Индикатор корреляции. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
друзья, нужно ваше мнение. Написал индикатор корреляции по Пирсону в виде линии между двумя парами и в виде таблицы валютных пар, акций и индексов.
1) в виде линии
m=24 - количество баров для расчета корреляции между парами;
period=D1 - дневной график;
price=close - по ценам закрытия;
bar=0 - 24 бара по ценам закрытия начиная с нулевого.
В принципе, все интуитивно понятно.
2) в виде таблицы в подокне индикатора в окне главного графика
зеленый цвет - сильная положительная корреляция, коэфф корреляции >=0.8;
светло-зеленый - положительная корреляция, коэфф корреляции >=0.6, но <0.8;
красный - сильная отрицательная корреляция, коэфф >=-0.8;
оранжевый - отрицательная, коэф >=-0.6, но <-0.8;
Я бы хотел услышать ваши мнения по усовершенствованию, по аккуратности, по презентабельности, по оформлению данных индикаторов. Что можно добавить или, наоборот, - убрать? Буду очень благодарен!
Привет! Тема, так сказать, близка :) ...
1. Прежде всего, в инди необходимо видеть вывод информационного уведомления о том, что исходные данные "синхронизированы", по крайней мере, по времени, для одного и того же временного интервала используемой группы финансовых инструментов (таблица финансовых инструментов). "Синхронизация" ... :) ... временные ряды котировок без критических пропусков параметров, используемых для расчёта. Сами базы котировок суть предтечи для расчётов индикатора, следовательно, тема отдельная, дорогостоящая, ну и т.п.
а. При наличии пропусков, а сие сплошь и рядом, иначе, базы данных котировок стоят достаточно дорого, должны присутствовать таблицы статистической устойчивости индикатора для динамики всей исследуемой группы финансовых инструментов. Самый простой путь - чистая "синхронизация", если да, продолжаем расчёты, иначе, прерываем работу индикатора и уведомляем пользователя, что ... базы данных котировок - это уже на его совести :) ...
б. Коэффициента Пирсона вполне достаточно для технологии парного трейдинга, в тоже время, для динамики групп финансовых инструментов, необходимы и коэффициент Спирмена или (тау) Кендалла. Суть, например, временные ряды EURUSD D1, дай бог памяти, 2005 - 2007, по моему, соответствовали нормальному распределению, кому это требовалось и как достигалось, не так важно, во все иные времена, как правило, временные ряды не являются, не являлись, вероятно, и не будут нормально распределёнными.
В каждый данный момент времени отдельное значение коэффициента корреляции по большому счёту имеет только один смысл - величина коэффициента равна вот этому значению. Всё.
Следовательно, необходима динамика коэффициента. График траекторий индикатора - это, конечно, хорошо, но полезной информации, практически, нет. Что необходимо. Статистика параметров траекторий индикатора: длительность, тангенс угла наклона и так далее и тому подобное. Вот подобные параметры, имеют необычайную ценность :). Вычислительные мощности требуются достаточно серьёзные, следовательно, пользователю должны предоставляться таблицы предварительно выполненных расчётов или эти таблицы должны нарабатываться пользователем самостоятельно. И, естественно, не в режиме реального времени. 18 лет назад мы решали проблемы вычислительных мощностей путём конструирования "синтетических" финансовых инструментов. Учитывая, что подобная технология, в настоящее время, в МТ5, кажется, уже решена, то динамику корреляций групп финансовых инструментов оптимально представлять для уже сконструированных "портфелей активов", точнее, для кластера сконструированного синтетика. Это в разы эффективнее технологий парного трейдинга. Но, вне опционной (...) динамики активов, не панацея.
Итак, что необходимо в самом индикаторе. Необходим вывод таблиц соответствующих Статистик Параметров динамики траекторий коэффициента корреляций.
Не могли бы Вы дать ссылку на литературу?
Нейл Рекорд - Стратегии валютного дилера. Валютный оверлей.
Там всё, что касается корреляций между валютными парами и финансовыми инструментами, определяющими такие корреляции. Если же вам нужен более простой, но вполне понятный подход, то советую изучить основы портфельного инвестирования по Марковицу. Там описано, как выбирать активы по принципу отрицательной ковариации между ними, чтобы кривая доходность-риск была как можно более сглаженной. Такой подход вполне приемлем и на форексе, учитывая, что работает он на больших интервалах, а на коротких корреляции заглушаются рыночным шумом. Ну а для дейтрейдинга поступите проще: в Ютубе наберите: "Корреляция валютных пар". Там много вебинаров на эту тему, всё наглядно и понятно.
Привет! Тема, так сказать, близка :) ...
1. Прежде всего, в инди необходимо видеть вывод информационного уведомления о том, что исходные данные "синхронизированы", по крайней мере, по времени, для одного и того же временного интервала используемой группы финансовых инструментов (таблица финансовых инструментов). "Синхронизация" ... :) ... временные ряды котировок без критических пропусков параметров, используемых для расчёта. Сами базы котировок суть предтечи для расчётов индикатора, следовательно, тема отдельная, дорогостоящая, ну и т.п.
а. При наличии пропусков, а сие сплошь и рядом, иначе, базы данных котировок стоят достаточно дорого, должны присутствовать таблицы статистической устойчивости индикатора для динамики всей исследуемой группы финансовых инструментов. Самый простой путь - чистая "синхронизация", если да, продолжаем расчёты, иначе, прерываем работу индикатора и уведомляем пользователя, что ... базы данных котировок - это уже на его совести :) ...
б. Коэффициента Пирсона вполне достаточно для технологии парного трейдинга, в тоже время, для динамики групп финансовых инструментов, необходимы и коэффициент Спирмена или (тау) Кендалла. Суть, например, временные ряды EURUSD D1, дай бог памяти, 2005 - 2007, по моему, соответствовали нормальному распределению, кому это требовалось и как достигалось, не так важно, во все иные времена, как правило, временные ряды не являются, не являлись, вероятно, и не будут нормально распределёнными.
В каждый данный момент времени отдельное значение коэффициента корреляции по большому счёту имеет только один смысл - величина коэффициента равна вот этому значению. Всё.
Следовательно, необходима динамика коэффициента. График траекторий индикатора - это, конечно, хорошо, но полезной информации, практически, нет. Что необходимо. Статистика параметров траекторий индикатора: длительность, тангенс угла наклона и так далее и тому подобное. Вот подобные параметры, имеют необычайную ценность :). Вычислительные мощности требуются достаточно серьёзные, следовательно, пользователю должны предоставляться таблицы предварительно выполненных расчётов или эти таблицы должны нарабатываться пользователем самостоятельно. И, естественно, не в режиме реального времени. 18 лет назад мы решали проблемы вычислительных мощностей путём конструирования "синтетических" финансовых инструментов. Учитывая, что подобная технология, в настоящее время, в МТ5, кажется, уже решена, то динамику корреляций групп финансовых инструментов оптимально представлять для уже сконструированных "портфелей активов", точнее, для кластера сконструированного синтетика. Это в разы эффективнее технологий парного трейдинга. Но, вне опционной (...) динамики активов, не панацея.
Итак, что необходимо в самом индикаторе. Необходим вывод таблиц соответствующих Статистик Параметров динамики траекторий коэффициента корреляций.
И в чем же ценность? вы надеетесь что эти показатели окажутся статистически значимыми?
или это опять на уровне "я художник, так вижу" :) как у предыдущего оппонента, который предпочитает мыслить парадоксами, доказывая сам себе сначала что не получается написать бота на четких закономерностях, а потом сам же себя и опровергает мифическими результатами торговли "руками"
https://www.mql5.com/ru/code/9930
Нейл Рекорд - Стратегии валютного дилера. Валютный оверлей.
Там всё, что касается корреляций между валютными парами и финансовыми инструментами, определяющими такие корреляции. Если же вам нужен более простой, но вполне понятный подход, то советую изучить основы портфельного инвестирования по Марковицу. Там описано, как выбирать активы по принципу отрицательной ковариации между ними, чтобы кривая доходность-риск была как можно более сглаженной. Такой подход вполне приемлем и на форексе, учитывая, что работает он на больших интервалах, а на коротких корреляции заглушаются рыночным шумом. Ну а для дейтрейдинга поступите проще: в Ютубе наберите: "Корреляция валютных пар". Там много вебинаров на эту тему, всё наглядно и понятно.
Спасибо!
Корреляция интересна когда оцениваешь зависимость поведения стада баранов от погодных условий. Тут есть польза. При оценке же временных рядов важна коинтеграция. Два временных ряда могут иметь корреляцию = 1 и при этом постоянно расходиться, где тут профит ? Его нет. Тем более если эта супер стратегия по которой сливают все роботы, а руками она даёт прибыль, то это говорит лишь о внешнем вмешательстве и наличии случайности, именно поэтому роботы и сливают, потому что убрана эта составляющая везения.
Но доказать судя по всему в этой теме не реально что-либо, каждый должен набить свои шишки.
Хотя бесспорно, стратегия прибыльная, но лучше уже на бондах выстроить пирамиду - и надёжность выше и профит будет выше ,чем торговать парник на валютах, где все валюты зависимы от бакса и всегда есть какая-то корреляция.
Вероятно этот путь проходят все и доказать что то бесполезно.
Корреляция интересна когда оцениваешь зависимость поведения стада баранов от погодных условий. Тут есть польза. При оценке же временных рядов важна коинтеграция. Два временных ряда могут иметь корреляцию = 1 и при этом постоянно расходиться, где тут профит ? Его нет. Тем более если эта супер стратегия по которой сливают все роботы, а руками она даёт прибыль, то это говорит лишь о внешнем вмешательстве и наличии случайности, именно поэтому роботы и сливают, потому что убрана эта составляющая везения.
Но доказать судя по всему в этой теме не реально что-либо, каждый должен набить свои шишки.
Хотя бесспорно, стратегия прибыльная, но лучше уже на бондах выстроить пирамиду - и надёжность выше и профит будет выше ,чем торговать парник на валютах, где все валюты зависимы от бакса и всегда есть какая-то корреляция.
Вероятно этот путь проходят все и доказать что то бесполезно.
Вы можете легко это доказать. Просто откройте демку на 1000 баксов и торгуйте как он(не надо как я, не очень внятно мысли излагаю). Вы будете зарабатывать по любому. Если сольете, покажите как такое возможно, как вообще можно слить так торгуя.
https://www.youtube.com/watch?v=m2ieQLUwJU8
====================
Все почему то говорят о 5% в месяц )) Не знаю почему все уперлись в эти пять процентов........
Вы можете легко это доказать. Просто откройте демку на 1000 баксов и торгуйте как он(не надо как я, не очень внятно мысли излагаю). Вы будете зарабатывать по любому. Если сольете, покажите как такое возможно, как вообще можно слить так торгуя.
https://www.youtube.com/watch?v=m2ieQLUwJU8
Он в видео торгует двумя размерами спреда, а не хеджированием по корреляции.
Он в видео торгует двумя размерами спреда, а не хеджированием по корреляции.
Ну хотя бы так. Там ничего трудного нет.
Он в видео торгует двумя размерами спреда, а не хеджированием по корреляции.
Там в одном из видео, он говорит, что это Грааль и стопы он не ставит за не надобностью, но ведущий его поправил - Граалей не бывает, и после этого начал ставит стопы, и вообще по другому начал торговать.
Ну хотя бы так. Там ничего трудного нет.
Ну как -же нет?
Он рассказывает, при этом заметьте, просто рассказывает, но не торгует: Купить евро/долл и продать долл/франк.
Зачем? Зачем платить 2 спреда, можно просто открыть один график евро/франк, и там торговать бай и селл, но это самая обычная торговля, когда наступает тот момент, что замки уже не разрулить.
Он просто вводит народ в заблуждение, и зазывает открыть счёт в их конторе.