Скачать MetaTrader 5

Индикатор корреляции. - страница 5

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Sergey Vradiy
1334
Sergey Vradiy  
Ibragim Dzhanaev:

Не правильно.

По крайней мере, такой стиль торговли описан в литературе и применяется давно и успешно. Однако, я был бы рад узнать и ваш подход. 
Sergey Vradiy
1334
Sergey Vradiy  
Ibragim Dzhanaev:

Если, попытаетесь сделать робота, будет сливать. Если запихаете туда индикаторы, будет сливать. Если будете одновременно торговать много пар, лучше не будет. Проверенно.

А кто говорит, что для торговли нужно использовать только корреляцию? ТС никто не отменял, а корреляция может быть элементом риск-менеджмента. 
Ibragim Dzhanaev
2561
Ibragim Dzhanaev  
Sergey Vradiy:
По крайней мере, такой стиль торговли применяется многими успешными трейдерами. Однако, я был бы рад узнать и ваш подход.

Наберите в поисковике "Буланов Хеджирование". Он показывает не самый простой и не самый безопасный, но прибыльней моего способ торговли.

Суть торговли - зайти на максимальной корреляции, когда она ломается - это и есть прибыль. Я не торгую по уровням, как в видео. а торгую сразу в обе стороны. получается хедж и лок. Никакие индикаторы не нужны. Если глобальный тренд по обеим парам вверх, то формально корреляция есть, но в реальности ордера будут зависать, тогда можно за счет манипуляции лотами компенсировать эту погрешность. Если по како то причине ордера ушли в минус и вы не знаете, как их вырулить. надо просто закрыть этот убыток и все, по году все равно будете в прибыли. Если сделаете закрывашку, то на новостях они по любому закроются. пусть не так как хотели изначально, пусть даже в минусе небольшом. но большого минуса не будет. Тут главное не жадничать. Все равно много на этом не заработаешь. Открывать надо руками и только тогда когда видите корреляцию. Можно заходит когда даже есть косяк в корреляции. за счет манипуляцией лотами(уже писал).

Корреляция ломается, лок раскрывается, зарабатываешь. Ну и так дальше.

Всякие спреды между парами. это глупость. Никакого отношения к реальности не имеет. Короче ничего сложного, открывайте демку и тыкайте на кнопку.

У некоторых могут возникнуть вопросы к локу - это для безопасности. Прибыль меньше, но если не хотите, то не локируйте.

Timur1988
264
Timur1988  
Sergey Vradiy:
По крайней мере, такой стиль торговли описан в литературе и применяется давно и успешно. Однако, я был бы рад узнать и ваш подход. 

 Не могли бы Вы дать ссылку на литературу?

Timur1988
264
Timur1988  
Ibragim Dzhanaev:

Наберите в поисковике "Буланов Хеджирование". Он показывает не самый простой и не самый безопасный, но прибыльней моего способ торговли.

Суть торговли - зайти на максимальной корреляции, когда она ломается - это и есть прибыль. Я не торгую по уровням, как в видео. а торгую сразу в обе стороны. получается хедж и лок. Никакие индикаторы не нужны. Если глобальный тренд по обеим парам вверх, то формально корреляция есть, но в реальности ордера будут зависать, тогда можно за счет манипуляции лотами компенсировать эту погрешность. Если по како то причине ордера ушли в минус и вы не знаете, как их вырулить. надо просто закрыть этот убыток и все, по году все равно будете в прибыли. Если сделаете закрывашку, то на новостях они по любому закроются. пусть не так как хотели изначально, пусть даже в минусе небольшом. но большого минуса не будет. Тут главное не жадничать. Все равно много на этом не заработаешь. Открывать надо руками и только тогда когда видите корреляцию. Можно заходит когда даже есть косяк в корреляции. за счет манипуляцией лотами(уже писал).

Корреляция ломается, лок раскрывается, зарабатываешь. Ну и так дальше.

Всякие спреды между парами. это глупость. Никакого отношения к реальности не имеет. Короче ничего сложного, открывайте демку и тыкайте на кнопку.

У некоторых могут возникнуть вопросы к локу - это для безопасности. Прибыль меньше, но если не хотите, то не локируйте.


Вы как-то тестировали стратегию или Вы вручную торгуете по ней?

Evgeniy Zhdan
8671
Evgeniy Zhdan  
Sergey Vradiy:
По крайней мере, такой стиль торговли описан в литературе и применяется давно и успешно. Однако, я был бы рад узнать и ваш подход. 
Вот уж ерунда. Никакой подход в форексе не применяется давно и успешно. Уж тем более тот, который описан  в литературе, какой бы она ни была.
Ibragim Dzhanaev
2561
Ibragim Dzhanaev  
Timur1988:

Вы как-то тестировали стратегию или Вы вручную торгуете по ней?


Руками.

rosomah
524
rosomah  
Timur1988:

друзья, нужно ваше мнение. Написал индикатор корреляции по Пирсону в виде линии между двумя парами и в виде таблицы валютных пар, акций и индексов.

2) в виде таблицы в подокне индикатора в окне главного графика

Я бы хотел услышать ваши мнения по усовершенствованию, по аккуратности, по презентабельности, по оформлению данных индикаторов. Что можно добавить или, наоборот, - убрать? Буду очень благодарен! 

Тимур, сделайте пожалуйста скрин, таблицы 2., на сегодня, с этими данными:

m=48- количество баров для расчета корреляции между парами;
period=D1 - дневной график;
price=close - по ценам закрытия;
bar=0 - 48 бара по ценам закрытия начиная с нулевого.

Я сравню, со своими данными. Результат выложу.

Timur1988
264
Timur1988  
rosomah:

Тимур, сделайте пожалуйста скрин, таблицы 2., на сегодня, с этими данными:

m=48- количество баров для расчета корреляции между парами;
period=D1 - дневной график;
price=close - по ценам закрытия;
bar=0 - 48 бара по ценам закрытия начиная с нулевого.

Я сравню, со своими данными. Результат выложу.


пожалуйста. результаты на 12 января, время 22:05(мск)

rosomah
524
rosomah  
Timur1988:

пожалуйста. результаты на 12 января, время 22:05(мск)

Я накидал скрипт, для проверки, Просто сделал Алерты (23ч.07мин.) , проверил только EURUSD. Но мы поторопились. В выходные, когда close окончательно сформируется результаты должны быть идентичными. Заодно Спирмена и Кенделла проверил.

Скрипт выкладываю. Откровенно говоря от такой работы пользы немного.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                      Correlation_Pearson_etc.mq5 |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

#include <Math\Stat\Math.mqh>

int n_bars=48;
ENUM_TIMEFRAMES enum_t=PERIOD_D1;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   double arr_1[];
   double arr_2[];
   if(ArrayResize(arr_1,n_bars,0)!=n_bars
      ||ArrayResize(arr_2,n_bars,0)!=n_bars)return;
         
   if(CopyClose("EURUSD.m",PERIOD_D1,0,n_bars,arr_1)!=n_bars
      || CopyClose(Symbol(),PERIOD_D1,0,n_bars,arr_2)!=n_bars)
       return;

   double Pear=0;
   double Spear=0;
   double Kend=0;
   if(!MathCorrelationPearson(arr_1,arr_2,Pear)
      ||!MathCorrelationSpearman(arr_1,arr_2,Spear)
      ||!MathCorrelationKendall(arr_1,arr_2,Kend))return;

   Alert("$ EURUSD.m  &  ",Symbol(),
         "   >>>   Pear=",NormalizeDouble(Pear,4),
         "   >>>   Spear=",NormalizeDouble(Spear,4),
         "   >>>   Kend=",NormalizeDouble(Kend,4));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
P.S. Сверку делал на -  Робо, центовый. Если кто хочет побаловаться сравнениями подставьте в скрипт вместо EURUSD.m  свой  символ.
Автоматический трейдинг и тестирование торговых стратегий
Автоматический трейдинг и тестирование торговых стратегий
  • www.mql5.com
Задавайте вопросы по техническому анализу, обсуждайте торговые системы и улучшайте свои навыки программирования торговых стратегий на языке MQL5. Общайтесь и обменивайтесь опытом на форуме с трейдерами всего мира и помогайте ответами новичкам — наше сообщество развивается вместе с вами. Почему в MQL5 нет исключений? Не нужны, надо все условия...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий