Скачать MetaTrader 5

Влияние спреда на прибыль или "На каком таймфрейме выгоднее всего торговать?"

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  

Провел коротенькое, но довольно занимательное исследование, посвященное сабжу. Задачу решал следующую.

Пусть имеется некая торговая стратегия с положительным матожиданием, не привязанная к какому-то конкретному таймфрейму, т.е. ценовые параметры которой не задаются точными числами, а вычисляются/подбираются/оптимизируются пропорционально средней волатильности на данном ТФ (понятно объяснил, надеюсь?). Примем без доказательства гипотезу статистической фрактальности, т.е. предположение о том, что все статистические характеристики ценового ряда не изменяются (с точностью до масштаба) в зависимости от ТФ. Также примем спред равным постоянной величине.

Вопрос: на каком таймфрейме указанная ТС будет приносить максимальный доход в единицу времени?

Подноготная задачи в том, что на мелких масштабах ТС выдает торговые сигналы, естественно, чаще, но при этом:

а) матожидание сделки в пунктах пропорционально приблизительно корню квадратному из размера ТФ, т.е. тем больше, чем старше ТФ;

б) влияние спреда на доход в единицу времени обратно пропорционально количеству сделок, совершаемых системой в единицу времени.

Совершенно естественно возникло предположение о том, что зависимость средней доходности в единицу времени от выбранного ТФ не так проста, и вообще говоря, может иметь и экстремумы.

Был написан простенький скриптик, выполняющий следующий подсчет в предположении, что ТС совершает сделки с некоторой постоянной средней интенсивностью trade_intensity ("средняя доля баров, на которых происходит открытие позиций", от 0 до 1) и поддерживает позиции в среднем в течение bars_per_trade баров.

  1. Для заданного таймфрейма находится среднее за довольно большой промежуток абсолютное значение изменения цены в течение 1 бара. Эта величина будет прямо пропорциональна матожиданию единичной сделки на данном ТФ без учета спреда.
  2. Далее рассчитываем матожидание прибыли за 1 час без учета спреда. Для этого умножаем полученную на предыдущем шаге величину на среднее за час количество сделок и на среднее время поддержания позиции в барах.
  3. После этого учитываем влияние спреда, вычитая его размер, умноженный на среднее за час количество сделок.

Итак, (барабанная дробь:)) результаты для некоторых инструментов (спред в пунктах задается в настройках скрипта, запускать надо на графике М1):

EURUSD, спред 18 пипс, сделки на каждом баре, время поддержания позы - 1 бар. Лучший ТФ - 4 минуты.


GBPUSD, спред 28 пипс, сделки на каждом баре, время поддержания позы - 1 бар. Лучший ТФ - 9 минут.


USDJPY, спред 28 пипс, сделки на каждом баре, время поддержания позы - 1 бар. Лучший ТФ - 49 минут.


EURUSD, спред 18 пипс, сделки раз в два бара (интенсивность = 0.5), время поддержания позы - 2 бара. Лучший ТФ - 1 минута.


GBPUSD, спред 28 пипс, сделки раз в два бара, время поддержания позы - 2 бара. Лучший ТФ - 3 минуты.


USDJPY, спред 28 пипс, сделки раз в два бара, время поддержания позы - 2 бара. Лучший ТФ - 11 минут.


Желающие могут бесплатно (:))) попрактиковаться в исследовании других инструментов и условий торговли. Пока отмечаю следующие

Общие выводы

1) Как и подсказывала интуиция, зависимость среднего профита в единицу времени от таймфрейма имеет вполне конкретный максимум

2) Значение наиболее выгодного для торговли ТФ - это не недели и дни, а минуты, в лучшем случае - часы. "Долговременные инвесторы" могут обломиться - они зарабатывают меньше.

3) Наиболее выгодный ТФ не зависит от интенсивности торговли что, в целом, и ожидалось, но

4) Наиболее выгодный ТФ весьма таки зависит от размера спреда и среднего времени поддержания открытых позиций. Чем больше последнее, тем меньший ТФ стОит использовать, при этом зависимость близка к обратно пропорциональной квадратичной, т.е. при увеличении средней длины сделки (в барах) в 2 раза оптимальный ТФ уменьшается в 4 раза. В пределе для долгих открытых поз лучший выбор - М1. Расширение спреда, напротив, сдвигает оптимум в сторону старших ТФ.


Прошу высказываться и хаять результаты.)))

Файлы:
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  

Самый главный вывод))

Если имеется прибыльная ТС, но неясно, на какой таймфрейм ее пихать, то для определения оного необходимо и достаточно вычислить среднее время поддержания открытой позиции в барах и средневзвешенный спред.

Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff  

Долгосрочники не юзают ботов - и вообще, похоже, питают к ним полное отвращение. Другими словами, даже зная об этих результатах, они не превратятся в пипсовщиков/скальперов, ибо чтобы торговать с такой интенсивностью, нужны боты.

Несколько удивляет явный выброс иены.

С другой стороны, как и следовало ожидать, в большинстве случаев зависимости профита от ТФ в окрестности оптимального не слишком резвые, т.е. можно и слегка ошибиться.

hrenfx
3672
hrenfx  

Результат и главный вывод годятся только для такого случая:

Пусть имеется некая торговая стратегия с положительным матожиданием, не привязанная к какому-то конкретному таймфрейму, т.е. ценовые параметры которой не задаются точными числами, а вычисляются/подбираются/оптимизируются пропорционально средней волатильности на данном ТФ (понятно объяснил, надеюсь?).

Vladimir Gomonov
8283
Vladimir Gomonov  

alsu:

4) Наиболее выгодный ТФ весьма таки зависит от размера спреда и среднего времени поддержания открытых позиций. Чем больше последнее, тем меньший ТФ стОит использовать, при этом зависимость близка к обратно пропорциональной квадратичной, т.е. при увеличении средней длины сделки (в барах) в 2 раза оптимальный ТФ уменьшается в 4 раза. В пределе для долгих открытых поз лучший выбор - М1. Расширение спреда, напротив, сдвигает оптимум в сторону старших ТФ.

а) матожидание сделки в пунктах пропорционально приблизительно корню квадратному из размера ТФ, т.е. тем больше, чем старше ТФ;


Прошу высказываться и хаять результаты.)))

1) Ну я тебя за язык не тянул... :))

(4) <~> (a), чего и следовало ожидать. Мне тут (в этом проекте) кажется подозрительным технический способ оценки прибыльности. При игре по времени, как у тебя в скрипте (от Close до Close) оно похоже на правду. Не знаю насколько это будет справедливо при игре "от обеда до забора" (от сигнала открытия до лося. ну или тейк-профита:)).

А проект интересный, пожалуй заберу в копилку. Только переделаю всё по своему.. как обычно.. :))

Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  
MetaDriver:


Не знаю насколько это будет справедливо при игре "от обеда до забора" (от сигнала открытия до лося. ну или тейк-профита:)).



Выводы в силе - главное, чтобы более-менее сохранялось средняя длительность позы (она вполне может быть и дробной). При расчетах никак не конкретизируется, каким образом сделки закрываются. И вообще, можно же в уме заменить стоплосс на аналогичный сигнал торговой системы...
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  
hrenfx:

Результат и главный вывод годятся только для такого случая:


Это случай, к которому можно привести в принципе любую ТС заменой жестких диапазонов на относительные.
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  
Mathemat:

Несколько удивляет явный выброс иены.

Да, йена вообще особенная... Хотя результат зависит еще и от заданного спреда.


С другой стороны, как и следовало ожидать, в большинстве случаев зависимости профита от ТФ в окрестности оптимального не слишком резвые, т.е. можно и слегка ошибиться.


Причем ошибаться лучше в бОльшую сторону.
hrenfx
3672
hrenfx  
alsu:

Это случай, к которому можно привести в принципе любую ТС заменой жестких диапазонов на относительные.
Прошу пояснить.
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  
MetaDriver:


Мне тут (в этом проекте) кажется подозрительным технический способ оценки прибыльности.


Теперь понял вопрос.

Я же оцениваю не прибыльность как таковую - а потенциальную прибыльность, а она, очевидно, пропорциональна размерам свечей. На этом и построены все рассуждения.

Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  
hrenfx:
Прошу пояснить.


Ну, вот есть у нас советник для минуток с жестко заданными уровнями стопов, кажем 10 пипс. Мы берем какой-нибудь масштаб за единицу измерения, пускай это будет средний размер минутной свечи по всей истории. После этого берем и заменяем 10 пипс на относительную величину. Все, после этого советник должен работать на всех ТФ...
1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий