Предлагаю вниманию коллег очевидный способ прогнозирования котировок - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если я скажу Вам, что это невозможно, так как так заложено в алгоритме построения дополнительных кривых Aq и Bq, благодаря чему Aq и Bq обладают некоторыми дополнительными симметриями (например, Aq+Bq = A+B), Вы удовлетворитесь?
Что именно невозможно? То что графики не сойдутся и каждая сделка не будет закрыта в прибыль? Очень наивное и самоуверенное предположение. Рынок и время рассудит.
Что именно невозможно? То что графики не сойдутся и каждая сделка не будет закрыта в прибыль? Очень наивное и самоуверенное предположение. Рынок и время рассудит.
Да. То что графики не сойдутся - невозможно. Каждая сделка может быть закрыта в прибыль. Самое плохое что может случиться - расхождение побудет какое-то время на уровне достаточно заметном, пипс в 300, а то и больше. Исторически больше нет оснований предполагать. А тут уже чистый манименежмент. Если расхождение 70 пипс, не надо открываться крупным лотом, оно может стать и 170. Но если оно уже 170, то пора уже открываться достаточно крупно, а если оно 250 - можно рисковать по-крупному, шансы на прибыль огромны, близки к 100% (и не в том смысле, что 90%, или 95%, а в том смысле, что больше 99,9%).
Тогда опишите вашу систему подробнее, что означают ваши кривые? почему вы уверены что 99,99%? тоже в лоб решал эту систему и решения не нашел.
Да. То что графики не сойдутся - невозможно. Каждая сделка может быть закрыта в прибыль. ..........
))))))))))) Ха ха ха... Все одно и тоже и по-кругу и опять. Щас пыль с индюков семен семеныча стряхнуть и там копать и нейросети опять 25) Возможно и скоро и вы в этом убедитесь. Есть и более сложные системы искуственного флета где куча пар с разной лотностью строит некий флэт... Но и это уходит, расходится
))))))))))) Ха ха ха... Все одно и тоже и по-кругу и опять. Щас пыль с индюков семен семеныча стряхнуть и там копать и нейросети опять 25) Возможно и скоро и вы в этом убедитесь. Есть и более сложные системы искуственного флета где куча пар с разной лотностью строит некий флэт... Но и это уходит, расходится
Я не пытаюсь устроить флет. Дополнительные кривые Aq и Bq, устраиваемые на основе первичных кривых A и B (в роли которых я для демонстрации тут избрал EURUSD5 и GBPUSD5) ни разу не являются флетом, они изменяются также как и первичные кривые (в части суммы так даже тождественно, Aq+Bq всегда тождественно = A+B), как бы резко и трендово не изменялись исходные кривые, дополнительные кривые далеко от них не уйдут, ибо основным элементом, за которым следит алгоритм, строящий дополнительные кривые является среднее значение исходных кривых (A+B)/2. Поэтому, кстати, всегда тождественно Aq - A = - (Bq - B).
Ситуация на сейчас, 14:50 мск 06.09.2018 г.:держим открытыми сделки EURUSD sell, GBPUSD buy, одинаковыми объёмами, ожидаемая прибыль от текущего состояния = 23 пипса, впрочем у меня открытые сделки и так уже в прибыли на 21 пипс.
Ну понятно, только как бы ни было идет торговля спредом между парами. Практически кросс курсом. Дополнительные кривые это хорошо))) Я просто пробовал нечто подобное давненько. Идея возникла у моего товарища тогда. он накинул несколько инструментов в одно окно и при прокрутке этого чуда, дейстительно все было красиво, но там все оказалось банально просто, нормировка окном вызывала смещения этих линий, которые сразу было не заметить, только при внимательном анализе.
Так или иначе торговля расхождением чего либо - торговля флетом (грубо очень конечно). После создания индикатора на всей истории, стало ясно что нередки огромные уплывания курсов...
В общем я-то за любые идеи, но имхо подобный случай требует правил выхода с убытком или стопа. А это уже не тривиальная задача в этом случае)) В общем успехов!
vladevgeniy:
В общем я-то за любые идеи, но имхо подобный случай требует правил выхода с убытком или стопа. А это уже не тривиальная задача в этом случае)) В общем успехов!
Если что-то пойдёт не так, и куда-то начнёт "уплывать", то будет иметь место значительная раскорреляция кривых Aq и Bq. Можете считать это правилом отбора (принятия решения о воздержании от торговли). Пока корреляция сохраняется на уровне, близком к 1, нет никаких причин беспокоиться: ничего никуда не "уплывёт".
Корреляция это ведь прошлые данные, данные вычисленные за некоторый период в окне. Она же не резко поменяется, она будет плавно таять и когда будет все очевидно, то убыток наверное уже будет таким большим что мк на горизонте маячить начнет))) Ну это все мои мысли по этому поводу, я конечно не знаю ньюансов Ваших исследований.
А если диверсифицировать риски, и торговать не одной парой пар как я тут показываю, а десятью?
Вероятность, что по всем 10 всё сразу придёт к мк - практически равна нулю. А устроить то что я тут показываю - можно с любыми парами. Например с USDCAD и USDCHF.
Рекомендую закрыть сделку. Прибыль 35 пипс. Рассогласование почти ноль (6 пипс). Непредсказуемо куда пойдёт.