Случайное блуждание : - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С образовательной точки зрения - ветка, лучше которой вообще придумать сложно.
Но, повторю, к рынку она не имеет ни малейшего отношения.
К рынку это имеет отношение, можно сказать, самое непосредственное.
Ты выключи свой менторский тон. Не к месту это.
как Олег любит рисовать - есть:
- генератор G у которого на входе нет ничего, на выходе - случайный ряд с известным распределением (в простейшем случае равномерным)
- далее фильтр F у которого на входе результат G, на выходе оценка -N..+N (в простейшем +1 -1)
- дальше авто-интегратор, который в свой предыдущий результат интегрирует результат F (опять-же в простейшем виде - складывает)
на каждом такте этой цепочки, на выходе рисуется СБ
----
пытаясь понять ход мыслей, могу предположить что тема сводится к "можно ли как-то заработать на арксинусе" и что для этого надо знать про распределения G
буквально пару часов назад вы утверждали прямо противоположное.
1) Утверждал и утверждаю, что на процессе со стационарными и независимыми приращениями (стандартное определение СБ) нельзя получить прибыль при отсутствии тренда (при нулевом матожидании приращения).
В случае нестационарности (точнее, отказ от требования стационарности для расширения используемого класса случайных процессов) возможны варианты. Например для первых ста приращений pi>qi, для вторых - наоборот. Очевидно, что сначала у нас должна быть покупка, а потом - продажа (тренд вверх, а потом - вниз).
2) То что вы называете придирками - попытки привести к общепринятой терминологии ваши путаные объяснения.
1) Утверждал и утверждаю, что на процессе со стационарными и независимыми приращениями (стандартное определение СБ) нельзя получить прибыль при отсутствии тренда (при нулевое матожидании приращения).
В случае нестационарности возможны варианты. Например для первых ста приращений pi>qi, для вторых - наоборот. Очевидно, что сначала у нас должна быть покупка, а потом - продажа (тренд вверх, а потом - вниз).
2) То что вы называете придирками - попытки привести к общепринятой терминологии ваши путаные объяснения.
У нас еще и флет есть)) Создайте свой идеальный СБ, выложите тут, пусть люди экспериментируют.
1) Утверждал и утверждаю, что на процессе со стационарными и независимыми приращениями (стандартное определение СБ) нельзя получить прибыль при отсутствии тренда (при нулевом матожидании приращения).
В случае нестационарности (точнее, отказ от требования стационарности для расширения используемого класса случайных процессов) возможны варианты. Например для первых ста приращений pi>qi, для вторых - наоборот. Очевидно, что сначала у нас должна быть покупка, а потом - продажа (тренд вверх, а потом - вниз).
2) То что вы называете придирками - попытки привести к общепринятой терминологии ваши путаные объяснения.
Чтобы прекратить эти препирательства, дайте уже здесь стандартное определение СБ. В виде однозначной формулы. Чтобы не возникало разночтений и толкований.
1) Утверждал и утверждаю, что на процессе со стационарными и независимыми приращениями (стандартное определение СБ) нельзя получить прибыль при отсутствии тренда (при нулевом матожидании приращения).
Алексей, не надо дубеть в прямом эфире.
При определенной АКФ процесса, даже со стационарными и независимыми приращениями, МОЖНО и нужно извлекать прибыль.
- генератор G у которого на входе нет ничего
пытаясь понять ход мыслей, могу предположить что тема сводится к "можно ли как-то заработать на арксинусе" и что для этого надо знать про распределения G
блин, вот читаю с утра эту ветку, вроде все серьезно, с толком с расстановкой, теперь вот сижу и думаю нашли мы эту G или нет....
как Олег любит рисовать - есть:
- генератор G у которого на входе нет ничего, на выходе - случайный ряд с известным распределением (в простейшем случае равномерным)
- далее фильтр F у которого на входе результат G, на выходе оценка -N..+N (в простейшем +1 -1)
- дальше авто-интегратор, который в свой предыдущий результат интегрирует результат F (опять-же в простейшем виде - складывает)
на каждом такте этой цепочки, на выходе рисуется СБ
----
пытаясь понять ход мыслей, могу предположить что тема сводится к "можно ли как-то заработать на арксинусе" и что для этого надо знать про распределения G
Вижу, что из моих пояснений по структурным схемам, хоть что-то у тебя в памяти осталось. Это очень хорошо.
А сможешь составить структурную схему? и по ней определить передаточную функцию?