Влияние спреда на прибыль или "На каком таймфрейме выгоднее всего торговать?"
Самый главный вывод))
Если имеется прибыльная ТС, но неясно, на какой таймфрейм ее пихать, то для определения оного необходимо и достаточно вычислить среднее время поддержания открытой позиции в барах и средневзвешенный спред.
Долгосрочники не юзают ботов - и вообще, похоже, питают к ним полное отвращение. Другими словами, даже зная об этих результатах, они не превратятся в пипсовщиков/скальперов, ибо чтобы торговать с такой интенсивностью, нужны боты.
Несколько удивляет явный выброс иены.
С другой стороны, как и следовало ожидать, в большинстве случаев зависимости профита от ТФ в окрестности оптимального не слишком резвые, т.е. можно и слегка ошибиться.
Результат и главный вывод годятся только для такого случая:
Пусть имеется некая торговая стратегия с положительным матожиданием, не привязанная к какому-то конкретному таймфрейму, т.е. ценовые параметры которой не задаются точными числами, а вычисляются/подбираются/оптимизируются пропорционально средней волатильности на данном ТФ (понятно объяснил, надеюсь?).
alsu:
4) Наиболее выгодный ТФ весьма таки зависит от размера спреда и среднего времени поддержания открытых позиций. Чем больше последнее, тем меньший ТФ стОит использовать, при этом зависимость близка к обратно пропорциональной квадратичной, т.е. при увеличении средней длины сделки (в барах) в 2 раза оптимальный ТФ уменьшается в 4 раза. В пределе для долгих открытых поз лучший выбор - М1. Расширение спреда, напротив, сдвигает оптимум в сторону старших ТФ.
а) матожидание сделки в пунктах пропорционально приблизительно корню квадратному из размера ТФ, т.е. тем больше, чем старше ТФ;
Прошу высказываться и хаять результаты.)))
1) Ну я тебя за язык не тянул... :))
(4) <~> (a), чего и следовало ожидать. Мне тут (в этом проекте) кажется подозрительным технический способ оценки прибыльности. При игре по времени, как у тебя в скрипте (от Close до Close) оно похоже на правду. Не знаю насколько это будет справедливо при игре "от обеда до забора" (от сигнала открытия до лося. ну или тейк-профита:)).
А проект интересный, пожалуй заберу в копилку. Только переделаю всё по своему.. как обычно.. :))
Не знаю насколько это будет справедливо при игре "от обеда до забора" (от сигнала открытия до лося. ну или тейк-профита:)).
Выводы в силе - главное, чтобы более-менее сохранялось средняя длительность позы (она вполне может быть и дробной). При расчетах никак не конкретизируется, каким образом сделки закрываются. И вообще, можно же в уме заменить стоплосс на аналогичный сигнал торговой системы...
Результат и главный вывод годятся только для такого случая:
Это случай, к которому можно привести в принципе любую ТС заменой жестких диапазонов на относительные.
Несколько удивляет явный выброс иены.
С другой стороны, как и следовало ожидать, в большинстве случаев зависимости профита от ТФ в окрестности оптимального не слишком резвые, т.е. можно и слегка ошибиться.
Причем ошибаться лучше в бОльшую сторону.
Это случай, к которому можно привести в принципе любую ТС заменой жестких диапазонов на относительные.
Мне тут (в этом проекте) кажется подозрительным технический способ оценки прибыльности.
Теперь понял вопрос.
Я же оцениваю не прибыльность как таковую - а потенциальную прибыльность, а она, очевидно, пропорциональна размерам свечей. На этом и построены все рассуждения.
Прошу пояснить.
Ну, вот есть у нас советник для минуток с жестко заданными уровнями стопов, кажем 10 пипс. Мы берем какой-нибудь масштаб за единицу измерения, пускай это будет средний размер минутной свечи по всей истории. После этого берем и заменяем 10 пипс на относительную величину. Все, после этого советник должен работать на всех ТФ...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Провел коротенькое, но довольно занимательное исследование, посвященное сабжу. Задачу решал следующую.
Пусть имеется некая торговая стратегия с положительным матожиданием, не привязанная к какому-то конкретному таймфрейму, т.е. ценовые параметры которой не задаются точными числами, а вычисляются/подбираются/оптимизируются пропорционально средней волатильности на данном ТФ (понятно объяснил, надеюсь?). Примем без доказательства гипотезу статистической фрактальности, т.е. предположение о том, что все статистические характеристики ценового ряда не изменяются (с точностью до масштаба) в зависимости от ТФ. Также примем спред равным постоянной величине.
Вопрос: на каком таймфрейме указанная ТС будет приносить максимальный доход в единицу времени?
Подноготная задачи в том, что на мелких масштабах ТС выдает торговые сигналы, естественно, чаще, но при этом:
а) матожидание сделки в пунктах пропорционально приблизительно корню квадратному из размера ТФ, т.е. тем больше, чем старше ТФ;
б) влияние спреда на доход в единицу времени обратно пропорционально количеству сделок, совершаемых системой в единицу времени.
Совершенно естественно возникло предположение о том, что зависимость средней доходности в единицу времени от выбранного ТФ не так проста, и вообще говоря, может иметь и экстремумы.Был написан простенький скриптик, выполняющий следующий подсчет в предположении, что ТС совершает сделки с некоторой постоянной средней интенсивностью trade_intensity ("средняя доля баров, на которых происходит открытие позиций", от 0 до 1) и поддерживает позиции в среднем в течение bars_per_trade баров.
Итак, (барабанная дробь:)) результаты для некоторых инструментов (спред в пунктах задается в настройках скрипта, запускать надо на графике М1):
EURUSD, спред 18 пипс, сделки на каждом баре, время поддержания позы - 1 бар. Лучший ТФ - 4 минуты.
GBPUSD, спред 28 пипс, сделки на каждом баре, время поддержания позы - 1 бар. Лучший ТФ - 9 минут.
USDJPY, спред 28 пипс, сделки на каждом баре, время поддержания позы - 1 бар. Лучший ТФ - 49 минут.
EURUSD, спред 18 пипс, сделки раз в два бара (интенсивность = 0.5), время поддержания позы - 2 бара. Лучший ТФ - 1 минута.
GBPUSD, спред 28 пипс, сделки раз в два бара, время поддержания позы - 2 бара. Лучший ТФ - 3 минуты.
USDJPY, спред 28 пипс, сделки раз в два бара, время поддержания позы - 2 бара. Лучший ТФ - 11 минут.
Желающие могут бесплатно (:))) попрактиковаться в исследовании других инструментов и условий торговли. Пока отмечаю следующие
Общие выводы
1) Как и подсказывала интуиция, зависимость среднего профита в единицу времени от таймфрейма имеет вполне конкретный максимум
2) Значение наиболее выгодного для торговли ТФ - это не недели и дни, а минуты, в лучшем случае - часы. "Долговременные инвесторы" могут обломиться - они зарабатывают меньше.
3) Наиболее выгодный ТФ не зависит от интенсивности торговли что, в целом, и ожидалось, но
4) Наиболее выгодный ТФ весьма таки зависит от размера спреда и среднего времени поддержания открытых позиций. Чем больше последнее, тем меньший ТФ стОит использовать, при этом зависимость близка к обратно пропорциональной квадратичной, т.е. при увеличении средней длины сделки (в барах) в 2 раза оптимальный ТФ уменьшается в 4 раза. В пределе для долгих открытых поз лучший выбор - М1. Расширение спреда, напротив, сдвигает оптимум в сторону старших ТФ.
Прошу высказываться и хаять результаты.)))