Что определяет Ваш выбор таймфрейма (ТФ) для торговли? И далее разговор о математическом обосновании выбора таймфрейма. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прочитано у классиков:
А.А. КУРГУЗКИН “Биржевой трейдинг: системный подход”
Фрактальность рынка, похожесть его свойств на разных уровнях, приводит к тому, что одна и та же стратегия может давать положительный результат на разных масштабах. C уменьшением масштаба стратегии растет число сделок, и если предположить, что в целом движение цены не сильно отличается от броуновского, то с уменьшением масштаба в два раза число сделок должно увеличиться в четыре раза. Поскольку размер прибыли каждой сделки при этом уменьшится в два раза, общая прибыль без учета транзакционных издержек должна была бы возрасти вдвое. Таким образом, средняя доходность системы изменяется обратно пропорционально параметру масштаба, однако транзакционные издержки, которые зависят от числа сделок, растут обратно пропорционально квадрату параметра масштаба. Получаем, что зависимость общей доходности от масштаба с учетом транзакционных издержек должна в среднем описываться функцией a/x-b/x2, примерный вид которой приведен на рисунке.
Рисунок 3.8. Доходность системы в зависимости от параметра масштаба x. Графиком с маркерами обозначена доходность без учета транзакционных издержек, а штриховой линией – величина транзакционных издержек.
Более точно, количественный анализ https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118 с поиском максимума прибыли в теоретической торговле с полным предвидением будущего показывает, что наибольшую общую доходность дали бы сделки, у которых прибыль без вычитания спреда равна двум спредам. Под спредом здесь я понимаю сумму (спред + комиссия + своп + проскальзывание).
Формула a/x-b/x2 при этом конкретизирована до (1 / z - 1 / z^2), где z - средняя прибыль сделок в долях этого спреда (уже не абстрактный "параметр масштаба"). Автор цитируемой выше книги (2009 год http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwignfrI4d_XAhXGE5oKHWrADvMQFggwMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.russian-trader.com%2Fdownloads%2Ftrading_web.pdf&usg=AOvVaw0n6f9pl6q3w5edr2WyKkcd) предсказывал наличие этого экстремума, стр. 113: "Видно, что должен существовать оптимальный масштаб, на котором прибыльность системы максимальна".
P.S. Привет Олегу avtomat, априори уверенному, что "Подобные теоретические нагромождения яйца выеденного не стоят. " https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page20#comment_5118868.
Более точно, количественный анализ https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118 с поиском максимума прибыли в теоретической торговле с полным предвидением будущего показывает, что наибольшую общую доходность дали бы сделки, у которых прибыль без вычитания спреда равна двум спредам. Под спредом здесь я понимаю сумму (спред + комиссия + своп + проскальзывание).
Формула a/x-b/x2 при этом конкретизирована до (1 / z - 1 / z^2), где z - этот спред (уже не абстрактный "параметр масштаба").
P.S. Привет Олегу avtomat, априори уверенному, что "Подобные теоретические нагромождения яйца выеденного не стоят. " https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page20#comment_5118868.
Хм... У Вас все выкладки основаны на времени... Я, помнится, утверждал, что если вместо времени подставить N=количество измерений, то получим Ваши коридоры в виде стандартного отклонения биномиального распределения, умноженного на квантиль этого распределения. Вроде ничего необычного... И биномиального распределения там и в помине нет... Меня смущает только то, что Вы акцентируете внимание именно на времени...
Так. Надо подумать. А пока - запустил еще раз прием тиков через экспоненциально распределенные промежутки времени. Вот эту ситуацию псевдомарковского процесса я еще досконально не исследовал. Попробую-ка еще раз, а то мне многие говорят что надо учитывать время, а людей надо слушать. Не так ли?
Хм... У Вас все выкладки основаны на времени... Я, помнится, утверждал, что если вместо времени подставить N=количество измерений, то получим Ваши коридоры в виде стандартного отклонения биномиального распределения, умноженного на квантиль этого распределения. Вроде ничего необычного... И биномиального распределения там и в помине нет... Меня смущает только то, что Вы акцентируете внимание именно на времени...
Так. Надо подумать. А пока - запустил еще раз прием тиков через экспоненциально распределенные промежутки времени. Вот эту ситуацию псевдомарковского процесса я еще досконально не исследовал. Попробую-ка еще раз, а то мне многие говорят что надо учитывать время, а людей надо слушать. Не так ли?
Извините, Вы уже успели написать это сообщение с цитатой, когда я исправлял свою ошибку. В цитате следует читать не "где z - этот спред", а "где z - средняя прибыль сделок в долях этого спреда".
Коридоры не мои, а Кати Савкиной. ВременнЫм масштабам посвящена эта ветка, я ничего не акцентирую.
Если надумали прислушаться, то в третий раз рекомендую присмотреться к тикам в ДЦ, где котирование 4-разрядное. И фиксированный спред. "Вероятностное" распределение шагов (а они будут одинаковы для Bid и Ask) Вас удивит, и оно совершенно непохоже на анализируемое Вами в 5-разрядном потоке.
Придется, наверное, все же опубликовать одну закономерность. Три степени свободы распределения будет у котировок таких ДЦ, именно из-за необходимости округления. От этого чаще всего встречаются шаги на 1 пункт 0.0001. И часто встречаются колебания вверх-вниз, многократные. В общем, частота случаев, когда выполняется правило:
если последние два шага курса были туда-обратно на 1 пункт, следует ожидать шага на 1 пункт туда с "вероятностью ?" около 0.85.
Это правило скорее детерминированное, чем вероятностное. Во многих задачах вероятность 0.9 приходится считать достоверностью. Такие ДЦ есть, и продолжают успешно конкурировать с другими, и вовсе не бросаются в 5-разрядное котирование. Есть еще некоторые условия применимости либо расширения применимости этого правила. Их легко выявить, просто глядя на график тиков в окне обзора рынка или открытия ордера. Лучше, конечно, смотреть на большее число тиков.
Это правило не явится основанием для построения торговой системы, 1 пункт меньше суммы (спред+своп+комиссия+проскальзывание), но может улучшить характеристики какой-либо ТС. А для Вас, Александр, возможно, станет побудительной причиной забросить шаги тиков и анализировать курс.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Что определяет Ваш выбор таймфрейма (ТФ) для торговли? И далее разговор о математическом обосновании выбора таймфрейма.
Yury Kirillov, 2017.11.27 21:36
Прочитано у классиков:
А.А. КУРГУЗКИН “Биржевой трейдинг: системный подход”
Фрактальность рынка, похожесть его свойств на разных уровнях, приводит к тому, что одна и та же стратегия может давать положительный результат на разных масштабах. C уменьшением масштаба стратегии растет число сделок, и если предположить, что в целом движение цены не сильно отличается от броуновского, то с уменьшением масштаба в два раза число сделок должно увеличиться в четыре раза. Поскольку размер прибыли каждой сделки при этом уменьшится в два раза, общая прибыль без учета транзакционных издержек должна была бы возрасти вдвое. Таким образом, средняя доходность системы изменяется обратно пропорционально параметру масштаба, однако транзакционные издержки, которые зависят от числа сделок, растут обратно пропорционально квадрату параметра масштаба. Получаем, что зависимость общей доходности от масштаба с учетом транзакционных издержек должна в среднем описываться функцией a/x-b/x2, примерный вид которой приведен на рисунке.
Рисунок 3.8. Доходность системы в зависимости от параметра масштаба x. Графиком с маркерами обозначена доходность без учета транзакционных издержек, а штриховой линией – величина транзакционных издержек.
Более точно, количественный анализ https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118 с поиском максимума прибыли в теоретической торговле с полным предвидением будущего показывает, что наибольшую общую доходность дали бы сделки, у которых прибыль без вычитания спреда равна двум спредам. Под спредом здесь я понимаю сумму (спред + комиссия + своп + проскальзывание).
Формула a/x-b/x2 при этом конкретизирована до (1 / z - 1 / z^2), где z - средняя прибыль сделок в долях этого спреда (уже не абстрактный "параметр масштаба"). Автор цитируемой выше книги (2009 год http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwignfrI4d_XAhXGE5oKHWrADvMQFggwMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.russian-trader.com%2Fdownloads%2Ftrading_web.pdf&usg=AOvVaw0n6f9pl6q3w5edr2WyKkcd) предсказывал наличие этого экстремума, стр. 113: "Видно, что должен существовать оптимальный масштаб, на котором прибыльность системы максимальна".
P.S. Привет Олегу avtomat, априори уверенному, что "Подобные теоретические нагромождения яйца выеденного не стоят. " https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page20#comment_5118868.
Привет, коль не шутишь ;)
Лирику подобных "классиков" всегда надо проверять бесстрастной математикой.
======================================================================================
Для интервала 0.1<z<1
Видим явное несоответствие. Говорить не о чем. Или наоборот, этим всё сказано.
======================================================================================
Для интервала 1<z<10
Здесь видим, что f3 достигает максимума при z=2. Но это есть свойство функции f3=(1/z)-(1/z^2). А при чём здесь прибыль? причём здесь спред? и прочие нагромождения.
Ошибка положена в основание всех этих изысков "классика". А именно: "в целом движение цены не сильно отличается от броуновского". Это чушь. Это ложный посыл. А выводы, построенные на ложных посылах, -- ложны.
Будьте более критичны, не принимайте слепо на веру "классиков", проверяйте их построения. Впрочем, вы можете и далее верить "классику", дабы не ощутить болезненного чувства разочарования.
Кроме всего прочего, этот "классик" сам себе противоречит.
Про "толстые хвосты" -- это упомянул. И правильно, "что распределение отличается от чисто случайного, гауссовского распределения".
Но к 112 странице забыл о этом. И ничтоже сумняшеся заявляет, мол, "в целом движение цены не сильно отличается от броуновского".
зы
Всю эту "библию" "классика" полностью не читал. Но просмотрю на досуге. Уверен, что там встретится ещё много подобных "перлов".
Иллюстрация, опровергающая эту чушь, якобы "в целом движение цены не сильно отличается от броуновского".
Отличается! И сильно отличается!
Полтора года безоткатного движения. Трёхкратный рост.
И таких примеров очень много. И на биржах. И на форексе.
Лирику подобных "классиков" всегда надо проверять бесстрастной математикой.
======================================================================================
Для интервала 0.1<z<1
Видим явное несоответствие. Говорить не о чем. Или наоборот, этим всё сказано.
======================================================================================
Для интервала 1<z<10
Здесь видим, что f3 достигает максимума при z=2. Но это есть свойство функции f3=(1/z)-(1/z^2). А при чём здесь прибыль? причём здесь спред? и прочие нагромождения.
Ошибка положена в основание всех этих изысков "классика". А именно: "в целом движение цены не сильно отличается от броуновского". Это чушь. Это ложный посыл. А выводы, построенные на ложных посылах, -- ложны.
Будьте более критичны, не принимайте слепо на веру "классиков", проверяйте их построения. Впрочем, вы можете и далее верить "классику", дабы не ощутить болезненного чувства разочарования.
Не понял, какой смысл торговать при z < 1, то есть со средней прибылью от сделки до вычета спреда, меньшей самого спреда. На втором графике средняя прибыль больше спреда (z > 1), и экстремум нашелся. И там, где я его и обнаружил, см. https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118 - что такое (1/z)-(1/z^2), там тоже написано. Книгу "классика" я не читал до появления сообщения "Yury Kirillov Прочитано у классиков:" от 2017.11.27 23:36. Обрадовался, увидев очень похожую формулу. Приятно найти подтверждение своих идей из независимых источников. И сейчас не читаю. В основе моих выводов о том, что средний период колебаний пропорционален корню из амплитуды, лежит вовсе не посыл автора книги, а, как я и писал в https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118, "анализ 50 млрд собранных тиков".
Да, кстати, Вы действительно можете показать, что в целом движение цены сильно отличается от броуновского? Было бы очень интересно. Хоть что-нибудь количественное.