Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нейронки - это и дурак может. Мы ищо главное не выяснили, что лучшее - бай или селл!
Лучше бай-селл-бай-селл-бай-селл-бай-селл-.....
Лучше бай-селл-бай-селл-бай-селл-бай-селл-.....
Уже лучше, а если еще с подвыпердончиком, да в случайном порядке, да стопы не ставить? Может, форекс-вражина растеряется, забоится, тут мы его тепленьким и возьмем!
Прочитано у классиков:
А.А. КУРГУЗКИН “Биржевой трейдинг: системный подход”
Фрактальность рынка, похожесть его свойств на разных уровнях, приводит к тому, что одна и та же стратегия может давать положительный результат на разных масштабах. C уменьшением масштаба стратегии растет число сделок, и если предположить, что в целом движение цены не сильно отличается от броуновского, то с уменьшением масштаба в два раза число сделок должно увеличиться в четыре раза. Поскольку размер прибыли каждой сделки при этом уменьшится в два раза, общая прибыль без учета транзакционных издержек должна была бы возрасти вдвое. Таким образом, средняя доходность системы изменяется обратно пропорционально параметру масштаба, однако транзакционные издержки, которые зависят от числа сделок, растут обратно пропорционально квадрату параметра масштаба. Получаем, что зависимость общей доходности от масштаба с учетом транзакционных издержек должна в среднем описываться функцией a/x-b/x2, примерный вид которой приведен на рисунке.
Рисунок 3.8. Доходность системы в зависимости от параметра масштаба x. Графиком с маркерами обозначена доходность без учета транзакционных издержек, а штриховой линией – величина транзакционных издержек.
похожесть не равно идентичность, после этого можно было бы не продолжать весь этот бессмысленный и беспощадный текст
никакого математическиго обоснования выбора ТФ не существует, потому что разные тф описывают разные временные закономерности. Поэтому чем больше инвестиционный горизонт тем выше таймфрейм, больше про таймфреймы сказать нечего.
похожесть графиков разных тф обусловлена не одинаковыми свойствами этих графиков, а одним и тем же случайным процессом представленном в разных масштабах, а случайные процессы имеют свойство масштабной инвариантности (просто ПОХОЖИ на разных уровнях) но это конечно же не значит что система будет работать на любом тф, так же как и не будет работать вечно на каком-то одном тф.
похожесть не равно идентичность, после этого можно было бы не продолжать весь этот бессмысленный и беспощадный текст
никакого математическиго обоснования выбора ТФ не существует, потому что разные тф описывают разные временные закономерности. Поэтому чем больше инвестиционный горизонт тем выше таймфрейм, больше про таймфреймы сказать нечего.
похожесть графиков разных тф обусловлена не одинаковыми свойствами этих графиков, а одним и тем же случайным процессом представленном в разных масштабах, а случайные процессы имеют свойство масштабной инвариантности (просто ПОХОЖИ на разных уровнях) но это конечно же не значит что система будет работать на любом тф, так же как и не будет работать вечно на каком-то одном тф.
Интересная мысль в этой цитате "C уменьшением масштаба стратегии растет число сделок, и если предположить, что в целом движение цены не сильно отличается от броуновского, то с уменьшением масштаба в два раза число сделок должно увеличиться в четыре раза."
У меня скальпер при настройке минимальной прибыли в сделке $25/лот делает 100 b более сделок в сутки. В режиме ребейтора, с прибылью $0/лот уже около 2000-3000. Можно прогнать в тестере с другим масштабом, посмотреть. Мысль верная, с цифрами неясно.
Интересная мысль в этой цитате "C уменьшением масштаба стратегии растет число сделок, и если предположить, что в целом движение цены не сильно отличается от броуновского, то с уменьшением масштаба в два раза число сделок должно увеличиться в четыре раза."
У меня скальпер при настройке минимальной прибыли в сделке $25/лот делает 100 b более сделок в сутки. В режиме ребейтора, с прибылью $0/лот уже около 2000-3000. Можно прогнать в тестере с другим масштабом, посмотреть. Мысль верная, с цифрами неясно.
а по моему это самая наибредовейшая мысль, так же далекая от практики как утюг от паровоза, хотя есть "внешнее сходство" :) это вытекает хотя бы из того что фрактальность рынка, еще раз подчеркну, не означает что система будет давать положительные резултаты на другом тф. Все остальные рассуждения уже не имеют никакого смысла, т.к не будет никакой прибыли, "которая уменьшится в 2 раза".
вообще я бы крайне недоброжелательно относился к литературе, написанной непонятно кем ни разу не торговавшим по своей сказочной теории. Трейдеры не пишут книг, увы..
... Трейдеры не пишут книг, увы..
Ну почему же, есть много знаменитых трейдеров, которые оставили после себя книги.
трейдеры не пишут книг, увы. А бывших трейдеров не бывает :)
и трейдер это совершенно антизнаменитая профессия, все что знаменито это уже не трейдинг а показуха околорыночная
трейдеры не пишут книг, увы. А бывших трейдеров не бывает :)
и трейдер это совершенно антизнаменитая профессия, все что знаменито это уже не трейдинг а показуха околорыночная
Почитайте здесь. Многие из этих знаменитых трейдеров написали книги, которые актуальны и сегодня.
Из всего списка актуальны только Сорос, Баффет и Ливермор. Первые 2 инвесторы 3-й суецидник.
Нейронки - это и дурак может. Мы ищо главное не выяснили, что лучшее - бай или селл!
))) помню этот опрос, его не удалили ли случайно?
Сначала нужно выяснить, какие буквы лучше, гласные или согласные.