От теории к практике - страница 603
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Осталось решить только один вопрос - то-ли цена мечется, то-ли канал за ценой ходит.
Канал за ценой ходит естественно.
Канал за ценой ходит естественно.это на сб)
Мой вариант последний - смею только предполагать...
И верно ли, что суть 600 страниц этого метания вокруг грааля в следующем:
Всё правильно? Суть верна? Ничего не пропущено?
:-)
А ведь у Вас на рисунке - Грааль из чистейшего золотишка.
Я вот посмотрел на 100%-квантили распределений сумм приращений и сравнил их с квантилями самой цены для одного и того же исторического участка:
Черный цвет - 100% квантиль для суммы приращений в скользящем окне=8 часов
Фиолетовый цвет - 100% квантиль для цены в том же самом окне.
Таки - это два разных процесса, порождающих разные распределения вероятностей.
Если для суммы приращений использовать динамический 100%-й квантиль, получим следующую картину:
Не исключаю, что если работать в скользящем окне = 24 часа (по совету моего друга Bas'a) и использовать динамический 99%-квантиль, то можно получить картинку, похожую на Вашу.
это на сб)
Если канал строиться по цене, то с какого цена должна ходить по каналу? Естественно канал будет следовать за ценой.
Если бы цена строилась по данным канала, то было бы наоборот.
И верно ли, что суть 600 страниц этого метания вокруг грааля в следующем:
Ищется волшебная математическая формула для линий SUP и RES проходящих примерно как на рисунке:
При этом цена, загипнотизированная красотой математических построений, просто обязана метаться между красным и зелёным
Канал за ценой ходит естественно.Если канал строиться по цене, то с какого цена должна ходить по каналу? Естественно канал будет следовать за ценой.
зачем Вы так? была хоть какая интрига в топике ))))
Ваша уверенность базируется на:
- Личном опыте успешной торговли?
- Строгом математическом расчете?
- Мнении других людей?
- Принципе "Мне так кажется"?
Или всё-таки это не уверенность, а предположение?
На статистике.
))
Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. (с)
А ведь у Вас на рисунке - Грааль из чистейшего золотишка.
Я вот посмотрел на 100%-квантили распределений сумм приращений и сравнил их с квантилями самой цены для одного и того же исторического участка:
Черный цвет - 100% квантиль для суммы приращений в скользящем окне=8 часов
Фиолетовый цвет - 100% квантиль для цены в том же самом окне.
Таки - это два разных процесса, порождающих разные распределения вероятностей.
Если для суммы приращений использовать динамический 100%-й квантиль, получим следующую картину:
Не исключаю, что если работать в скользящем окне = 24 часа (по совету моего друга Bas'a) и использовать 99%-квантиль, то можно получить картинку, похожую на Вашу
Проект грааля №100500.
1. Предполагаемые предпосылки (требуют доказательства или практического подтверждения).
1.1. В любой момент времени определяется профиль рынка как некоторая функция от собранной истории нахождения цены на некоторых уровнях.
1.2. Горбы профиля рынка определяют границы канала колебаний цены.
1.3. Временная последовательность профилей рынка даёт нам канал поддержки - сопротивления.
1.4. Предполагается, что внутренняя часть канала являет собой потенциальную яму для цены и соответственно при малых возмущениях цена имеет свойство стремиться к средней цене (флет).
1.5. При существенных возмущениях цена выбивается из канала и скатывается по внешней стороне канала (тренд) до образования новой канальной структуры.
1.6. В каждый момент времени может быть построено множество каналов с использованием различной глубины истории и метода сбора и преобразования исторических данных.
1.7. Время, как влияющий фактор на временных интервалах менее суток, может учитываться только в плане прихода существенных возмущений (новостей).
Квантование по времени связано с приходом тиков цены. Как следствие поиск периодичности на малых временных интервалах не имеет смысла.
1.8. Практическая глубина истории для построения профилей каналов значительна по времени, поэтому для этих построений можно использовать квантование минутного масштаба.
1.9. Для уточнения границ канала необходимо использовать тиковую историю и некий метод корректирующий принятие решения о прогнозе дальнейшего развития цены.
В частности должна быть определена возможность определения вероятности нахождения цены на внутреннем или внешнем склоне канала в данный момент.
1.10. Поскольку сильные возмущения ломают модель канальной торговли, то область применимости данной модели не должна приближаться к областям прогнозируемых сильных возмущений.
и.т.д
Все приведенные здесь 600500 страниц - это попытка рассмотреть только 1.9 причём с полным игнорированием 1.10, что делает 1.9 вообще бессмысленными.
На статистике.
Видимо это какая-то секретная статистика.
В этой ветке такой статистики не обнаружено.
То, что здесь понапечатано похоже даёт только надежды, а не уверенность.