От теории к практике - страница 1668
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это уже не случайность, такую сводку можно открыть за любой день
откройте, проведите тесты на истории ... = профит?
ЗЫ: сомневаюсь, что не очередные 50 на 50, было бы так просто... ну как бы Баффетт курит в сторонке
ЗЫЗЫ: если нарисовать много трендовых линий на истории, а потом прокрутить их тестере, то будут тредовые от которых цена неоднократно отскочит..... случайность? закономерность? ... имхо очередные 50 на 50 ибо при большом количестве данных - OHLC и при большом количестве линий всегда найдутся совпадения ;)
откройте, проведите тесты на истории ... = профит?
ЗЫ: сомневаюсь, что не очередные 50 на 50, было бы так просто... ну как бы Баффетт курит в сторонке
ЗЫЗЫ: если нарисовать много трендовых линий на истории, а потом прокрутить их тестере, то будут тредовые от которых цена неоднократно отскочит..... случайность? закономерность? ... имхо очередные 50 на 50 ибо при большом количестве данных - OHLC и при большом количестве линий всегда найдутся совпадения ;)
конечно не просто, индюки же тормозят
тогда как у них это получается - продавать на падении?
вот в чем вопрос...
тогда как у них это получается - продавать на падении?
вот в чем вопрос...
откуда информация, что все юрики занимаются спекулятивной торговлей, а не обслуживают другие интересы? - хэджирование? приобретение валюты с поставкой? обслуживание опционных контрактов.....
откуда информация, что у них получается что-либо?
в общем это очередное гадание и придумывание всемогущего Юрика, который знает куда пойдет цена, все что ты можешь - это выдвинуть гипотезу и затем ее подтвердить или опровергнуть, но тут... ну как минимум нужно поднять .опу и что то сделать, это уже сложнее )))), чем гадать
откуда информация, что все юрики занимаются спекулятивной торговлей, а не обслуживают другие интересы? - хэджирование? приобретение валюты с поставкой? обслуживание опционных контрактов.....
откуда информация, что у них получается что-либо?
в общем это очередное гадание и придумывание всемогущего Юрика, который знает куда пойдет цена, все что ты можешь - это выдвинуть гипотезу и затем ее подтвердить или опровергнуть, но тут... ну как минимум нужно поднять .опу и что то сделать, это уже сложнее )))), чем гадать
у них по ходу спред отрицательный относительно нашего
по другому, ну никак не получится
счас все перерыл, ну не могу найти ту прогу, хоть убейвот закономерность (напомню, цена падала):
открытые позиции - это "висяки" с отрицательным профитом на конец дня.
короткие - SELL, длинные - BUY
если цена выростет, то как изменятся итоги?
это уже не случайность, такую сводку можно открыть за любой день
То, что Ты написал - это необоснованное предположение,
P(x) = (x/X)*100, а это формула вероятности возникновения события x среди всех событий X по которой делаются первичные выводы о закономерности.
неужели так сложно отличить одно от другого?
То, что Ты написал - это необоснованное предположение,
P(x) = (x/X)*100, а это формула вероятности возникновения события x среди всех событий X по которой делаются первичные выводы о закономерности.
неужели так сложно отличить одно от другого?
вероятность случайности - это частный случай закономерности
я не интересуюсь этим
вероятность случайности - это частный случай закономерности
я не интересуюсь этим
каждому - свое...
Женя, есть вот такая статья:
https://www.mql5.com/ru/articles/1570
Есть также индексы EUR и USD отдельно (правда, в терминале МТ4 их нет), но я с ними никогда не работал.
Вот мне все покоя не дают эти гигантские моментальные скачки цены, условно пары EUR/USD. Откуда они? Крушат все стратегии, страждущие впадают в уныние, плачут... Нехорошо.
Вкупе с этими скачками, распределение приращений напоминает распределение Коши (или форму Лоренца).
А что такое распределение Коши? Откуда оно берется? Правильно - это частное двух нормальных распределений.
Т.о., есть мнение, что если сама пара EUR/USD на уровне приращений представляет из себя распределение Коши, то по-отдельности распределения приращений EUR и USD представляют из себя нормальные распределения.
Почему нам так важно найти именно распределение Гаусса? По одной простой причине - модель возвратного к среднему процесса Орнштейна-Уленбека строится именно на нем, кроме того, используя ЦПТ Ляпунова для кумулятивной суммы независимых приращений (т.е. по сути применяя индикатор Колдуна из этой темы) мы также можем построить прибыльную стратегию.
Вопрос - применял ли ты индикатор Колдуна к EUR и USD отдельно? Каковы результаты? Двигался ли дальше, ведь все-таки мы торгуем именно частное EUR/USD?
Если не секрет - напиши об этом, ведь я знаю, что ты работал в этой области.
В дополнение к предыдущему посту.
Если кто-либо из профессиональных программистов, занимался вопросами разделения пары EUR/USD отдельно на EUR и USD, имеет представление - как прибыльные стратегии на EUR и USD превратить в прибыльную именно для EUR/USD, то я готов еще раз полностью изложить алгоритм Колдуна для создания и тестирования ТС. Кроме того, попробуем тоже самое сделать на торговле относительно МА.
Условие - бесплатная ТС раздается всем страждущим. Естественно, с параметрами настройки (период скользящего окна, квантиль и т.д. и т.п.) = 0. Уж тут каждый пусть для себя найдет лучшие.