Фракталы, фрактальные структуры, их графические образы + Canvas - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати у меня самоадаптирующийся робот построен по фрактальному принципу, то есть использует закономерность, но меняет масштаб нахождения этой закономерности и он отлично адаптируется к любому инструменту. На форексе с 2008 года с одинаковыми настроками по 28 инструментам стабилен и на фонде с 2013 года на 28 акциях с теми же настройками стабильно отрабатывает.
Привет, Алексей!
Да, это - верное направление. Не огульно считать рынок самоподобной структурой, а именно, работая в разных временных масштабах выявлять ее. Остаюсь при своем мнении - на рынке первично время. Время наблюдения за процессом, время между котировками и т.п. Это все образует какую-то пространственно-временную структуру. Возможно 3D-моделирование в динамике поможет ее понять...
P.S. Поглядываю за твоими работами - все, вроде, верно и канонически так сказать. (1) Надеюсь увидеть твой личный торговый сигнал. Удачи!
Да, нужно искать структуру, подтверждаемую солидной статистикой.
(1) До сигналов и роботов еще не дорос. Работая в атомной промышленности приучился делать только качественную - надежную продукцию, там ненадежный продукт или действие приводит к Чернобылю.
Фрактал не обязан иметь какую-то форму или закономерность. Чисты хаос - это сама фрактальность, абсолютное самоподобие - одинаково хаотичен в каком масштабе увеличения его не рассматривай.
Истину глаголишь, Димитрий! Однако, рынок - далеко не хаос. Это наподобие атомарной энергетической структуры - набор потенциальных ям с переходами между ними.
Да, нужно искать структуру, подтверждаемую солидной статистикой.
(1) До сигналов и роботов еще не дорос. Работая в атомной промышленности приучился делать только качественную - надежную продукцию, там ненадежный продукт или действие приводит к Чернобылю.
Уважаю. Сам делал проекты для атомной энергетики - знаю ваши чрезвычайно повышенные требования, внутренние крайне жесткие стандарты. Замучался сдавать :)))
Фрактал не обязан иметь какую-то форму или закономерность. Чисты хаос - это сама фрактальность, абсолютное самоподобие - одинаково хаотичен в каком масштабе увеличения его не рассматривай.
Чистый хаос "оседлать" и заставить работать на себя, наверно, все-таки не получится. Это все-равно, что с дьяволом договор заключить на предмет каких-то преференций; в конечном итоге он все-равно обманет и возьмет свое со старицей.
Я о том, что даже если рынок фрактален, от этого может не быть никакой пользы в его понимании.
Хорошо.
Если условно считать фракталом поведение цены в потенциальной яме (флет) и принять за догму, что на этом процессе заработать нельзя (хотя, лично я в этом не уверен) - то остается единственный путь заработка.
Определить эту пространственно-временную структуру рынка, т.е. пресловутый набор энергетических уровней (потенциальных ям) и зарабатывать исключительно на переходах (трендах) между ними.
Я о том, что даже если рынок фрактален, от этого может не быть никакой пользы в его понимании.
Другими словами фрактал это неустойчивое положение, переключающееся из одного состояние в другое, чтобы компенсировать остаток от деления. Например отношение фибоначи стремится к 1,618... но никогда его не достигает, тут и возникает фрактальное самоподобие.
На рынках постоянно возникают ситуации где один фрактал " поглощается" образованием противоположной фрактальной структурой т.е. условно образуются " серые зоны" ( флетовые участки) и здесь можно и нужно отслеживать динамику преобладания тенденции , сложность анализа серых зонн , что коррекция одной фрактальной структуры может являться экстремумом противоположного фрактала. На валютных парах повышенная волатильность может достигать в коррекции 95% т.е. нужно выбирать ТФ для анализа с учетом среднестатистических шумов .