Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Шестнадцать человек уже есть,регистрация продолжается
РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
ЖДЕМ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ
ДРУЗЬЯ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЧЕМПИОНАТ ПО АВТОТРЕЙДИНГУ!
А это Вы щас с кем разговаривали? :-)
Только после П.С. Уже понял, когда дочитал ветвь до этой страницы. ИМХО, для этого это бред полный.
П.П.С. Все украдено до Вас. См. порядок определения победителей в других конкурсах... например, у нас регулярном, с сентября до конца текущего года на бирже начинающийся...
бред-то бред...
Но только этот бред, тобишь коэфф Шарпа, принимается для определения победителей в месячном конкурсе. А это уже бред в квадрате.
.
Сможешь ли ты сходу ответить на первый поставленный вопрос?
Что измеряет коэффициент Шарпа?
и далее по списку:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Elena Kukharets, 2017.05.15 01:57
Можете ли вы дать чёткие и ясные ответы на вопросы:
Что измеряет коэффициент Шарпа?
Для каких целей он используется?
Какие сюрпризы он может преподнести?
На каком временном интервале его показания становятся значимыми, а не являются шумом, не имеющим никакого смысла?
Уместен ли он вообще для конкурса длиною в один месяц?
Формула расчёта коэффициента Шарпа и определения входящих в него величин здесь.
Мне вообще интересно, кто протянул этот коэффициент Шарпа в определяющие показатели месячного конкурса? Этот человек просто не понимает сути, не понимает, где, как, когда и зачем притулить этого Шарпа.
По условиям конкурса: сделок должно быть не менее 10 (десять). И это нормально для месячного конкурса.
Но коэффициент Шарпа для своего расчёта требует определения стандартного отклонения, а это из раздела статистики, ежели кто не знает. Так вот для оперирования статистическими величинами требуется как минимум 30 - 50 - 100 (тридцать - пятьдесят - сто) точек, и чем больше, тем лучше. Если точек меньше, то статистический подход неприменим, а попытки его применения в таком случае покажут чушь собачью. Это общеизвестный и общепризнанный в статистике факт. (а здесь, видимо, неизвестный или не признаваемый... но скорее об этом даже мысль не возникала, в силу, так сказать, "статистической безграмотности" и бездумного сваливания в одну кучу чего ни попадя)
Именно чушь будет выдаваться этим Шарпом на конкурсных счетах с количеством сделок 10 - 20 - 30, --- вполне нормальное количество для месячного конкурса --- и вполне нормальные, хорошие счета будут выброшены этим Шарпом из рассмотрения в мусорное ведро.
Но и это ещё не все чудеса Шарпа.
Например, даже при достаточно большом количестве сделок, счёт с хорошим большим экспоненциальным ростом и без убыточных сделок по Шарпу будет хуже, чем счёт с мизерной прибылью (с прибыльными и убыточными сделками) и стандартным отклонением, близким к нулю.
Это всё можно увидеть из формулы расчёта этого чудо-коэффициента Шарпа. Но чтобы увидеть это, надо понимать, что стоит за теми буковками, которые присутствуют в формуле расчёта (а вот с этим, видимо, туго...).
зы.
Могу наглядно продемонстрировать "сюрпризы" этого чудо-Шарпа.
оооО! Рад читать Вас.
Грамотно пИшете...
В основном... :-)
К вопросу - "об основном" - тут люди варианты определения "ПОБЕДИТЕЛЕЙ" в конкурсе определяют...
но не мониторинг сигналов...
Могу наглядно продемонстрировать "сюрпризы" этого чудо-Шарпа.
Да как по мне, показатель этот легко подвергается манипуляциям.
Например, любой усреднитель, берущий небольшой, но жестко фиксированный размер прибыли будет иметь заоблачный показатель шарпа, на порядок выше тех кто торгует в плюс и грамотно переводит сделки в б/у (получая довольно большой разброс)
Но в итоговой формуле, он не слишком большое влияние несет.
Также, учитываемый показатель просадки в конкурсе, легко подвергается манипуляции.
Не получилось у меня в майском конкурсе это качественно продемонстрировать (в рамках правил), но задумка была. В первой сделке получив небольшую просадку в 0.8% и выведя эквити в +20% прироста я залочил прибыль и торговал уже с большей просадкой, но она не видна, т.к. прибыль не была зафиксирована.
Да как по мне, показатель этот легко подвергается манипуляциям.
Например, любой усреднитель, берущий небольшой, но жестко фиксированный размер прибыли будет иметь заоблачный показатель шарпа, на порядок выше тех кто торгует в плюс и грамотно переводит сделки в б/у (получая довольно большой разброс)
Но в итоговой формуле, он не слишком большое влияние несет.
Также, учитываемый показатель просадки в конкурсе, легко подвергается манипуляции.
Не получилось у меня в майском конкурсе это качественно продемонстрировать (в рамках правил), но задумка была. В первой сделке получив небольшую просадку в 0.8% и выведя эквити в +20% прироста я залочил прибыль и торговал уже с большей просадкой, но она не видна, т.к. прибыль не была зафиксирована.
Я бы две номинации сделал - и в каждой 3 призовых места, всего призовых 6. Чем больше народу грамот и вымпелов получит тем лучше. Будет что на старости вспомнить))) Потом внуки пороются в комоде - О, блин! Дед наш трейдером оказывается был! Ахахах)))
Первая номинация - Абсолютная, подсчёт тупо по балансу - у кого выше тот и победитель несмотря ни на какие риски и просадки.
Вторая номинация - Лучший риск-менеджмент, подсчёт ведётся по балансу за минусом просадки (вот только какую брать - макси, абсолютную или относительную?),
например:
первый участник заработал 100$ при просадке 30%, минусуем просадку 100$ - (100$ * 30/100), остаются честные 70$,
второй участник заработал 80$ при просадке 10%, минусуем просадку 80$ - (80$ * 10/100), остаются честные 72$,
Это самый справедливый и простой метод, тем более с учётом правил конкурса не менее десяти сделок необходимо! Что вы там какие-то Шарпы высчитываете по синусоидам))) кому это нужно?
Расшифруйте мне пожалуйста, что это за просадки в отчётах терминала такие - почему их 3 вида сразу?
Абсолютная просадка 9.88 Максимальная просадка 27.66 (14.23%) Относительная просадка 16.16% (17.37)
Мне вообще интересно, кто протянул этот коэффициент Шарпа в определяющие показатели месячного конкурса? Этот человек просто не понимает сути, не понимает, где, как, когда и зачем притулить этого Шарпа.
По условиям конкурса: сделок должно быть не менее 10 (десять). И это нормально для месячного конкурса.
Но коэффициент Шарпа для своего расчёта требует определения стандартного отклонения, а это из раздела статистики, ежели кто не знает. Так вот для оперирования статистическими величинами требуется как минимум 30 - 50 - 100 (тридцать - пятьдесят - сто) точек, и чем больше, тем лучше. Если точек меньше, то статистический подход неприменим, а попытки его применения в таком случае покажут чушь собачью. Это общеизвестный и общепризнанный в статистике факт. (а здесь, видимо, неизвестный или не признаваемый... но скорее об этом даже мысль не возникала, в силу, так сказать, "статистической безграмотности" и бездумного сваливания в одну кучу чего ни попадя)
Именно чушь будет выдаваться этим Шарпом на конкурсных счетах с количеством сделок 10 - 20 - 30, --- вполне нормальное количество для месячного конкурса --- и вполне нормальные, хорошие счета будут выброшены этим Шарпом из рассмотрения в мусорное ведро.
Но и это ещё не все чудеса Шарпа.
Например, даже при достаточно большом количестве сделок, счёт с хорошим большим экспоненциальным ростом и без убыточных сделок по Шарпу будет хуже, чем счёт с мизерной прибылью (с прибыльными и убыточными сделками) и стандартным отклонением, близким к нулю.
Это всё можно увидеть из формулы расчёта этого чудо-коэффициента Шарпа. Но чтобы увидеть это, надо понимать, что стоит за теми буковками, которые присутствуют в формуле расчёта (а вот с этим, видимо, туго...).
зы.
Могу наглядно продемонстрировать "сюрпризы" этого чудо-Шарпа.
Да как по мне, показатель этот легко подвергается манипуляциям.
Например, любой усреднитель, берущий небольшой, но жестко фиксированный размер прибыли будет иметь заоблачный показатель шарпа, на порядок выше тех кто торгует в плюс и грамотно переводит сделки в б/у (получая довольно большой разброс)
Но в итоговой формуле, он не слишком большое влияние несет.
Также, учитываемый показатель просадки в конкурсе, легко подвергается манипуляции.
Не получилось у меня в майском конкурсе это качественно продемонстрировать (в рамках правил), но задумка была. В первой сделке получив небольшую просадку в 0.8% и выведя эквити в +20% прироста я залочил прибыль и торговал уже с большей просадкой, но она не видна, т.к. прибыль не была зафиксирована.
Примеры будут?
Не помню кто предложил к.шарпа как составляющую часть в формуле, но лично мне он не видится сколь нибудь важным/нужным. Я бы заменил его на фактор восстановления.
Примеры будут?
Не помню кто предложил к.шарпа как составляющую часть в формуле, но лично мне он не видится сколь нибудь важным/нужным. Я бы заменил его на фактор восстановления.
хм... а тебе одного взгляда на формулу Шарпа разве недостаточно, чтобы увидеть всё вышеперечисленное? Уж "оптимизатору"-то это должно быть ясно и понятно без лишних слов... или всё же непонятно?..
Хочешь примеров? Легко. И много.
Специально для этого открою отдельную ветку, где на большом количестве примеров продемонстрирую поведение и несуразные результаты коэффициента Шарпа, Но опять же, надо понимать, для каких целей он предназначен.
(сделаю в выходные дни)
А пока дай ответ на вопрос: Что измеряет коэффициент Шарпа?
меня пишите mt5
я так и не понял, что по плечу?
500 можно?
валюта счета доллар?
меня пишите mt5
я так и не понял, что по плечу?
500 можно?
валюта счета доллар?
Нет ,1:100 для всех