Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Переходите от теории к практике. Code Base поможет!
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2011.02.24 00:02 

Провел коротенькое, но довольно занимательное исследование, посвященное сабжу. Задачу решал следующую.

Пусть имеется некая торговая стратегия с положительным матожиданием, не привязанная к какому-то конкретному таймфрейму, т.е. ценовые параметры которой не задаются точными числами, а вычисляются/подбираются/оптимизируются пропорционально средней волатильности на данном ТФ (понятно объяснил, надеюсь?). Примем без доказательства гипотезу статистической фрактальности, т.е. предположение о том, что все статистические характеристики ценового ряда не изменяются (с точностью до масштаба) в зависимости от ТФ. Также примем спред равным постоянной величине.

Вопрос: на каком таймфрейме указанная ТС будет приносить максимальный доход в единицу времени?

Подноготная задачи в том, что на мелких масштабах ТС выдает торговые сигналы, естественно, чаще, но при этом:

а) матожидание сделки в пунктах пропорционально приблизительно корню квадратному из размера ТФ, т.е. тем больше, чем старше ТФ;

б) влияние спреда на доход в единицу времени обратно пропорционально количеству сделок, совершаемых системой в единицу времени.

Совершенно естественно возникло предположение о том, что зависимость средней доходности в единицу времени от выбранного ТФ не так проста, и вообще говоря, может иметь и экстремумы.

Был написан простенький скриптик, выполняющий следующий подсчет в предположении, что ТС совершает сделки с некоторой постоянной средней интенсивностью trade_intensity ("средняя доля баров, на которых происходит открытие позиций", от 0 до 1) и поддерживает позиции в среднем в течение bars_per_trade баров.

  1. Для заданного таймфрейма находится среднее за довольно большой промежуток абсолютное значение изменения цены в течение 1 бара. Эта величина будет прямо пропорциональна матожиданию единичной сделки на данном ТФ без учета спреда.
  2. Далее рассчитываем матожидание прибыли за 1 час без учета спреда. Для этого умножаем полученную на предыдущем шаге величину на среднее за час количество сделок и на среднее время поддержания позиции в барах.
  3. После этого учитываем влияние спреда, вычитая его размер, умноженный на среднее за час количество сделок.

Итак, (барабанная дробь:)) результаты для некоторых инструментов (спред в пунктах задается в настройках скрипта, запускать надо на графике М1):

EURUSD, спред 18 пипс, сделки на каждом баре, время поддержания позы - 1 бар. Лучший ТФ - 4 минуты.


GBPUSD, спред 28 пипс, сделки на каждом баре, время поддержания позы - 1 бар. Лучший ТФ - 9 минут.


USDJPY, спред 28 пипс, сделки на каждом баре, время поддержания позы - 1 бар. Лучший ТФ - 49 минут.


EURUSD, спред 18 пипс, сделки раз в два бара (интенсивность = 0.5), время поддержания позы - 2 бара. Лучший ТФ - 1 минута.


GBPUSD, спред 28 пипс, сделки раз в два бара, время поддержания позы - 2 бара. Лучший ТФ - 3 минуты.


USDJPY, спред 28 пипс, сделки раз в два бара, время поддержания позы - 2 бара. Лучший ТФ - 11 минут.


Желающие могут бесплатно (:))) попрактиковаться в исследовании других инструментов и условий торговли. Пока отмечаю следующие

Общие выводы

1) Как и подсказывала интуиция, зависимость среднего профита в единицу времени от таймфрейма имеет вполне конкретный максимум

2) Значение наиболее выгодного для торговли ТФ - это не недели и дни, а минуты, в лучшем случае - часы. "Долговременные инвесторы" могут обломиться - они зарабатывают меньше.

3) Наиболее выгодный ТФ не зависит от интенсивности торговли что, в целом, и ожидалось, но

4) Наиболее выгодный ТФ весьма таки зависит от размера спреда и среднего времени поддержания открытых позиций. Чем больше последнее, тем меньший ТФ стОит использовать, при этом зависимость близка к обратно пропорциональной квадратичной, т.е. при увеличении средней длины сделки (в барах) в 2 раза оптимальный ТФ уменьшается в 4 раза. В пределе для долгих открытых поз лучший выбор - М1. Расширение спреда, напротив, сдвигает оптимум в сторону старших ТФ.


Прошу высказываться и хаять результаты.)))

Файлы:
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2011.02.24 00:09  

Самый главный вывод))

Если имеется прибыльная ТС, но неясно, на какой таймфрейм ее пихать, то для определения оного необходимо и достаточно вычислить среднее время поддержания открытой позиции в барах и средневзвешенный спред.

Sceptic Philozoff
Модератор
17846
Sceptic Philozoff 2011.02.24 01:06  

Долгосрочники не юзают ботов - и вообще, похоже, питают к ним полное отвращение. Другими словами, даже зная об этих результатах, они не превратятся в пипсовщиков/скальперов, ибо чтобы торговать с такой интенсивностью, нужны боты.

Несколько удивляет явный выброс иены.

С другой стороны, как и следовало ожидать, в большинстве случаев зависимости профита от ТФ в окрестности оптимального не слишком резвые, т.е. можно и слегка ошибиться.

hrenfx
3672
hrenfx 2011.02.24 01:43  

Результат и главный вывод годятся только для такого случая:

Пусть имеется некая торговая стратегия с положительным матожиданием, не привязанная к какому-то конкретному таймфрейму, т.е. ценовые параметры которой не задаются точными числами, а вычисляются/подбираются/оптимизируются пропорционально средней волатильности на данном ТФ (понятно объяснил, надеюсь?).

Vladimir Gomonov
8273
Vladimir Gomonov 2011.02.24 01:55  

alsu:

4) Наиболее выгодный ТФ весьма таки зависит от размера спреда и среднего времени поддержания открытых позиций. Чем больше последнее, тем меньший ТФ стОит использовать, при этом зависимость близка к обратно пропорциональной квадратичной, т.е. при увеличении средней длины сделки (в барах) в 2 раза оптимальный ТФ уменьшается в 4 раза. В пределе для долгих открытых поз лучший выбор - М1. Расширение спреда, напротив, сдвигает оптимум в сторону старших ТФ.

а) матожидание сделки в пунктах пропорционально приблизительно корню квадратному из размера ТФ, т.е. тем больше, чем старше ТФ;


Прошу высказываться и хаять результаты.)))

1) Ну я тебя за язык не тянул... :))

(4) <~> (a), чего и следовало ожидать. Мне тут (в этом проекте) кажется подозрительным технический способ оценки прибыльности. При игре по времени, как у тебя в скрипте (от Close до Close) оно похоже на правду. Не знаю насколько это будет справедливо при игре "от обеда до забора" (от сигнала открытия до лося. ну или тейк-профита:)).

А проект интересный, пожалуй заберу в копилку. Только переделаю всё по своему.. как обычно.. :))

Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2011.02.24 02:31  
MetaDriver:


Не знаю насколько это будет справедливо при игре "от обеда до забора" (от сигнала открытия до лося. ну или тейк-профита:)).



Выводы в силе - главное, чтобы более-менее сохранялось средняя длительность позы (она вполне может быть и дробной). При расчетах никак не конкретизируется, каким образом сделки закрываются. И вообще, можно же в уме заменить стоплосс на аналогичный сигнал торговой системы...
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2011.02.24 02:32  
hrenfx:

Результат и главный вывод годятся только для такого случая:


Это случай, к которому можно привести в принципе любую ТС заменой жестких диапазонов на относительные.
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2011.02.24 02:35  
Mathemat:

Несколько удивляет явный выброс иены.

Да, йена вообще особенная... Хотя результат зависит еще и от заданного спреда.


С другой стороны, как и следовало ожидать, в большинстве случаев зависимости профита от ТФ в окрестности оптимального не слишком резвые, т.е. можно и слегка ошибиться.


Причем ошибаться лучше в бОльшую сторону.
hrenfx
3672
hrenfx 2011.02.24 02:36  
alsu:

Это случай, к которому можно привести в принципе любую ТС заменой жестких диапазонов на относительные.
Прошу пояснить.
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2011.02.24 02:37  
MetaDriver:


Мне тут (в этом проекте) кажется подозрительным технический способ оценки прибыльности.


Теперь понял вопрос.

Я же оцениваю не прибыльность как таковую - а потенциальную прибыльность, а она, очевидно, пропорциональна размерам свечей. На этом и построены все рассуждения.

Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2011.02.24 02:40  
hrenfx:
Прошу пояснить.


Ну, вот есть у нас советник для минуток с жестко заданными уровнями стопов, кажем 10 пипс. Мы берем какой-нибудь масштаб за единицу измерения, пускай это будет средний размер минутной свечи по всей истории. После этого берем и заменяем 10 пипс на относительную величину. Все, после этого советник должен работать на всех ТФ...
/ /1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий