Что определяет Ваш выбор таймфрейма (ТФ) для торговли? И далее разговор о математическом обосновании выбора таймфрейма. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Брокер если не секрет?
Тут, по-моему, запрещено их рекламировать. Скинул в личку.
Я так понял - нужны иллюстрации.
Вверху я говорил, что количество тиков порядка 15.000 (точнее - 15625) ДОЛЖНЫ давать для пары EURUSD наилучший результат.
Смотрим линейные отклонения от скользящей средней при этом объеме выборки:
Увы! Правильного t2-распределения и в помине нет... И по факту я получил, что при таком объеме результаты не самые лучшие.
Смотрим при объеме выборки в два раза меньше - 7812
Вот это уже очень похоже!
Подставляю в свою ТС - работает более устойчиво и показывает лучшие результаты.
Вопрос - неужели для каждой пары надо вручную подбирать объем выборки??? Я выше предложил способ математического определения объема, но, очевидно, он не совсем верен. Неужели этой темой никто никогда не занимался?
Следящая система может решить вашу задачу поимки параметра (количество тиков) нужного вам распределения. Но для целей трейдинга её ценность (такой задачи тобишь), мягко говоря, сомнительна.
СС способна отслеживать движение любого инструмента на любом ТФ, и для этого ей нет нужды в знании распределения тиков ни в своём ДЦ, ни в вашем ДЦ. При этом необходимое для расчётов количество баров на порядок меньше (затраты меньше соответственно).
Олег, дайте какую-нибудь ссылку почитать. Я знаю, Вы достаточно далеко продвинулись в своих исследованиях.
Олег, дайте какую-нибудь ссылку почитать. Я знаю, Вы достаточно далеко продвинулись в своих исследованиях.
Уточните. Не понял этого: "какую-нибудь ссылку почитать".
Уточните. Не понял этого: "какую-нибудь ссылку почитать".
Про следящие системы
Про следящие системы
Одно из направлений ТАУ. Имеется обширная литература различного уровня сложности.
Для быстрого поиска выделяете словосочетание "Следящая система" правой кнопкой мышы и выбираете "Найти в поисковике". Будут представлены ссылки на ресурсы различной степени сложности -- от элементарных описательных до академических, в том числе и инженерные решения конкретных технических задач, а также книги, статьи, монографии, журналы.
Про следящие системы
Я так понял - нужны иллюстрации.
Вверху я говорил, что количество тиков порядка 15.000 (точнее - 15625) ДОЛЖНЫ давать для пары EURUSD наилучший результат.
Смотрим линейные отклонения от скользящей средней при этом объеме выборки:
Увы! Правильного t2-распределения и в помине нет... И по факту я получил, что при таком объеме результаты не самые лучшие.
Смотрим при объеме выборки в два раза меньше - 7812
Вот это уже очень похоже!
Подставляю в свою ТС - работает более устойчиво и показывает лучшие результаты.
Вопрос - неужели для каждой пары надо вручную подбирать объем выборки??? Я выше предложил способ математического определения объема, но, очевидно, он не совсем верен. Неужели этой темой никто никогда не занимался?
Опять Вы не пишете, от чего берется скользящая средняя. Если от курса, то вот, наконец, Вы и добрались до проверки алгоритмов торговли по скользящим средним. Если бы Вы показали, какие "лучшие результаты" показывает Ваша ТС - многие рассказали бы Вам, что к чему. Поделились бы опытом и пояснили, какие и когда неприятности возникают в такой ТС. Способы торговли по скользящим средним известны очень широко, есть много и советников, и индикаторов для различных реализаций этого подхода.
Или эти лучшие результаты относятся не к торговле, и словом ТС Вы обозначаете не торговую систему, а что-то иное?
Опять Вы не пишете, от чего берется скользящая средняя. Если от курса, то вот, наконец, Вы и добрались до проверки алгоритмов торговли по скользящим средним. Если бы Вы показали, какие "лучшие результаты" показывает Ваша ТС - многие рассказали бы Вам, что к чему. Поделились бы опытом и пояснили, какие и когда неприятности возникают в такой ТС. Способы торговли по скользящим средним известны очень широко, есть много и советников, и индикаторов для различных реализаций этого подхода.
Или эти лучшие результаты относятся не к торговле, и словом ТС Вы обозначаете не торговую систему, а что-то иное?
Прочитано у классиков:
А.А. КУРГУЗКИН “Биржевой трейдинг: системный подход”
Фрактальность рынка, похожесть его свойств на разных уровнях, приводит к тому, что одна и та же стратегия может давать положительный результат на разных масштабах. C уменьшением масштаба стратегии растет число сделок, и если предположить, что в целом движение цены не сильно отличается от броуновского, то с уменьшением масштаба в два раза число сделок должно увеличиться в четыре раза. Поскольку размер прибыли каждой сделки при этом уменьшится в два раза, общая прибыль без учета транзакционных издержек должна была бы возрасти вдвое. Таким образом, средняя доходность системы изменяется обратно пропорционально параметру масштаба, однако транзакционные издержки, которые зависят от числа сделок, растут обратно пропорционально квадрату параметра масштаба. Получаем, что зависимость общей доходности от масштаба с учетом транзакционных издержек должна в среднем описываться функцией a/x-b/x2, примерный вид которой приведен на рисунке.
Рисунок 3.8. Доходность системы в зависимости от параметра масштаба x. Графиком с маркерами обозначена доходность без учета транзакционных издержек, а штриховой линией – величина транзакционных издержек.