Закономерность. - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но так или иначе анализировать надо весь комплекс статистики, а не только графики валютных пар.
ну Вы же себе сами и противоречите - зачем анализировать новостную ленту, если она иногда работает, иногда не работает, а иногда работает с точностью до наоборот?
новости для этого и предназначены, чтобы двигать цену, а в какую сторону пойдет цена новости не решают, тем более точного прогноза не дают
ЗЫ: а если учесть, что есть еще фьючерсы и опционы, то они уже заранее заложили ценовое движение, и пока не истекут их сроки, то новости никак не развернут цену - увы, банки не будут нести убытки, им проще выполнить свои обязательства по фьючерсам и опционам, чем реагировать на малейших "чих" новостей, как кстати, и часть новостей были сформированы за деньги этих же банков ;)
Неслучайность ценообразования финансовых инструментов обеспечивается лишь направленными движениями по неизвестным причинам, такие движения гарантированно не "перекроются" последующими движениями цены в менее чем в 2-х % случаев. Это объясняется тем что на рынке слишком большая конкуренция. выявить эти движения кумулятивным способом (учетом линейной зависимости цен) невозможно. В долгосрочном плане при частом открывании сделок (раз-два в сутки) спред скорее всего в 90% случаев перекроет прибыль. Закономерность можно как это ни странно выявить лишь учитывая отсутствие взаимосвязи между барами. ТО есть не кумулятивным способом, то есть считая каждый бар за отдельный процесс.
доказать что цена случайна труда не составляет вообще никакого , достаточно знать основные положения теории вероятностей.
а вот доказать обратное может составлять годы, если такое вообще возможно и количество и разнообразие методов оценки ценообразования рынка стремится к бесконечности как и многобразие самого случайного процесса)
брокерам вообще мухлевать нет необходимости. Зачем? Люди сами все за них сделают)
единственная проблема - если вы все таки нарвались на мощный дневной бар вложили все деньги и раза в четыре подняли. Вам их могут "подарить" только крупные брокеры ... которые дорожат доверием клиентов. таких очень мало. остальные либо заставят вас торговать пока вы не сольетесь и могут еще заставить параллельно риски увеличивать играя на вашей жадности. либо просто счет заморозят.
доказать что цена случайна труда не составляет вообще никакого , достаточно знать основные положения теории вероятностей.
цена не случайна . распределение на форе не соответствует распределению монетки из теорвера.
...
цена не случайна . распределение на форе не соответствует распределению монетки из теорвера.
Что любопытно с Вами или со Мной согласятся примерно поровну участников форума))
Само по себе разделение мнений на этом форуме представляет из себя генератор случайных чисел)Вы о каких рынках? Если только о валютном, то на нём закономерности плохо заметны: все корреляции носят случайный характер и по сути нет ни причин, ни следствий, все валютные курсы - следствия более фундаментальных причин. К примеру, многие ломали голову, почему евро росло против доллара при нулевой ставке ЕЦБ? А причина была на поверхности: Европа имела огромный профицит платёжного баланса против США. Ещё закономерность. Если промышленность находится в стагнации год за годом, а розничные продажи так и прут, это означает, что банки дают дешёвые кредиты, надувая пузырь не обеспеченных денег, который лопнет, похоронив фондовый рынок и национальную валюту. Но так или иначе анализировать надо весь комплекс статистики, а не только графики валютных пар.
Для правильного поста даже глупо было бы оспаривать. Согласен на 100500.
Если вы хотите сказать, что так ведут себя только американские бизнесмены, то это как минимум говорит о вашей предвзятости. У нас перед глазами куча примеров наших родных бизнесменов с красивыми дворянскими фамилиями: Вексельберг, Дерипаска, Абрамович.
Может показаться, что вы не заметили "Ничего не изменилось. А постепенно накапливается." Не столь важно. А важно куда уходят деньги.)
ну Вы же себе сами и противоречите - зачем анализировать новостную ленту, если она иногда работает, иногда не работает, а иногда работает с точностью до наоборот?
новости для этого и предназначены, чтобы двигать цену, а в какую сторону пойдет цена новости не решают, тем более точного прогноза не дают
ЗЫ: а если учесть, что есть еще фьючерсы и опционы, то они уже заранее заложили ценовое движение, и пока не истекут их сроки, то новости никак не развернут цену - увы, банки не будут нести убытки, им проще выполнить свои обязательства по фьючерсам и опционам, чем реагировать на малейших "чих" новостей, как кстати, и часть новостей были сформированы за деньги этих же банков ;)
А вот тут про чихи мне понравилось. Это именно то, на чем можем извлечь прибыль.
нуууу, и правильно!
об этом и речь шла выше
ты купишь у банка дороже, по лучшей цене для банка не для тебя, а продашь дешевле
очень хотелось бы ошибаться, но такое на форексе в основном
котировку же тебе навязывают, не ты же говоришь цену и совершаешь по этой цене сделку
конечно ты можешь расчитывать на выгодную тебе цену, но только в случае удачи, т.е. если цена будет такой
или не так?
так что за твой счет обеспечивается ликвидность, ты в убытке, а не банктогда что первично, биржа или межбанковский форекс. на каком рынке происходит ценообразование?
сравнивал между собой 2 графика, график usdrub с форекса и график usdrub с московской валютной биржи. так график биржи бегает за графиком форекса.
может кто-то выложить сравнение 2 графиков, еурусд с форекса и еурусд с биржи СМЕ? чтобы посмотреть какой из них запаздывает.
Неслучайность ценообразования финансовых инструментов обеспечивается лишь направленными движениями по неизвестным причинам....
Давайте остановимся на этом моменте.
Почему неизвестными? В основном события в современном мире, при развитой технологии передачи информации, все становятся известными в доли секунды или минуты это уже не играет роли.
другой вопрос: почему цена меняется? вот банки торгуют между собой. они что, и потерять не этом могут? может они одновременно подключены к CME и котиры там смотрят.
тогда что первично, биржа или межбанковский форекс. на каком рынке происходит ценообразование?
сравнивал между собой 2 графика, график usdrub с форекса и график usdrub с московской валютной биржи. так график биржи бегает за графиком форекса.
может кто-то выложить сравнение 2 графиков, еурусд с форекса и еурусд с биржи СМЕ? чтобы посмотреть какой из них запаздывает.
ну банки то торгуют чтобы продать валюту клиенту? - давно поиском по этому форуму видел высказывание, что кто то работает в фирме закупающей оборудование за валюту и они часто заказывают в банке крупные суммы валюты, но заказывать нужно за месяц и тогда банк даст цену по которой будет приобретена валюта... - я понимаю, что и банк будет заказывать и вероятно будет хеджировать фьючерсом?
ЗЫ: я давно за СМЕ не наблюдал, да и не помню уже, но СМЕ вроде занимается фьючерсами и опционами? - я ошибаюсь?
ну и про ценообразование, да нет там никого первичного и того кто следует за кем то - если есть арбитражная ситуация, то рынок моментально ее уберет, это мы тут с Вами сидим и мечтаем заработать, а есть инвестфонды нанимающие квантов которые ищут эти ситуации за весьма серьезные гонорары