени, высвободив в момент разворота некоторую энергию. Я к чему клоню, к тому, что это изначально один и тот же самый электрон, а процесс аннигиляции электрона и позитрона всего лишь момент разворота его во времени :-) Итак, поскольку у любой частицы есть партнер-античастица, можно сделать вывод: все частицы способны двигаться назад во времени, и притворяться при этом антивеществом: а местные ораторы оратовали за то, что антиматерии совсем мало почему-то. А вон оно как: вовсе нет разницы между материей и антиматерией, всё зависит только от того, куда она решила двигаться: в будущее или в прошлое, как ей захотелось :-) Короче, я устал философствовать, вряд ли читатели этой ветки поймут, о чём вообще речь, хотя с точки зрения физики я изложил чистую правду.
Батя... Я аж расплакался...
Физик! Добро пожаловать! Особенно прикольно было читать перепалку с квантовым механиком А.Ивановым :))
Только не надо уводить рассуждения в гильбертово пространство. Соотношение неопределённостей Гейзенберга говорит только об одном - что надо работать с волновыми функциями и уравнением Шредингера. Все.
Батя... Я аж расплакался...
Могу предложить заправить Ваш мозг антиматерией. Ввести Вам в кровь радиоактивный сахар, испускающий позитроны. Процесс мышления требует энергии, так что сахар концентрируется в тех участках мозга, которые активны. При этом испуская антиматерию (позитроны). Благодаря этому, методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), можно будет наблюдать распределение антиматерии в Вашем мозге, и делать выводы о направлении мыслей, и причинах плача...
Могу предложить заправить Ваш мозг антиматерией. Ввести Вам в кровь радиоактивный сахар, испускающий позитроны. Процесс мышления требует энергии, так что сахар концентрируется в тех участках мозга, которые активны. При этом испуская антиматерию (позитроны). Благодаря этому, методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), можно будет наблюдать распределение антиматерии в Вашем мозге, и делать выводы о направлении мыслей, и причинах плача...
Плюнь на все это, дружище...
На этом форуме жаждут победить рынок, а не читать простыни или вести перепалки.
Тебя ждут в ветке "От теории к практике"! Приходи туда с идеями и примерами сделок. ОК?
Я боюсь, что мою торговую стратегию не оценят, если сводить её к "примерам сделок".
Мне вообще неважно, как закончится каждая отдельная сделка: по TP или по SL. Я предпочитаю иметь лишь статистически положительный результат, от большого количества сделок.
Я боюсь, что мою торговую стратегию не оценят, если сводить её к "примерам сделок".
Мне вообще неважно, как закончится каждая отдельная сделка: по TP или по SL. Я предпочитаю иметь лишь статистически положительный результат, от большого количества сделок.
Хорошо. Можешь хотя бы продемонстрировать стэйт и еще раз обозначить основные принципы стратегии? Люди благодарить и помнить будут - это дорогого стоит. А торговый сигнал откроешь - от подписчиков отбоя не будет.
Если же нетути никакой стратегии, но шаришь в области физики - помоги найти индикатор разладки. Работал ли когда-нибудь с коэффициентом Херста, АКФ, энтропией и т.п.? Применимы ли они на рыночных данных?
Alexander_K:
помоги найти индикатор разладки
Я изложу, пожалуй, одну идею, которая многого стоит, если её правильно приготовить. Уверен, что она сразу же вызовет возбуждение публики. Также уверен, что приготовить её правильно смогут единицы.
Итак, всем очевидно, что всё что требуется для торговли - уметь приготовить цифровой фильтр без запаздывания. Желающие могут взять SMA по s=1+2z отсчётов, сдвинуть её в прошлое на z отсчётов, и поторговать, следуя простому правилу: если цена ниже фильтра - покупать, если выше - продавать. В итоге при практически любых разумных соотношениях SL и TP, при практически любых порядках SMA (значениях z), - всегда мощный плюс, особенно если ввести ещё порог, то есть открываться только если разность цены и (сдвинутой в прошлое) SMA больше (по модулю) некоего порогового значения.
Вопрос: как же приготовить фильтр без запаздывания.
Рассмотрим следующую простую идею. Если у нас есть две SMA, скажем порядков s и s+1, то из этой пары SMA несложно восстановить цену. По очевидным соотношениям.
Вопрос, который вызовет ажиотаж: что будет, если в этот алгоритм обращения пары соседних SMA в цену вместо "настоящих" SMA подставить какие-то другие кривые? Например, восстанавливать цену не из SMA100 и SMA101, а из SMA99 и SMA100 (считая притом их за как будто SMA100 и SMA101)? Что будет? Опережающий график? Или, по крайней мере, незапаздывающий (но отличающийся от исходного)? А если сгладить SMA, например вместо SMA100 взять треть от SMA99+SMA100+SMA101, запаздывающую ровно также как и SMA100? А если сгладить сильнее, не на 1 отсчёт по бокам от 100, а на 10? 20? 50? А если взять обратное значение от SMA, находимых от обратных цен? Всякий раз можно будет получать много чего интересного.
Допустим, мы всё это время обсасывали график М5. Что если теперь начать рассматривать график H1, и там на нем аналогично SMA порядков, запаздывающих на сутки (24 часа) и соседнюю большую на 1 отсчёт (запаздывающую на 24,5 часа)? То есть SMA порядков 1+2*24 и 1+2*24,5?
Всем очевидно, что если взять соответствующие значения проредив отсчёты SMA, находимых из графика М5, запаздывающих аналогично на 24 и 24,5 часа, то есть порядков 1+2*24*12 и 1+2*24,5*12 , то это будет совершенно физически эквивалентно, ибо это суть ТЕ ЖЕ САМЫЕ SMA? Однако, их значения в интересующие моменты времени - другие. Что если их подставить в алгоритм восстановления цены вместо "родных"? Восстановится нечто другое, не совпадающее с оригинальным графиком цены H1, но ясно, что оно не запаздывает относительно "настоящей" цены, и, значит, по рассогласованиям между ними можно торговать. Думаю, уже изложенного достаточно, чтобы народ возбудился.
Я изложу, пожалуй, одну идею, которая многого стоит, если её правильно приготовить. Уверен, что она сразу же вызовет возбуждение публики. Также уверен, что приготовить её правильно смогут единицы.
Итак, всем очевидно, что всё что требуется для торговли - уметь приготовить цифровой фильтр без запаздывания. Желающие могут взять SMA по s=1+2z отсчётов, сдвинуть её в прошлое на z отсчётов, и поторговать, следуя простому правилу: если цена ниже фильтра - покупать, если выше - продавать. В итоге при практически любых разумных соотношениях SL и TP, при практически любых порядках SMA (значениях z), - всегда мощный плюс, особенно если ввести ещё порог, то есть открываться только если разность цены и (сдвинутой в прошлое) SMA больше (по модулю) некоего порогового значения.
Вопрос: как же приготовить фильтр без запаздывания.
Рассмотрим следующую простую идею. Если у нас есть две SMA, скажем порядков s и s+1, то из этой пары SMA несложно восстановить цену. По очевидным соотношениям.
Вопрос, который вызовет ажиотаж: что будет, если в этот алгоритм обращения пары соседних SMA в цену вместо "настоящих" SMA подставить какие-то другие кривые? Например, восстанавливать цену не из SMA100 и SMA101, а из SMA99 и SMA100 (считая притом их за как будто SMA100 и SMA101)? Что будет? Опережающий график? Или, по крайней мере, незапаздывающий (но отличающийся от исходного)? А если сгладить SMA, например вместо SMA100 взять треть от SMA99+SMA100+SMA101, запаздывающую ровно также как и SMA100? А если сгладить сильнее, не на 1 отсчёт по бокам от 100, а на 10? 20? 50? А если взять обратное значение от SMA, находимых от обратных цен? Всякий раз можно будет получать много чего интересного.
Допустим, мы всё это время обсасывали график М5. Что если теперь начать рассматривать график H1, и там на нем аналогично SMA порядков, запаздывающих на сутки (24 часа) и соседнюю большую на 1 отсчёт (запаздывающую на 24,5 часа)? То есть SMA порядков 1+2*24 и 1+2*24,5?
Всем очевидно, что если взять соответствующие значения проредив отсчёты SMA, находимых из графика М5, запаздывающих аналогично на 24 и 24,5 часа, то есть порядков 1+2*24*12 и 1+2*24,5*12 , то это будет совершенно физически эквивалентно, ибо это суть ТЕ ЖЕ САМЫЕ SMA? Однако, их значения в интересующие моменты времени - другие. Что если их подставить в алгоритм восстановления цены вместо "родных"? Восстановится нечто другое, не совпадающее с оригинальным графиком цены H1, но ясно, что оно не запаздывает относительно "настоящей" цены, и, значит, по рассогласованиям между ними можно торговать. Думаю, уже изложенного достаточно, чтобы народ возбудился.
Пожалуй, в этом что-то есть.
Это называется "истинная средняя" для нестационарных процессов. Надо подумать...
Ещё одно, что возбудит народ легко: я вообще не понимаю, зачем те кто пытается прогнозировать цену (я вообще против этого, мне, например, этого не требуется, но есть такие, кто занимаются прогнозами цены) пытаются прогнозировать именно сам график цены?
Не проще ли взять SMA (любого разумного порядка), и построить разность между ценой и этой SMA? И прогнозировать её. Эту разность. Которую прогнозировать проще, ибо заранее известно, что она всегда болтается вокруг нуля с известными распределениями отклонений.
А преобразовать прогноз этой разности в прогноз самой цены - дело одной формулы, в одну строку. Которая построит самосогласованное решение. Что если разность с SMA такого порядка будет меняться в будущем так - то цена будет меняться так (что нетрудно потом проверить, взяв SMA от получившегося прогноза цены, и убедившись, что разность его с SMA даст исходный прогноз разности с SMA).
Ещё одно, что возбудит народ легко: я вообще не понимаю, зачем те кто пытается прогнозировать цену (я вообще против этого, мне, например, этого не требуется, но есть такие, кто занимаются прогнозами цены) пытаются прогнозировать именно сам график цены?
Не проще ли взять SMA (любого разумного порядка), и построить разность между ценой и этой SMA? И прогнозировать её. Эту разность. Которую прогнозировать проще, ибо заранее известно, что она всегда болтается вокруг нуля с известными распределениями отклонений.
А преобразовать прогноз этой разности в прогноз самой цены - дело одной формулы, в одну строку. Которая построит самосогласованное решение. Что если разность с SMA такого порядка будет меняться в будущем так - то цена будет меняться так (что нетрудно потом проверить, взяв SMA от прогноза, и убедившись, что разность его с SMA даст исходный прогноз разности с SMA).
Напиши, пожалуйста, эту формулу
Ещё одно, что возбудит народ легко: я вообще не понимаю, зачем те кто пытается прогнозировать цену (я вообще против этого, мне, например, этого не требуется, но есть такие, кто занимаются прогнозами цены) пытаются прогнозировать именно сам график цены?
Не проще ли взять SMA (любого разумного порядка), и построить разность между ценой и этой SMA? И прогнозировать её. Эту разность. Которую прогнозировать проще, ибо заранее известно, что она всегда болтается вокруг нуля с известными распределениями отклонений.
А преобразовать прогноз этой разности в прогноз самой цены - дело одной формулы, в одну строку. Которая построит самосогласованное решение. Что если разность с SMA такого порядка будет меняться в будущем так - то цена будет меняться так (что нетрудно потом проверить, взяв SMA от прогноза, и убедившись, что разность его с SMA даст исходный прогноз разности с SMA).
Замечаете противоречие?