Скачать MetaTrader 5

Индикатор корреляции.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Timur1988
265
Timur1988  

друзья, нужно ваше мнение. Написал индикатор корреляции по Пирсону в виде линии между двумя парами и в виде таблицы валютных пар, акций и индексов.
1) в виде линии

m=24 - количество баров для расчета корреляции между парами;
period=D1 - дневной график;
price=close - по ценам закрытия;
bar=0 - 24 бара по ценам закрытия начиная с нулевого.
В принципе, все интуитивно понятно.

2) в виде таблицы в подокне индикатора в окне главного графика 

зеленый цвет - сильная положительная корреляция, коэфф корреляции >=0.8;
светло-зеленый - положительная корреляция, коэфф корреляции >=0.6, но <0.8;

красный - сильная отрицательная корреляция, коэфф >=-0.8;

оранжевый -  отрицательная, коэф >=-0.6, но <-0.8;

Я бы хотел услышать ваши мнения по усовершенствованию, по аккуратности, по презентабельности, по оформлению данных индикаторов. Что можно добавить или, наоборот, - убрать? Буду очень благодарен! 

Vitaly Muzichenko
8688
Vitaly Muzichenko  
Timur1988:

друзья, нужно ваше мнение. Написал индикатор корреляции по Пирсону в виде линии между двумя парами и в виде таблицы валютных пар, акций и индексов.
1) в виде линии

m=24 - количество баров для расчета корреляции между парами;
period=D1 - дневной график;
price=close - по ценам закрытия;
bar=0 - 24 бара по ценам закрытия начиная с нулевого.
В принципе, все интуитивно понятно.

2) в виде таблицы в подокне индикатора в окне главного графика 

зеленый цвет - сильная положительная корреляция, коэфф корреляции >=0.8;
светло-зеленый - положительная корреляция, коэфф корреляции >=0.6, но <0.8;

красный - сильная отрицательная корреляция, коэфф >=-0.8;

оранжевый -  отрицательная, коэф >=-0.6, но <-0.8;

Я бы хотел услышать ваши мнения по усовершенствованию, по аккуратности, по презентабельности данных индикаторов. Что можно добавить или, наоборот, - убрать? Буду очень благодарен! 

Значение корреляции зависит от периода расчёта, и при увеличении/уменьшении периода она может сильно меняться.

Timur1988
265
Timur1988  
Vitaly Muzichenko:

Значение корреляции зависит от периода расчёта, и при увеличении/уменьшении периода она может сильно меняться.


да, это я прописал. в настройках указано бары с какого периода брать. Количество элементов для расчета тоже - корреляция может рассчитываться на любом количестве элементов: 1, 2, 5, 10, 20, 32, 47 и тд

Vitaly Muzichenko
8688
Vitaly Muzichenko  
Timur1988:

да, это я прописал. в настройках указано бары с какого периода брать. Количество элементов для расчета тоже - корреляция может рассчитываться любом количестве элементов: 1, 2, 5, 10, 20, 32, 47 и тд

Ключевое слово "корреляция может рассчитываться", а может и не может.

Какому значению верить? Как это применять в торговле, и не просто торговле, а извлекать с этого прибыль. Мы ведь что-то пишем не для того чтоб написать, а для того чтобы извлекать с этого прибыль.

Timur1988
265
Timur1988  
Vitaly Muzichenko:

Ключевое слово "корреляция может рассчитываться", а может и не может.

Какому значению верить? Как это применять в торговле, и не просто торговле, а извлекать с этого прибыль. Мы ведь что-то пишем не для того чтоб написать, а для того чтобы извлекать с этого прибыль.


Конечно, с этим я не спорю. Наверняка есть трейдеры, которые используют корреляцию, а какое количество баров они берут в расчет - это уже их собственные системы, они сами решают.

fxsaber
12151
fxsaber  
Timur1988:

Я бы хотел услышать ваши мнения по усовершенствованию, по аккуратности, по презентабельности данных индикаторов. Что можно добавить или, наоборот, - убрать? Буду очень благодарен! 

Делайте ставку на скорость расчета, чтобы можно было индикатор использовать в оптимизаторе тестера, включая, например, входной m = 10 000.

Timur1988
265
Timur1988  
fxsaber:

Делайте ставку на скорость расчета, чтобы можно было индикатор использовать в оптимизаторе тестера, включая, например, входной m = 10 000.


кстати, да. при включении терминала, если индикатор установлен на графике,  - терминал немножко виснет, а также если в таблице меняю параметры с валют на акции. какое может быть решение?

fxsaber
12151
fxsaber  
Timur1988:

кстати, да. при включении терминала, если индикатор установлен на графике,  - терминал немножко виснет, а также если в таблице меняю параметры с валют на акции. какое может быть решение?

Попробуйте поиском найти.

Sergey Vradiy
1571
Sergey Vradiy  

Если рассуждать с практической стороны, то для торговли полезна прямая или обратная корреляция, которая не меняется, как осциллятор, а остаётся относительно постоянной. Значит, 24 свечи для расчёта - очень мало. Нужно подобрать такое значение, при котором график намного более сглаженный. И есть предположение, что в этом случае расчёты будут сильно тормозить терминал. Тогда можно упростить: выводить не всю таблицу, а только ту часть, где коэффициент приближается к 1 или -1, т.к. другие значения несут мало пользы.  

Maxim Dmitrievsky
24239
Maxim Dmitrievsky  

уберите корреляцию, добавьте туда таблицу умножения - пользы будет больше для трейдеров

вы ыообще сами понимаете смысл того что делаете? :) т.е. зачем?

Sergey Vradiy
1571
Sergey Vradiy  
Maxim Dmitrievsky:

уберите корреляцию, добавьте туда таблицу умножения - пользы будет больше для трейдеров

вы ыообще сами понимаете смысл того что делаете? :) т.е. зачем?

Очень популярная стратегия: торговля парами с обратной корреляцией для хеджирования риска. 
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий