Хорошо сливаю - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проверил, ерунда получается.
Так я писал, что антимартин улучшает показатели, если исходная система прибыльная(хорошая сигнальная система). Если исходная система дерьмовая, то он из неё конфетку не сделает.
Закодировал советника "Рандом мартин" - советник открывает ордера рандомно (вроде подбрасывания монетки).
Настройки:
LOT_MULTIPLIER_PROFIT - множитель лота, если предыдущий ордер был прибыльный. Если 0 то функция отключена.
LOT_MULTIPLIER_LOSS - множитель лота, если предыдущий ордер был убыточный. Если 0 то функция отключена.
START_LOT - объём стартового лота
TAKE_PROFIT - профит в пунктах
STOP_LOSS - стоп лосс в пунктах
MAGIC_NUMBER - магиг номер
Функции LOT_MULTIPLIER_PROFIT и LOT_MULTIPLIER_LOSS работают как по отдельности, так и вместе.
Кто хочет скачивайте и тестируйте. Только если в первый прогон в тестере увидите красивый график, то протестируйте ещё! Картинка всё время разная.
п.с. при каком условии, после серии увеличения, лот сбрасывать в стартовый?
Так я писал, что антимартин улучшает показатели, если исходная система прибыльная(хорошая сигнальная система).
Конечно! Так оно и есть и не нужно говорить, что сигналы не нужны. Хорошая сигнальная система сдвигает вероятность выигрыша в нашу пользу.
Конечно! Так оно и есть и не нужно говорить, что сигналы не нужны. Хорошая сигнальная система сдвигает вероятность выигрыша в нашу пользу.
Просто не все это понимают, они приравняли рынок к рандому и что то крутят вокруг него, я честно признаюсь и сам бьюсь с рандомом но пока не получается ведь офиицально математика говорит что это невозможно) но для зарядки мозгов мне интересна эта тема ) даже в частности пародоксов 2 -х конвертов и так пробовал и так)
Уметь хорошо сливать это вам не хухры мухры. Тут депозит нужно иметь!!!!
В продолжении темы. Действительно не каждая ТС может перевернувшись заработать, но именно это и является признаком того что вы не пытаетесь обмануть рынок, брокера или ещё либо кого. В данном случае вы только обманываете себя. Достаточно в ТС не использовать нулевой бар и это решает множество проблем связанных с попыткой обмануть рынок и в таком случае сделать хорошо сливающую модель также сложно как и наливающую, но признаком того что вы нашли правильную модель будет являться то что перевернув сливную получите профитную. Приведу пример, с чего всё началось собственно. Получил модель, хорошие параметры на тренировке, но реал тайм как то не задался.
Перевернул
И вот же в чём незадача и собственно сложность рынка. Она именно здесь видна явно. Слили 500 заработали 120. То есть зарабатываешь на рынке в три раза дольше чем теряешь или проигрываешь в три раза быстрее чем зарабатываешь. Это в данном примере такая ситуация, а так это соотношение может быть куда больше :-)
Но если Вы перевернули свою сливную ТС и она заработала, значит Ваша ТС действительно рыночная, которая не пытается никого обмануть. Такая сделка будет реально выведена на биржу и за неё получены деньги. Потому как работа идёт по сформировавшимся барам и сделка достаточно длинная по времени применительно к выбранному таймфрейму.
P.S. Это я в противовес пипсовщикам или как они себя называют сейчас "высокачастотникам". Намолотить то можно, а вот выплатят???я тоже не видел.....
одна идейка крутилась у меня только.... есть 100% сливающая стратегия при долгом использовании...это мартингейл... если его перевернуть, можно надеятся(хотя не знаю) что рано или поздно она выстрелит в обратную сторону.
Думаю, что нужно вести подсчет вероятности наступления события. Да, рынок не случаен, он меняет свое положение от трендового к флетовому, поэтому такой подход может давать хороший результат. Наример мы примем рынок за случайный и знаем сколько шагов должна сделать система, до наступления нужного события. Если шагов сделано больше, чем положено при случайном раскладе, то самое время начинатт торговать. Торговля в таком случае будет выглядеть как удвоение лота, при получении прибыли. Если собрать вероятности всех событий вместе, то можно рассчитать точку, в котррой вероятность выброса, будет максимальной и с нее начать торговать.
скажи а что заставляет тебя думать будто рынок не случаен.. ну т.е я понимаю такие доводы что он формируется человеческой деятельностью а человеки почти всегда используют какую то логику и систему..но... я имею ввиду под случайностью отсутствие каких-либо стойких закономерностей...
можно ли предсказать направление одного тика? а свеча состоит из тиков .. а график из свеч...
почему нейросеть не может предсказать рынок, хотя доказанно теоремой цибенко, что даже с одним скрытым слоем она аппроксимирует любую нелинейную функцию...
и таких вопросов вагон и маленькая тележка)
я не хочу убеждать в обратном, хочу просто услышать мнение умного человека
как ты отличишь сучайно сгенерированный график от неслучайного....тренд и флет, ну дак и на случайных данных всегда есть тренды , флеты консолидации....
назови мне хоть один параметр (четкий) отличия и распознавания настоящего рынка от фиктивного....
какой из этих графиков реальный?)