Советник Иван (Ivan)- лучшее от илан'а - страница 8

[Vladimir Karputov]

Решил провести такой эксперимент: начиная с 2012.01.01 на USDJPY M15 проводить оптимизацию за пол-года и с лучшим итогом оптимизации торговля пол-года. Затем снова - оптимизация и торговля

П‌араметр оптимизации: "Balance + max Sharp Ratio". Режим генерации тиков "OHLC"

Далее будет ...

[Vladimir Karputov]

version   "1.008".

В‌ходные параметры:

Use averaging	разрешение/запрет на усреднение (на доливку)
Stop Loss (in pips) ma_period	период усреднения (Moving Average, MA) - значения этого индикатора - это уровень Stop Loss для позиции/позиций
% risk (from 1 to 90)	риск на сделку в процентах от Маржи
Zero bar or first bar	разрешение/запрет на получение данных индикаторов (Commodity Channel Index, CCI) с нулевого бара
Reverse Level CCI(100) (absolute values from 0 to 150)	уровень индикатора CCI(100) при преодолении которого генерируется сигнал "Реверс" - закрытие текущих позиций и разрешение на открытие   противоположных
Global Signal Level CCI(100) (absolute values from 0 to 150)	уровень индикатора CCI(100) при преодолении которого генерируется сигнал на открытие позиции
Minimum distance from the price to stop loss (in pips)	минимальное расстояние между Stop Loss (индикатор (Moving Average, MA)) и текущей ценой
Trailing Step (in pips)	шаг трейлинга
Coefficient of protection Profit	рассчитывается как Средста/Баланс - при превышении этого коэффициента закрываем все позиции и таким образом фиксируем прибыль
magic number	magic number

‌

Также теперь изменена логика для доливки: например для открытия Buy теперь не ищем САМУЮ НИЗКУЮ позицию, а просто проверяем цену открытия ПРЕДЫДУЩЕЙ позиции этого же направления. Если эта ПРЕДЫДУЩАЯ ПОЗИЦИЯ имеет цену открытия ниже текущей цены Ask - в таком случае позицию BUY не доливаем.

И‌, как всегда, рекомендации: оптимизируйте в режиме генерации тиков "OHLC", а одиночные проходы выполняйте в режиме "Все тики" или "Каждый тик на основе реальных тиков".

[Vladimir Karputov]

Такая идея: хочу запустить генетику по многим символам и многих таймфреймам (оптимально начиная в M5 и по H4 включительно). Потом выложить сюда результаты генетики (как сохранить результаты тестирования: после генетики во вкладке "Оптимизация" правый клик и " Экспортировать в XML").

Исходные данные:

сервер "MetaQuotes-Demo".

Оптимизируемые параметры:

Прогон по таким символам (набор символов "forex.all"):

Символ	Периоды	Пользователь
EURUSD	M5, M10	Vladimir Karputov
GBPUSD
USDCHF
USDJPY
USDCAD
AUDUSD
AUDNZD
AUDCAD	M5	Vladimir Karputov
AUDCHF
AUDJPY
CHFJPY
EURGBP
EURAUD
EURCHF
EURJPY
EURNZD
EURCAD
GBPCHF
GBPJPY
CADCHF

нужна помощь - один столько тестов не потяну. Обязательное условие - тест генетики должен пройти ПОЛНОСТЬЮ - до полной остановки.

[Vladimir Karputov]

Ivan 1.008 EURUSD M5:

Одиночный проход с лучшим результатом (режим "Каждый тик на основе реальных тиков"):

Как видно, основная прибыль идёт при доливках на хороших односторонних движениях.

[Vladimir Karputov]

Ivan 1.008 EURUSD M10:

Одиночный проход с лучшим результатом (режим "Каждый тик на основе реальных тиков"):

Как по мне - неудачные параметры - прибыль только за счёт ОДНОЙ хорошее доливки.

[Vladimir Karputov]

version   "1.009".

Теперь при невозможности открытия позиции (не выполняется условие по минимальному отступу для Stop Loss) сообщение стало более информативным - в него добавлены цены:

cci(100): "Global Sell Signal"
OpenSell, sl(110.597)-m_symbol.Ask()(110.420)<min_stops_level(0.250) -> error sl

[Eugene Myzrov]

Vladimir Karputov: А у меня наоборот: сейчас нет подключения в бирже. И будет как в той песне:
Ты морячка я моряк,
Ты рыбачка я рыбак
Ты на суше я на море
Мы не встретимся никак 

Добавлено: торговля на бирже - это неттинг, а мой советник только для хеджинга (о чем сообщает распринтовка ошибки при попытке подключится к биржевому счёту:

2017.02.26 14:04:05.291 2016.04.22 00:00:00   Hedging only!

). Поэтому биржа пролетает со свистом фанеры на Парижом. 

А вот это Вы напрасно - насчет фанеры над Парижом! Я посмотрел, Ваш код вполне приемлем и для торговли на бирже, во всяком случае на рынке ФОРТС. Я прогнал его в тестере стратегий на инструменте @Si Splice M15 за период 2013-2017, результат прогона приведен ниже. Поскольку Вы не держите одновременно разнонаправленные позиции (советник торгует в режиме Stop And Reverse), то подозреваю, что и на рынке акций советник тоже будет работать, просто сейчас нет возможности это проверить.

[Vladimir Karputov]

Eugene Myzrov:
А вот это Вы напрасно - насчет фанеры над Парижом! Я посмотрел, Ваш код вполне приемлем и для торговли на бирже, во всяком случае на рынке ФОРТС. Я прогнал его в тестере стратегий на инструменте @Si Splice M15 за период 2013-2017, результат прогоны приведен ниже. Поскольку Вы не держите одновременно разнонаправленные позиции (советник торгует в режиме Stop And Reverse), то подозреваю, что и на рынке акций советник тоже будет работать, просто сейчас нет возможности это проверить.

Ставьте параметр "Use averaging" == false и советник "Ivan" не будет добавлять позицию.

Хотя... даже если он будет добавлять позицию потом всё равно (при реверсе сигнала) идёт полное закрытие. Можете попробовать.

[Eugene Myzrov]

     А вот и график бэктеста советника Ivan @Si Splice M15 за период 2013-2017

[Eugene Myzrov]

Vladimir Karputov: Ставьте параметр "Use averaging" == false и советник "Ivan" не будет добавлять позицию. Хотя... даже если он будет добавлять позицию потом всё равно (при реверсе сигнала) идёт полное закрытие. Можете попробовать.

Так пусть добавляет, главное, чтобы советник сначала закрыл позицию в одном направлении, прежде чем открывать в противоположном.