Вопрос! Торгуют ли сами разработчики роботов(советников)??? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
оригинальный пост не найден:
Если я предъявлю результаты на реале, возьмешься перевести мою ТС с VisSim на MQL?
извините, а вот на фейхуа это надо ???
если трейдер/аналитик использует VisSim то перевод на Mt4/5 не повысит прибыльность, но повысит сложность сопровождения..Минимальные правки алгоритма будут требовать работы уже двух специалистовНе "за так". Программисты, почему-то, переоценивают свои возможности. Работая со мной - многое узнаешь из физики и математики, разработаешь такие программы, которые не стыдно продавать будет.
Задача №1.
Разработать метод сбора данных в секундные таймфреймы, Ask/Bid OHLC S1-S60, с сохранением в архивы и возможностью считывания данных из них при первом запуске.
Без решения этой задачи, все остальное - ерунда. Справишься - запросто продашь эту вещь.
Задача 1, с появлением возможности создания пользовательских графиков, стала решаемой, и не сильно заморочено.
Физика и математика. Интересно, а что бы вы такое могли поведать из математики, что бы меня удивило? Можете раскрыть тему рядов Тейлора - обоснование, вывод, доказательство? Рассказать о преобразованиях Лапласа? Что еще такого удивительного можете предложить? Но только обо всем этом легко и популярно, но осмысленно и подробно.
оригинальный пост не найден:
извините, а вот на фейхуа это надо ???
если трейдер/аналитик использует VisSim то перевод на Mt4/5 не повысит прибыльность, но повысит сложность сопровождения..Минимальные правки алгоритма будут требовать работы уже двух специалистовМне, край кричи, нужна возможность сбора тиковых данных в секундные OHLC S1-S60 с возможностью вычитывания данных из архивов. Сейчас я просто теряю 2 дня при работе в скользящем окне = 1 день, 2 недели при работе в окне = 1 неделя и т.д.
Насчет - а кому это еще нужно, кто купит? Да - все! Все, кто работает с ВР как со стохастическим процессом, строит каналы относительно матожидания. В этом случае, правильно считывание котировок - 1 раз в N секунд и никак иначе.
Еще год назад Алексей Волчанский поднимал тему создания секундных ТФ - а воз и ныне там...
Физика и математика. Интересно, а что бы вы такое могли поведать из математики, что бы меня удивило?
мне бы пригодилась методика преобразования табличного способа задания функции в аналитический вид, еще бы неплохо методику преобразования из декартовых координат в полярные, но нужно тоже популярно, осмыслено и подробно
;)
Мне, край кричи, нужна возможность сбора тиковых данных в секундные OHLC S1-S60 с возможностью вычитывания данных из архивов. Сейчас я просто теряю 2 дня при работе в скользящем окне = 1 день, 2 недели при работе в окне = 1 неделя и т.д.
Насчет - а кому это еще нужно, кто купит? Да - все! Все, кто работает с ВР как со стохастическим процессом, строит каналы относительно матожидания. В этом случае, правильно считывание котировок - 1 раз в N секунд и никак иначе.
Еще год назад Алексей Волчанский поднимал тему создания секундных ТФ - а воз и ныне там...
переезжайте на MT5 - там таймфреймов побольше и есть возможность нестандартные делать
PS/ и включайте уже личные сообщения.
мне бы пригодилась методика преобразования табличного способа задания функции в аналитический вид, еще бы неплохо методику преобразования из декартовых координат в полярные, но нужно тоже популярно, осмыслено и подробно
;)
:-)
О да !
по-ша-гам с иллюстрациями и видео :-)
мне бы пригодилась методика преобразования табличного способа задания функции в аналитический вид, еще бы неплохо методику преобразования из декартовых координат в полярные, но нужно тоже популярно, осмыслено и подробно
;)
Табличный вид в аналитический - это называется "аппроксимация", и это не сильно сложно. Самый простой метод (точнее - самый универсальный метод) - полиномом. В кодабазе есть индикатор полиноминальной регрессий с возможностью изменения степени полинома - остается немного поработать напильником.
Перевод из Декартовых в полярные - вообще проще некуда. Декартовы - x и y, а полярные - это длина до точки от начала координат и угол поворота линии направленной от центра координат до точки. Длина определяется по теореме Пифагора. Угол - как пожелаете: через арктангенс, арксинус, арккосинус.
Задача 1, с появлением возможности создания пользовательских графиков, стала решаемой, и не сильно заморочено.
Физика и математика. Интересно, а что бы вы такое могли поведать из математики, что бы меня удивило? Можете раскрыть тему рядов Тейлора - обоснование, вывод, доказательство? Рассказать о преобразованиях Лапласа? Что еще такого удивительного можете предложить? Но только обо всем этом легко и популярно, но осмысленно и подробно.
Тебе это не нужно знать, дружище. Ряды Тейлора и прочее барахло - это представление некой сложной функции, дифференцируемой в любой точке, в виде ряда простых.
Однако, ВР это - волновая функция, не более и не менее. В любой момент времени она не имеет конкретного значения, а является волновым пакетом. Усекаешь?
Впрочем, все это оффтоп...
Господа, начните кто-нить ветку типа "От теории к практике-2", изложите свой взгляд на рынок - там и встретимся.
Тебе это не нужно знать, дружище. Ряды Тейлора и прочее барахло - это представление некой сложной функции, дифференцируемой в любой точке, в виде ряда простых.
Однако, ВР это - волновая функция, не более и не менее. В любой момент времени она не имеет конкретного значения, а является волновым пакетом. Усекаешь?
Ну вот и все. Почему это мне не нужно? Мне как-то самому виднее, что мне нужно. Мне это интересно - вот и все. Что такое ряд Тейлора я знаю, мне интересно как до такого можно было додуматься. Да, и без опошления царицы наук ее практическим применением.