Скачать MetaTrader 5

Оптимизация параметров эксперта в тестере

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Forex Trader
114293
Forex Trader  
Вопрос к разработчикам: нельзя ли в тестере реализовать (опционально) при оптимизации параметров эксперта наряду с полным перебором значений параметров какой-либо вариант направленного поиска?

Пример: я хочу оптимизировать 10 параметров, каждый из которых может принимать 10 значений. Есть некий критерий оптимальности варианта (например, прибыль, или отношение прибыли к просадке и т.д.).
Вариант А: полный перебор состоит из 10^10 вариантов значений (10'000'000'000), завершение оптимизации ожидается через n-ное число дней. В результате получаю точное значение, которое наверняка соответствует лучшему набору значений из предложенных.
Вариант Б: я устанавливаю ориентировочные значения всех параметров и оптимизирую их по одному. Т.е. сначала первый (10 вариантов), потом второй с учетом лучшего значения первого (еще 10) и т.д. - итого 100. Так до тех пор, пока оптимальные значения не "утрясутся". На практике - это обычно 1-2 раза. На все про все - 30 мин. В результате получаю экстремальное значение, но нет гарантии, что экстремум глобальный.

Я в таких ситуациях поступаю по плану Б. Хорошо бы, если бы он происходил сам, без моего постоянного вмешательства.
Forex Trader
114293
Forex Trader  
ReMAG,
действительно, ты получаешь локальный экстремум. Лучше действовать последовательно по всем 10 параметрам по варианту А, но с меньшим количеством их значений, а на следующем шаге дробить большие интервалы между значениями на более мелкие. Получится вариант С.
Forex Trader
114293
Forex Trader  
ReMAG,
действительно, ты получаешь локальный экстремум. Лучше действовать последовательно по всем 10 параметрам по варианту А, но с меньшим количеством их значений, а на следующем шаге дробить большие интервалы между значениями на более мелкие. Получится вариант С.


Да, можно и так. Это просто пример. Хотя, если я правильно укажу стартовые значения, то экстремум получится, как минимум, хороший.
Forex Trader
114293
Forex Trader  
Есть научные методы сокращения числа итераций при оптимизации - генетические алгоритмы, метод градиентного спуска и т.д. Все они достаточно проработанные и имеется куча примеров, библиотек для их реализаций.
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
187225
MetaQuotes Software Corp.  
Через некоторое время мы включим генетический алгоритм в оптимизиторе.
Без него никак.
Forex Trader
114293
Forex Trader  
Через некоторое время мы включим генетический алгоритм в оптимизиторе.
Без него никак.

Это было бы по-настоящему хорошо.
Forex Trader
114293
Forex Trader  
На самом деле - можно и без него :-)
Т.к. народ начнет использовать системы с кучей параметров, а сейчас хоть есть сдерживающий фактор - скорость оптимизации :-) В системах где 2-3 параметра генетика не нужна...А если параметров больше 5-7 - то такая система не нужна :-) Но это так отступление - возможность хорошая и для современного софта - полезная, но опасная для некоторых.
Forex Trader
114293
Forex Trader  
...А если параметров больше 5-7 - то такая система не нужна :-)


Думаю, система с менее, чем 5-7 параметрами, абсолютно не адаптируема. Хотя... Это уже другая история...
Forex Trader
114293
Forex Trader  
Через некоторое время мы включим генетический алгоритм в оптимизиторе.
Без него никак.


Вот это хорошо. А нельзя ли приблизительно указать сроки этого нововведения?
Forex Trader
114293
Forex Trader  
...А если параметров больше 5-7 - то такая система не нужна :-)


Думаю, система с менее, чем 5-7 параметрами, абсолютно не адаптируема. Хотя... Это уже другая история...


По классике системостроительства - параметров должно быть 2-5. Больше - плохо, меньше - маловероятно.
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
187225
MetaQuotes Software Corp.  
Через некоторое время мы включим генетический алгоритм в оптимизиторе.
Без него никак.


Вот это хорошо. А нельзя ли приблизительно указать сроки этого нововведения?

Пока сказать точно не получится, но в ближайшие месяцы в очередных билдах.
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий