Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С удовольствием приму в ней посильное участие. Что-то подобное я уже пытался отрыть 2-3 месяца назад в другом разделе.
Без знания закономерности унас шансы изначально 50 на 50. Наша задача увеличить эту вероятность оставляя риски на приемлемом уровне. Ну что поехали?)
Вообще-то наши шансы значительно выше, чем 50 на 50!
Если переформулировать вопрос в виде - "возможно ли осмысленное моделирование посредством СБ", то ответ уже не столь однозначен, поскольку зависит от ответов на вопросы о цели моделирования и типа используемого СБ. Например, кусочно-стационарное СБ - самая простая модель для ряда цен со сменой тренда.
По поводу кусочно-стационарной СБ со сменой тренда, разве там нет возможности построения флетовых зон определенной комбинацией приращений?
Без знания закономерности унас шансы изначально 50 на 50. Наша задача увеличить эту вероятность оставляя риски на приемлемом уровне. Ну что поехали?)
Критичность - неотъемлемая часть нормальной работы, и её лишь иногда полезно отключать (при "мозговом штурме" или в данном случае)
:))) Это и есть сама цена, Алексей.
Вопрос в другом... Чё тут все крутятся вокруг до около?
Процесс ценообразования - немарковский и не является СБ. Но! При определенных условиях, путем "просеивания" исходного ряда цен - из него можно выделить распределение Лапласа на приращениях. И если на таком искусственно-сгенерированном ряде можно зарабатывать (а это еще надо доказать), то дело - в шляпе.
Вряд ли вы правы. Такое СБ будет со стационарными приращениями, а цены - не таковы.
Вряд ли вы правы. Такое СБ будет со стационарными приращениями, а цены - не таковы.
Распределение Лапласа? Там нет стационарности приращений.
По поводу кусочно-стационарной СБ со сменой тренда, разве там нет возможности построения флетовых зон определенной комбинацией приращений?
Вроде бы считается общепринятым для флета использовать антиперсистентные (отрицательная АКФ) стационарные процессы. При использовании для этого кусочно-стационарных СБ, эти кусочки получаются слишком мелкими)
Распределение Лапласа? Там нет стационарности приращений.
Если на каждом приращении его параметры (альфа и бета) одни и те же, то их стационарность никуда не денется - по определению. Может не быть стационарности в широком смысле - если нет матожидания или дисперсии, но у Лапласа вроде бы с этим всё в порядке)
Если на каждом приращении его параметры (альфа и бета) одни и те же, то их стационарность никуда не денется - по определению. Может не быть стационарности в широком смысле - если нет матожидания или дисперсии, но у Лапласа вроде бы с этим всё в порядке)
См. ветку "Случайное блуждание". Там Автомат начал делать великое дело. За всех нас, надо это признать... Если будет доказана возможность заработка на распределении Лапласа с "плавающим" матожиданием, а тем более на Коши(!!!) - хотя на рынке нетути Коши - это будет реальная помощь и поддержка всех страждущих.
См. ветку "Случайное блуждание". Там Автомат начал делать великое дело. За всех нас, надо это признать... Если будет доказана возможность заработка на распределении Лапласа с "плавающим" матожиданием, а тем более на Коши(!!!) - хотя на рынке нетути Коши - это будет реальная помощь и поддержка всех страждущих.
ты вообще ничего не понял?
Если у тебя есть ТС с настраиваемыми параметрами ЛЮБАЯ, то ты можешь на ЛЮБОМ ГРАФИКЕ стохастической или случайной величины так подобрать параметры НА ЭТОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, что система покажет профит.
Возьми монетку, подкинь 10 раз и покажи мне ее реализацию - я тебе ПОСТРОЮ ТС, которая покажет прибыльную стратегию ИМЕННО НА ЭТОЙ РЕАЛИЗАЦИИ.
Ёклмн....