Индикатор корреляции. - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Maxim Dmitrievsky
25677
Maxim Dmitrievsky  
Sergey Vradiy:
Очень популярная стратегия: торговля парами с обратной корреляцией для хеджирования риска. 

но это же глупость

Ibragim Dzhanaev
2471
Ibragim Dzhanaev  
Maxim Dmitrievsky:

но это же глупость


В чем глупость заключается ?

Maxim Dmitrievsky
25677
Maxim Dmitrievsky  
Ibragim Dzhanaev:

В чем глупость заключается ?


в отсутствии логики и знаний

Sergey Vradiy
2047
Sergey Vradiy  
Maxim Dmitrievsky:

но это же глупость

Допустим, пары EURUSD и USDCAD на каком-то временном интервале имеют отрицательную корреляцию. При этом получаем сигналы на продажу для обеих пар. В этом случае если по одной паре уходим в убыток, по другой в это же время в прибыль. В какой-то момент ситуация на рынке меняется. Одну позицию закрываем с прибылью, другая открыта. По второй паре снова открываемся, но уже на покупку. Та позиция, которая была в минусе, постепенно выруливает в плюс, её тоже закрываем. Вот так и получаем взаимное уравновешивание. Если таких хеджирующих инструментов штук 6-8, получается неплохой портфель, оптимизированный по риску и доходности.
Ibragim Dzhanaev
2471
Ibragim Dzhanaev  
Maxim Dmitrievsky:

в отсутствии логики и познаний


Не можете найти логику ?

Или заработать на этом не получается ?

Maxim Dmitrievsky
25677
Maxim Dmitrievsky  
Sergey Vradiy:
Допустим, пары EURUSD и USDCAD на каком-то временном интервале имеют отрицательную корреляцию. При этом получаем сигналы на продажу для обеих пар. В этом случае если по одной паре уходим в убыток, по другой в это же время в прибыль. В какой-то момент ситуация на рынке меняется. Одну позицию закрываем с прибылью, другая открыта. По второй паре снова открываемся, но уже на покупку. Та позиция, которая была в минусе, постепенно выруливает в плюс, её тоже закрываем. Вот так и получаем взаимное уравновешивание. Если таких хеджирующих инструментов штук 6-8, получается неплохой портфель, оптимизированный по риску и доходности.

Получается чушь как при первом варианте, так и при увеличении кол-ва пар получается многомерная чушь

Maxim Dmitrievsky
25677
Maxim Dmitrievsky  
Ibragim Dzhanaev:

Не можете найти логику ?

Или заработать на этом не получается ?


в чем конкретно вопрос?

Ibragim Dzhanaev
2471
Ibragim Dzhanaev  
Sergey Vradiy:
Допустим, пары EURUSD и USDCAD на каком-то временном интервале имеют отрицательную корреляцию. При этом получаем сигналы на продажу для обеих пар. В этом случае если по одной паре уходим в убыток, по другой в это же время в прибыль. В какой-то момент ситуация на рынке меняется. Одну позицию закрываем с прибылью, другая открыта. По второй паре снова открываемся, но уже на покупку. Та позиция, которая была в минусе, постепенно выруливает в плюс, её тоже закрываем. Вот так и получаем взаимное уравновешивание. Если таких хеджирующих инструментов штук 6-8, получается неплохой портфель, оптимизированный по риску и доходности.

Не правильно.

Ibragim Dzhanaev
2471
Ibragim Dzhanaev  
Maxim Dmitrievsky:

в чем конкретно вопрос?


Не видите логики в корреляции ?

Maxim Dmitrievsky
25677
Maxim Dmitrievsky  
Ibragim Dzhanaev:

Не видите логики в корреляции ?


только для фундаментально зависимых процессов, например европейских индексов типа DAX vs FTSE и некоторых других. И там не нужна корреляция т.к. и так понятно что она стремиться к 1

на форексе не вижу, т.к. это случайные зависимости, которые меняются случайным образом

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий