Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересно, зачем задавать вопрос, если известен ответ? ))) Об отличиях говорилось чуть не всю тему А_К.
Разумеется можно. По виду распределения dY. У СБ распределение нормальное, у графика цены ненормальное.)
Правда и то, что ответ на этот вопрос не решает абсолютно ничего.
Интересно, зачем задавать вопрос, если известен ответ? ))) Об отличиях говорилось чуть не всю тему А_К.
Разумеется можно. По виду распределения dY. У СБ распределение нормальное, у графика цены ненормальное.)
Правда и то, что ответ на этот вопрос не решает абсолютно ничего.
Зачем лезть в тему, если ничего в ней не смыслишь?
Собственно вопрос в теме.
Два графика, какой из них СБ, какой график цены?
вверху цена. потому что я этот график помню напамять.
Собственно вопрос в теме.
Два графика, какой из них СБ, какой график цены?
если по теме... то визуально нет. распределение, вам известное, нужно смотреть. или какие другие факторы проверять.
Легко можно сгенерировать СБ с таким же распределением, как у цены.
нет. у сб нормальное распределение.
А это означает лишь то, что маленькие приращения случаются чаще, чем большие.
И что это нам может дать в торговле? ничего.
Потому что на форексе нас спрашивают "куда пойдет цена?". Если бы на форексе нас спрашивали "Какого размера будет следующее приращение?", то, зная вид графика распределений, мы могли бы выигрывать.
СБ - "Стандартная Библиотека" ??? Какой там график ?
Аааа... СБ - это "случайное блуждание"... Надеюсь, понял правильно.
С виду график цены и случайного блуждания на малом участке отличить врядли возможно. Однако, моделировать ход цены случайным блужданием нельзя. По той простой причине, что в основе случайного блуждания - равномерное или нормальное распределение. График же хода цены - не является ни тем ни другим.
Абсолютное большинство хорошо исследованных распределений случайных величин предполагает независимость факторов их формирования. Формирование же цены - принципиально иное, поведение участников рынка всегда зависит друг от друга. Распределения же с внутренней зависимостью - исследованы куда хуже. (единственное исключение - гипергеометрическое распределение, но формирование цены им также не является).
Основное заметное отличие графика цены от случайного блуждания в переменой волатильности. Можно еще один генератор случайных числе использовать для волатильности. Но будет нестыковочка - у цены волатильность имеет четкую суточную и сезонную цикличность.