Разностное исчисление, примеры. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Да. Этому фильтру лет 400 только истории с письменными источниками: Декарт, Ньютон, Паскаль, Тейлор, Лагранж.
2. Коэффициенты рассчитываются. Вроде на втором курсе знакомились с методами Лагранжа и Тейлора. Вариантов расчета коэффициентов похоже очень много.
3. Сегодня нарисовал. :)))))
Отлично, тезка) Но мне всегда важно знать конечную цель, она есть?
Отлично, тезка) Но мне всегда важно знать конечную цель, она есть?
:)))
Конечно. Только озвучивать не хочу, она скорее всего поменяется "по ходу пьесы". :)))
До экспертов и оптимизации, думаю, доберемся.
При увеличении выборки до N=100, уравнение 4-ой степени дает сильный разброс расчётной цены:
Я просматривал Ваши исследования, они интересны.
К сожалению не уверен, что достаточно погружен в Вашу тему чтобы ответить. :-(
Предлагаю собрать в эту ветку индикаторы и эксперты на разностном исчислении, в открытом коде.
Если будет интерес со временем соберем или нарисуем, что нибудь путное. :)
Для примера переписал индикатор в более наглядном варианте:
Это всё разновидность регрессии, так же как и у Yosuf.
Регрессия это возврат в прошлое, а надо двигаться вперед, в будущее!
Вы пробовали прогрессировать а не регрессировать?
Это всё разновидность регрессии, так же как и у Yosuf.
Регрессия это возврат в прошлое, а надо двигаться вперед, в будущее!
Вы пробовали прогрессировать а не регрессировать?
Я бы сказал, что при интерполяции это "трассер" как говорит Nikolai Semko (Nikolay7ko) , и совсем не регрессии.
А прогрессированием Вы называете экстраполяцию по строгим законам (приведен полином 2 ой степени на базе "трассера"), или что то другое?
Я бы сказал, что при интерполяции это "трассер" как говорит Nikolai Semko (Nikolay7ko) , и совсем не регрессии.
А прогрессированием Вы называете экстраполяцию по строгим законам (приведен полином 2 ой степени на базе "трассера"), или что то другое?
Не знаю такого.
Интерполяция и экстраполяция = это всё регрессия.
Попробуйте сделать будущее сами, не оглядываясь на прошлое.
Не знаю такого.
Интерполяция и экстраполяция = это всё регрессия.
Попробуйте сделать будущее сами, не оглядываясь на прошлое.
:)))))
Вроде договаривались, без философии.
P/S. Там же код приложен, где там регрессия?
Я бы сказал, что при интерполяции это "трассер" как говорит Nikolai Semko (Nikolay7ko) , и совсем не регрессии.
А прогрессированием Вы называете экстраполяцию по строгим законам (приведен полином 2 ой степени на базе "трассера"), или что то другое?
Что-то не припомню чтоб я так говорил. А говорил я так и так.
Что-то не припомню чтоб я так говорил. А говорил я так и так.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Спектральный анализ
Nikolai Semko, 2017.11.05 04:28
Из любого перерисовываемого индикатора можно сделать неперерисовываемый. Просто формировать его трассирующий след. Но тогда картина будет абсолютно другая. Проблема только может быть в том, чтобы создать быстрый алгоритм формирования трассера. Лично мне удалось это сделать с полиномиальным разложением. Пробовал формировать трассер при разложении Фурье ( как раз спектральное разложение), но алгоритм трассера был весьма медленный , а сам трассер был весьма "прыгающим" ввиду особенности данного метода(Фурье) апроксимации. И поэтому вряд ли заслуживает внимания. Полимиальный же трассер дает фантастические результаты и перекрывает по возможности все существующие скользящие средние.
Для наглядности сказанного сделал анимированный GIF:
Я не об этом. Я не говорил, что "при интерполяции это "трассер", и совсем не регрессии".
Честно говоря я даже не понимаю смысл этой фразы.
Я имел ввиду, что все виды интерполяции (правильнее все же речь идет о аппроксимации) являются перерисовываемые ( и Ваша версия тоже перерисовываемая). А неперерисовываемой является только трассирующий след от этих интерполяционных функций, чем слова свои подкрепил анимационными gif - ками. Советую еще раз их внимательно изучить. На этих гифках трассирующий след - это двухцветная сине-фиолетовая линия. Но она не является интерполяционной функцией. Синий цвет означает, что интерполяционная функция в этой точке направлена вверх, а фиолетовая - вниз.
При степени полинома = 0 этот трассирующий след обычная машка (Moving Avarage)