Что определяет Ваш выбор таймфрейма (ТФ) для торговли? И далее разговор о математическом обосновании выбора таймфрейма. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Да, кстати, Вы действительно можете показать, что в целом движение цены сильно отличается от броуновского? Было бы очень интересно...
наглядных примеров недостаточно ?
#56
#57
#58
и много-много других примеров. Откройте терминал, и обязательно откройте глаза -- и увидите.
Или желаете строгих математических доказательств?
А вообще, делать упор на тики -- это за деревьями не видеть леса.
Иллюстрация, опровергающая эту чушь, якобы "в целом движение цены не сильно отличается от броуновского".
Отличается! И сильно отличается!
Полтора года безоткатного движения. Трёхкратный рост.
И таких примеров очень много. И на биржах. И на форексе.
Спасибо за рисунки. Примеров сильного роста, конечно, много.
А какой рост должен был быть в случае броуновского движения? Насколько я представляю, движение частицы среди молекул жидкости вполне остается броуновским, даже если частица попала в пограничный слой лодки и некоторое время остается в нем, перемещаясь в пространстве на сравнительно большое расстояние.
Каким показателем Вы характеризуете отличие от броуновского движения?
А вообще, делать упор на тики -- это за деревьями не видеть леса.
Это о чем?
Спасибо за рисунки. Примеров сильного роста, конечно, много.
А какой рост должен был быть в случае броуновского движения? Насколько я представляю, движение частицы среди молекул жидкости вполне остается броуновским, даже если частица попала в пограничный слой лодки и некоторое время остается в нем, перемещаясь в пространстве на сравнительно большое расстояние.
Каким показателем Вы характиризуете отличие от броуновского движения?
Бро́уновское движе́ние — беспорядочное движение и т.д.
Упорядоченное движение броуновским не является уже по определению.
Движение биржевых инструментов в основном является упорядоченным движением. Флетовые участки соответствуют менее упорядоченному движению, но вовсе не беспорядочному.
Это о чем?
это о полноте картины.
Упорядоченное движение броуновским не является уже по определению.
Движение биржевых инструментов в основном является упорядоченным движением. Флетовые участки соответствуют менее упорядоченному движению, но вовсе не беспорядочному.
Вы считаете, что частица в турбулентном пограничном слое лодки движется упорядоченно?
Жаль, что Вы так и не привели никаких количественных показателей, по которым различаете броуновское/неброуновское движение. Заявления об упорядоченности движения биржевых инструментов и меньшей, но все же упорядоченности флетовых участков также могут оказаться ложным посылом. Пока не будет критерия сравнения.
"О полноте картины" - как могу догадываться, речь о числе тиков. Никто не делал упора на анализ именно тиков (возможно, Вы спутали меня с Александром К), просто принятое во внимание их число является самым прямым количественным показателем объема обработанных данных. В самой же обработке использовано много разных форм представления и агрегации сведений, картины создавались самые разные.
Пока ждал от Вас количественного показателя, нашел в Вики:
Бро́уновское движе́ние — беспорядочное движение микроскопических видимых взвешенных в жидкости или газе частиц твёрдого вещества, вызываемое тепловым движением частиц жидкости или газа. Броуновское движение никогда не прекращается. Оно связано с тепловым движением, но не следует смешивать эти понятия. Броуновское движение является следствием и свидетельством существования теплового движения.
Броуновское движение является наглядным экспериментальным подтверждением хаотического теплового движения атомов и молекул, являющегося фундаментальным положением молекулярно-кинетической теории. Если промежуток наблюдения гораздо больше, чем характерное время изменения силы, действующей на частицу со стороны молекул среды, и прочие внешние силы отсутствуют, то средний квадрат проекции смещения частицы на какую-либо ось пропорционален времени. Это положение иногда называют законом Эйнштейна.
Кроме поступательного броуновского движения, существует также вращательное броуновское движение — беспорядочное вращение броуновской частицы под влиянием ударов молекул среды. Для вращательного броуновского движения среднее квадратичное угловое смещение частицы пропорционально времени наблюдения.
Конец цитаты.
Интересно, опять характерное время пропорционально корню из амплитуды. Даже имя этому правилу дали - закон Эйнштейна...
Я-то его получил сначала для сравнительно простой характеристики - частоты ухода быстрой скользящей средней от медленной на заданную величину. Потом пользовался и для других похожих вещей, иногда перепроверял.
Собственно, об этом я и спрашивал - поведение какого показателя делает невозможным применение броуновского представления. Например, строим ZigZag c минимальным расстоянием от минимума до максимума 10 пунктов (0.001). Обнаружились 30000 экстремумов за два года. Если за два года курс вырос в 4 раза, пусть линейно, без сильных скачков, в среднем по 400/(2*52)= 4% в неделю, что случится со средней частотой экстремумов? Она перестанет соответствовать закону Эйнштейна, взятому из броуновского движения, или броуновская модель подойдет и в этом случае?
Вы считаете, что частица в турбулентном пограничном слое лодки движется упорядоченно?
Жаль, что Вы так и не привели никаких количественных показателей, по которым различаете броуновское/неброуновское движение. Заявления об упорядоченности движения биржевых инструментов и меньшей, но все же упорядоченности флетовых участков также могут оказаться ложным посылом. Пока не будет критерия сравнения.
"О полноте картины" - как могу догадываться, речь о числе тиков. Никто не делал упора на анализ именно тиков (возможно, Вы спутали меня с Александром К), просто принятое во внимание их число является самым прямым количественным показателем объема обработанных данных. В самой же обработке использовано много разных форм представления и агрегации сведений, картины создавались самые разные.
Пока ждал от Вас количественного показателя, нашел в Вики:
Бро́уновское движе́ние — беспорядочное движение микроскопических видимых взвешенных в жидкости или газе частиц твёрдого вещества, вызываемое тепловым движением частиц жидкости или газа. Броуновское движение никогда не прекращается. Оно связано с тепловым движением, но не следует смешивать эти понятия. Броуновское движение является следствием и свидетельством существования теплового движения.
Броуновское движение является наглядным экспериментальным подтверждением хаотического теплового движения атомов и молекул, являющегося фундаментальным положением молекулярно-кинетической теории. Если промежуток наблюдения гораздо больше, чем характерное время изменения силы, действующей на частицу со стороны молекул среды, и прочие внешние силы отсутствуют, то средний квадрат проекции смещения частицы на какую-либо ось пропорционален времени. Это положение иногда называют законом Эйнштейна.
Кроме поступательного броуновского движения, существует также вращательное броуновское движение — беспорядочное вращение броуновской частицы под влиянием ударов молекул среды. Для вращательного броуновского движения среднее квадратичное угловое смещение частицы пропорционально времени наблюдения.
Конец цитаты.
Интересно, опять характерное время пропорционально корню из амплитуды. Даже имя этому правилу дали - закон Эйнштейна...
Я-то его получил сначала для сравнительно простой характеристики - частоты ухода быстрой скользящей средней от медленной на заданную величину. Потом пользовался и для других похожих вещей, иногда перепроверял.
Не передёргивайте. Ни о какой лодке я даже не упоминал, как и о пограничном слое. Это вы приписываете мне свои домыслы. Не делайте так.
Приведенные выше картинки очень наглядно показывают именно упорядоченное движение биржевых инструментов.
"О полноте картины" -- это не о числе тиков.
Если уж брать пример картины, то можно сказать, что смысл и красота картины не сводится к количеству мазков, которыми она написана.
Не передёргивайте. Ни о какой лодке я даже не упоминал, как и о пограничном слое. Это вы приписываете мне свои домыслы. Не делайте так.
Приведенные выше картинки очень наглядно показывают именно упорядоченное движение биржевых инструментов.
"О полноте картины" -- это не о числе тиков.
Если уж брать пример картины, то можно сказать, что смысл и красота картины не сводится к количеству мазков, которыми она написана.
Я задал вопрос "Вы считаете, что частица в турбулентном пограничном слое лодки движется упорядоченно?". Это мой вопрос, понятно, что не Ваш. Что Вам здесь приписано, уточните, пожалуйста.
О биржах тут разговора не было. О картинах заговорили Вы сами. Речь шла о применимости броуновской модели к Форекс.
Я считаю что можно брать любую модель, или не брать никакой, а просто подсчитывать нужный показатель и все. Если в его поведении обнаружится то, что можно использовать для торговли - так и надо использовать.
Итак, какое значение какого показателя позволяет Вам утверждать, что "Это чушь. Это ложный посыл. А выводы, построенные на ложных посылах, -- ложны."?
Я задал вопрос "Вы считаете, что частица в турбулентном пограничном слое лодки движется упорядоченно?". Это мой вопрос, понятно, что не Ваш. Что Вам здесь приписано, уточните, пожалуйста.
О биржах тут разговора не было. О картинах заговорили Вы сами. Речь шла о применимости броуновской модели к Форекс.
Я считаю что можно брать любую модель, или не брать никакой, а просто подсчитывать нужный показатель и все. Если в его поведении обнаружится то, что можно использовать для торговли - так и надо использовать.
Итак, какое значение какого показателя позволяет Вам утверждать, что "Это чушь. Это ложный посыл. А выводы, построенные на ложных посылах, -- ложны."?
Я не считаю нужным продолжать эту говорильню.
Будьте здоровы.