Скачать MetaTrader 5

Оптимизация параметров эксперта в тестере

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Forex Trader
114268
Forex Trader 2006.01.10 00:51 
Вопрос к разработчикам: нельзя ли в тестере реализовать (опционально) при оптимизации параметров эксперта наряду с полным перебором значений параметров какой-либо вариант направленного поиска?

Пример: я хочу оптимизировать 10 параметров, каждый из которых может принимать 10 значений. Есть некий критерий оптимальности варианта (например, прибыль, или отношение прибыли к просадке и т.д.).
Вариант А: полный перебор состоит из 10^10 вариантов значений (10'000'000'000), завершение оптимизации ожидается через n-ное число дней. В результате получаю точное значение, которое наверняка соответствует лучшему набору значений из предложенных.
Вариант Б: я устанавливаю ориентировочные значения всех параметров и оптимизирую их по одному. Т.е. сначала первый (10 вариантов), потом второй с учетом лучшего значения первого (еще 10) и т.д. - итого 100. Так до тех пор, пока оптимальные значения не "утрясутся". На практике - это обычно 1-2 раза. На все про все - 30 мин. В результате получаю экстремальное значение, но нет гарантии, что экстремум глобальный.

Я в таких ситуациях поступаю по плану Б. Хорошо бы, если бы он происходил сам, без моего постоянного вмешательства.
Forex Trader
114268
Forex Trader 2006.01.10 02:29  
ReMAG,
действительно, ты получаешь локальный экстремум. Лучше действовать последовательно по всем 10 параметрам по варианту А, но с меньшим количеством их значений, а на следующем шаге дробить большие интервалы между значениями на более мелкие. Получится вариант С.
Forex Trader
114268
Forex Trader 2006.01.10 02:34  
ReMAG,
действительно, ты получаешь локальный экстремум. Лучше действовать последовательно по всем 10 параметрам по варианту А, но с меньшим количеством их значений, а на следующем шаге дробить большие интервалы между значениями на более мелкие. Получится вариант С.


Да, можно и так. Это просто пример. Хотя, если я правильно укажу стартовые значения, то экстремум получится, как минимум, хороший.
Forex Trader
114268
Forex Trader 2006.01.10 09:44  
Есть научные методы сокращения числа итераций при оптимизации - генетические алгоритмы, метод градиентного спуска и т.д. Все они достаточно проработанные и имеется куча примеров, библиотек для их реализаций.
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
182415
MetaQuotes Software Corp. 2006.01.10 10:53  
Через некоторое время мы включим генетический алгоритм в оптимизиторе.
Без него никак.
Forex Trader
114268
Forex Trader 2006.01.10 13:30  
Через некоторое время мы включим генетический алгоритм в оптимизиторе.
Без него никак.

Это было бы по-настоящему хорошо.
Forex Trader
114268
Forex Trader 2006.01.10 16:56  
На самом деле - можно и без него :-)
Т.к. народ начнет использовать системы с кучей параметров, а сейчас хоть есть сдерживающий фактор - скорость оптимизации :-) В системах где 2-3 параметра генетика не нужна...А если параметров больше 5-7 - то такая система не нужна :-) Но это так отступление - возможность хорошая и для современного софта - полезная, но опасная для некоторых.
Forex Trader
114268
Forex Trader 2006.01.10 21:56  
...А если параметров больше 5-7 - то такая система не нужна :-)


Думаю, система с менее, чем 5-7 параметрами, абсолютно не адаптируема. Хотя... Это уже другая история...
Forex Trader
114268
Forex Trader 2006.01.10 21:57  
Через некоторое время мы включим генетический алгоритм в оптимизиторе.
Без него никак.


Вот это хорошо. А нельзя ли приблизительно указать сроки этого нововведения?
Forex Trader
114268
Forex Trader 2006.01.10 22:29  
...А если параметров больше 5-7 - то такая система не нужна :-)


Думаю, система с менее, чем 5-7 параметрами, абсолютно не адаптируема. Хотя... Это уже другая история...


По классике системостроительства - параметров должно быть 2-5. Больше - плохо, меньше - маловероятно.
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
182415
MetaQuotes Software Corp. 2006.01.10 22:56  
Через некоторое время мы включим генетический алгоритм в оптимизиторе.
Без него никак.


Вот это хорошо. А нельзя ли приблизительно указать сроки этого нововведения?

Пока сказать точно не получится, но в ближайшие месяцы в очередных билдах.
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий