Советники: MultiNeyro - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Выложил новую версию L3. скоро появится. Прогнал её на евро за 14 недель с 9 марта (до февраля нет всех тиков) если взглянуть на график, то это время ломки тренда и сложный во всех отношениях участок, много неопределенности тогда было. Итак, я брал первый диапазон 4(1-4) недели и оптил по принципу макс прибыль( иногда выбирал другие рядом находящиеся значения с меньшей просадкой), затем аналогично оптил второй диапазон 2(4и5) недели. Форвард проводил на 6 неделе. Старт депо всегда 2000. Лот постоянный 0,1(так проще прибыль сопоставлять с пунктами и просадка более наглядна чем при 0,02). Итого из 14 шесть недель в минусе -117 -3 -54 -21 -109 -71 = -375 и восемь в хорошем плюсе +98 +186 +244 +73 +174 +65 +213 +76 = 1129 Всего +754 прибыльность около 3, а макс просадка была $366, и ни разу не превысила 10 процентов. Тестирование одной недели у меня занимает пол дня потому дальше я тестировал выборочно и с июля по октябрь (хороший тренд) пять недель все в плюсе всего $840.
Вторую неделю стоит на демо. Первая неделя около ноля. Вторая неделя на сегодня уже +502( два села закрылись) зафиксировано и +90 (открытый бай с переносом в безубыток) текущий.
Вывод: есть еще конечно над чем работать, особенно если ставить на реал, но уже сейчас можно спокойно гонять на демо и подбирать лучшие диапазоны и периоды.
Есть некоторые мысли по изменению с целью улучшения, думаю отразить их в следующих версиях.
Удачи всем и профитов!
А что за параметры px и py? и в каком диапазоне их оптимизировать?
Точнее так. В описании ошибка и коэф-т ТП по отношению к СЛ и есть px и py, и их нужно оптимизировать, а tpx и tpy - нет. Правильно ли я понял?
А что за параметры px и py? и в каком диапазоне их оптимизировать?
Точнее так. В описании ошибка и коэф-т ТП по отношению к СЛ и есть px и py, и их нужно оптимизировать, а tpx и tpy - нет. Правильно ли я понял?
Параметры типа px, pz, pY и т.д. имеют отношение и оптимизируются по правилам NN (я использую диапазон от 3 через 1 до 24) и к уровням SL и TP отношения не имеют.
Параметры типа tpx, tpY и т.д. это коэффициент к соответствующему SL и его можно оптимизировать в любом разумном диапазоне (я гонял от 2 через 0,5 до 5). Но... после тестов выяснилось, что при используемом в этом советнике трейлинге и с целью ускорения оптимизации выставление уровня TP не есть лучшее решение. Поэтому начиная с версии L2 я убрал этот параметр( т.е. жестко задал его равным 5, т.к. при первом же переносе SL в безубыток уровень TP снимается).
Удачи всем и профитов!
Этот советник "создается по мотивам" МТС "Neural network + MACD" автор: Batohov, МTC "Сombo", "Combo_Right" & AI автор: Reshetov, PROphet автор: PraVedNiK, "RSI_Test" автор: zerkmax, auto_optimization.mqh автор: Igor Malcev и некоторых других.
Всем спасибо. Удачи всем и профитов!!!
Погонял по истории с оптимизацией каждые 4 недели, на 5-й - тест. Не подряд. а выборочно, на основных парах с баксом. Вроде неплохо получается. радует то, что просадка не превышает 5%.
Сейчас поставил на 6 пар на демку. посмотрим. что из этого получится. На истории самые лучшие результаты дает на евре и фунте.
sextone какую версию ЕА Вы поставли на демо. Я выложил L3 5 января, но пока не вижу её на сайте, она на мой взгляд стабильнее и во всех отношениях лучше прежних. Я тестировал ее на участках, где L1 была с убытком, получалась еще меньшая просадка, а по двум неделям даже плюс. Текущая неделя на демо уже + $704. Именно L3 я хочу взять за основу для оптимизации кода, адаптации его для реала и расширения возможностей. Планирую добавить а) вывод служебной информации, чтоб примерно педставлять в каком состоянии сейчас готовность сети, б)думаю спрятать реальные уровни SL (чтоб не слизывались ) за виртуальными или графическими (еще не решил = жду мнений) в) ну и автооптиизцию доработать.
Именно потому, чтоб не делать бесполезную работу, готов принять любую критику, советы и рекомендации. Особенно интересно про другие пары. Теоретически получается(IMHO), что при NN оптимизации корреляция пар не так сильна, как в индикаторных советниках. Если я увижу тому подтверждение, можно "замахнуться" :-) на мультивалютник.
Удачи всем и профитов!!!
Стоит N7S_AO_772012_L1.mq4, так как обновлений пока не вижу. Но тестирование сорвалось, так как ночью комп вдруг решил перегрузиться по неизвестным мне причинам, соответственно все терминалы отключились.
Тперь конечно хочется дождаться L3 и начать все сначала.
sextone какую версию ЕА Вы поставли на демо. Я выложил L3 5 января, но пока не вижу её на сайте, она на мой взгляд стабильнее и во всех отношениях лучше прежних. Я тестировал ее на участках, где L1 была с убытком, получалась еще меньшая просадка, а по двум неделям даже плюс. Текущая неделя на демо уже + $704. Именно L3 я хочу взять за основу для оптимизации кода, адаптации его для реала и расширения возможностей. Планирую добавить а) вывод служебной информации, чтоб примерно педставлять в каком состоянии сейчас готовность сети, б)думаю спрятать реальные уровни SL (чтоб не слизывались ) за виртуальными или графическими (еще не решил = жду мнений) в) ну и автооптиизцию доработать.
Именно потому, чтоб не делать бесполезную работу, готов принять любую критику, советы и рекомендации. Особенно интересно про другие пары. Теоретически получается(IMHO), что при NN оптимизации корреляция пар не так сильна, как в индикаторных советниках. Если я увижу тому подтверждение, можно "замахнуться" :-) на мультивалютник.
Удачи всем и профитов!!!
L3 и кое-что еще здесь 'EA N7S_AO_772012'
Скажи пожалуйста, сколько примерно времени занимает оптимизация по схеме 4+4 недели. У меня около 3 часов! Пора менять PC ?
L3 и кое-что еще здесь 'EA N7S_AO_772012'
Скажи пожалуйста, сколько примерно времени занимает оптимизация по схеме 4+4 недели. У меня около 3 часов! Пора менять PC ?
Спасибо за новую верссию, она несомненно лучше.
4+4, если правильно понял - 4 недели первый уровеь и 4 недели второй. У меня занимает в пределах часа.
Сейчас вот эту версию прогнал по такой схеме, а потом протестил с этими настройками на текущей неделе до сегодняшнего дня + 450 пипок однако и всего две убыточные сделки -29 и -33.
А когда попробовал прооптимизировать по схеме 1 уровень 1-4 неделя, 2 уровень 4-5 неделя, тест на 6й неделе, т.е текущей, то результат вообще фантастический+ 985 пипок. ; убыточных cделок всего 4: -71, -35, -35, -2.
Тест проводился в терминале FXDD.
Со следующей недели поставлю на 6 пар. Мне кажется мультивалютный вариант вполне возможен.
Варианты оптимизации различные. Один из предложеных sextone опробованных мной привожу ниже.
Закачать историю по требуемой паре (от M1и выше), достаточно месячной.
Открываем тестер стратегий.
Выбираем советник, например S7N_AO_772012_L3.
Выбираем валютную пару, например EUR/USD.
Выбираем модель по ценам открытия.
Выбираем период М5.
Ставим галочку использовать дату.
Например мы хотим поставить советник в работу с 12.01.09 по 19.01.09, это будет условно шестая неделя (боевая или день X).
Тогда первый диапазон оптимизации будет четыре недели за неделю до дня X.
Выбираем даты от: 08.12.08 до 03.01.09.
Ставим галочку оптимизация.
Открываем свойства эксперта и указываем депозит =$2000, оптимизируемый параметр = баланс, ставим галочку на генетический алгоритм.
Переходим на вкладку входные параметры и загружаем файл _этап_1=х_l3.set (находятся в архиве StepTest.zip
Запускаем оптимизацию и дожидаемся результатов.
Выбираем лучший вариант и прогоняем его на тесте, любуемся картинкой.
Далее приступаем ко второму этапу. Снова открываем свойства эксперта и переходим на вкладку входные параметры и загружаем файл _этап_2=y _l3.set
Запускаем оптимизацию и дожидаемся результатов.
Выбираем лучший вариант и прогоняем его на тесте, любуемся картинкой.
Далее приступаем ко третьему этапу. Снова открываем свойства эксперта и переходим на вкладку входные параметры и загружаем файл _этап_3=z _l3.set
Запускаем оптимизацию и дожидаемся результатов.
Выбираем лучший вариант и прогоняем его на тесте, любуемся картинкой.
На этом первый уровень оптимизации можно считать законченным. Кроме того у нас есть возможность заглянуть в будущее и протестировать советник с полученными результатами на следующей пятой неделе, предшествующей шестой боевой.
И сожалеть о том, что упустили хорошую прибыль.
Далее приступаем ко второму диапазону это две недели непосредственно перед боевой (4и5), в этом примере выбираем даты от: 29.12.08 до: 10.01.09
Снова открываем свойства эксперта и переходим на вкладку входные параметры и загружаем файл _этап_4=X _l3.set
Запускаем оптимизацию и дожидаемся результатов.
Аналогично выше описанному выше проводим оптимизацию 5 и 6 этап с соответствующими файлами _этап_5=Y _l3.set и _этап_6=Z _l3.set
Также выбираем лучшие по нашему мнению параметры. Все оптимизация закончена. Сохраняем результаты в файл. Переносим его в папку ….\experts\presets
Открываем М5 график с требуемым инструментом, вешаем на него эксперт, загружаем полученный файл в свойства, пересохраняем его и разрешаем торговать всю следующую неделю.
Аналогичную процедуру проводим для других инструментов.
The end
Хотелось бы еще обратить внимание тех, у кого опыт в оптимизации не слишком велик на одну важную вещь. Оптимизируя эксперта на одном и том же временном отрезке, но в терминалах разных ДЦ можно получить параметры значительно отличающиеся друг от друга. У меня, например, при оптимизации данного эксперта в терминале FXDD параметр z3 = 1, а в терминале LiteForex =100. некоторые параметры совпадают или почти совпадают, но большинство значительно отличаются.
Полагаю также, что и результаты оптимизации в одном и том же ДЦ, но с котирами разных серверов (реал - демо) тоже могут значительно отличаться друг от друга.
Отсюда я делаю вывод, что оптимизацию надо проводить только в том терминале, где планируется дальнейшая работа с экспертом и не загружать туда никаких сторонних котировок.
Все это конечно только мое личное мнение, но такой вывод я сделал после многочисленных экспериментов. Поэтому окончательные выводы я теперь всегда делаю только после оптимизации и нескольких пробных недель хотя бы на микрореале.