Советники: MultiNeyro - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Новая версия L5.
По рынку ничем не отличается от L3. Поэтому все, что относилось к L3 подходит и к новой версии.
Основное отличие, это возможность работы на одном счете по разным инструментам (но не таймфреймам)
Изменено: 1) вывод информации не ввиде глобальных переменных, а ввиде комментария в левом углу и
2) это изменена функция BuSll для корректной работы на одном счете нескольких ЕА.
неодходимо только контролировать параметр HM_ALL который отвечает за максимальное количество открываемых ордеров.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2009/01/N7S_AO_772012_L5.mq4
Предлагается для теста на реале новая версия L7.
'EA N7S_AO_772012'
Добавлено:
проверка входных параметров с запретом работы если они сброшены.
функция MOS() управления открытием ордеров для более наджного входа.
Флаг Flg для лучшей инициализации после сбоев - т.е. при зауске после сбоя даже при наличии сигнала входа не произойдет, пока не будет нового сигнала.
Флаг Flq для исключения откытия на одном баре второго ордера - с этим флагом не все однозначно,
скорее всего надо пробовать запрещать торговать на одном баре после закрытия с убытком, а не контролировать открытие.
Варианты оптимизации различные. Один из предложеных sextone опробованных мной привожу ниже.
Закачать историю по требуемой паре (от M1и выше), достаточно месячной.
Открываем тестер стратегий.
Выбираем советник, например S7N_AO_772012_L3.
Выбираем валютную пару, например EUR/USD.
Выбираем модель по ценам открытия.
Выбираем период М5.
Ставим галочку использовать дату.
Например мы хотим поставить советник в работу с 12.01.09 по 19.01.09, это будет условно шестая неделя (боевая или день X).
Тогда первый диапазон оптимизации будет четыре недели за неделю до дня X.
Выбираем даты от: 08.12.08 до 03.01.09.
Ставим галочку оптимизация.
Открываем свойства эксперта и указываем депозит =$2000, оптимизируемый параметр = баланс, ставим галочку на генетический алгоритм.
Переходим на вкладку входные параметры и загружаем файл _этап_1=х_l3.set (находятся в архиве StepTest.zip
Запускаем оптимизацию и дожидаемся результатов.
Выбираем лучший вариант и прогоняем его на тесте, любуемся картинкой.
Далее приступаем ко второму этапу. Снова открываем свойства эксперта и переходим на вкладку входные параметры и загружаем файл _этап_2=y _l3.set
Запускаем оптимизацию и дожидаемся результатов.
Выбираем лучший вариант и прогоняем его на тесте, любуемся картинкой.
Далее приступаем ко третьему этапу. Снова открываем свойства эксперта и переходим на вкладку входные параметры и загружаем файл _этап_3=z _l3.set
Запускаем оптимизацию и дожидаемся результатов.
Выбираем лучший вариант и прогоняем его на тесте, любуемся картинкой.
На этом первый уровень оптимизации можно считать законченным. Кроме того у нас есть возможность заглянуть в будущее и протестировать советник с полученными результатами на следующей пятой неделе, предшествующей шестой боевой.
И сожалеть о том, что упустили хорошую прибыль.
Далее приступаем ко второму диапазону это две недели непосредственно перед боевой (4и5), в этом примере выбираем даты от: 29.12.08 до: 10.01.09
Снова открываем свойства эксперта и переходим на вкладку входные параметры и загружаем файл _этап_4=X _l3.set
Запускаем оптимизацию и дожидаемся результатов.
Аналогично выше описанному выше проводим оптимизацию 5 и 6 этап с соответствующими файлами _этап_5=Y _l3.set и _этап_6=Z _l3.set
Также выбираем лучшие по нашему мнению параметры. Все оптимизация закончена. Сохраняем результаты в файл. Переносим его в папку ….\experts\presets
Открываем М5 график с требуемым инструментом, вешаем на него эксперт, загружаем полученный файл в свойства, пересохраняем его и разрешаем торговать всю следующую неделю.
Аналогичную процедуру проводим для других инструментов.
The end
Скажите, а эти все оптимизации как то связаны между собой, я имею ввиду этап-2 основывается на данных после этап-1? или просто надо выбирать лучший результат из шести этапов?
Скажите, а эти все оптимизации как то связаны между собой, я имею ввиду этап-2 основывается на данных после этап-1? или просто надо выбирать лучший результат из шести этапов?
Оптимизационные сет файлы типа _этап_2=y_l3.set специально написаные мной файлы, которые при последовательной загрузке никоим образом не влияют на полученые ранее значения. Насчет зависимости, то первый и второй этапы не зависят друг от друга(почти :-)) третий зависит от двух(первого и второго) четвертый от трех, пятый тоже от трех и почти не зависит от четвертого, а шестой зависит от всех. Так что выбирать лучшие параметры надо после каждого этапа, в итоге они суммируются и преумножаются
Что значит выбираем лучший вариант?
Сливалово!!!