Виртуальный оптимизатор на mql, встроенный в советник? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пришел к выводу после многочисленных тестов
вставил в свой советник 2007, результат оправдался
А вот как раз вполне возможно, что если б вы взяли более резвое сочетание параметров, попали бы в тройку призеров :)
самое интересное - где то на форуме так же видел рекомендацию
не брать крайних пиковых значений пааметров
Ну это были попытки обосновать устойчивость оптимального значения параметра. Т.е. взяв их на пологом участке, надеемся, что это прибавит устойчивости к результатам. Это интуитивно понятный подход, но опять же, не дающий никаких гарантий или оценок возможных отклонений.
А вот как раз вполне возможно, что если б вы взяли более резвое сочетание параметров, попали бы в тройку призеров :)
Ну это были попытки обосновать устойчивость оптимального значения параметра. Т.е. взяв их на пологом участке, надеемся, что это прибавит устойчивости к результатам. Это интуитивно понятный подход, но опять же, не дающий никаких гарантий или оценок возможных отклонений.
Пиковые значения - как раз приводили к сливу :-)
в тройку, а точнее на 2-е место с балансом выше 60к я попал - когда нашел ошибку в логике ( после старта чемпионата )
- и ошибка была найдена НЕ в технологии оптимизации и подгонки !!! :-))
- но увы советник был уже отправлен, и чемпионат уже шел
--
Вы прочитайте все же метод которым тестирует беттер! он брал именно усредненные параметры полученные по его методике подгонки и тестирования
- которые ведут к стабильности
---
с параметрами подбираемыми по методу БЕТТЕРА шансов подергаться пожалуй побольше - тем более ОН же победил в чемпионате, а не Вы
и в общем то его метод опробованный в жизни и есть результаты и прислушаться ИМЕННО к его советам вполне разумно
к чему я Вас и призываю...
только не принимайте как обиду - ничего личного!
можно отработать на пиковых значениях в кайф - а можно с пиковыми слить в момент! ( тут лотереи как раз больше, чем взвешенного подхода )
---
гарантий никто не даст - есть просто разные способы тестов и подгонок
впрочем и Ваш метод подгонки имеет право - на жизнь - если для чемпионата Вы подгоняли именно в ПИку по параметрам
и прийдете первым, СНИМУ ШЛЯПУ ( есть шляпу не буду - но сниму ) !
Пиковые значения - как раз приводили к сливу :-)
Ну я не говорил про пиковые, а про более резвые. Но все равно, вопрос случая.
Вы прочитайте все же метод которым тестирует беттер! он брал именно усредненные параметры полученные по его методике подгонки и тестирования
- которые ведут к стабильности
Там идет речь об усреднении результатов тестирования. Я сомневаюсь, что подразумевается усреднение именно параметров ТС, т.к. между усредненными результатами и усредненными параметрами (если это весовые коэффициенты связей и пороги активационных функций) связи очень мало. Насколько я понял, там речь идет о выборе ТС, которая обладает наилучшей способностью в плане адаптации к рынку (в результате периодической переоптимизации). Таким образом хорошо отбирать лучшую ТС из некоторого ансамбля или из некоторого набора различных структурных вариантов ТС (например, разное число скрытых слоев, нейронов в этих слоях, если речь идет об НС).
и в общем то его метод опробованный в жизни и есть результаты и прислушаться ИМЕННО к его советам вполне разумно
к чему я Вас и призываю...
Ну естественно, я не претендую на его авторитет в этом вопросе. Просто выражаю свою точку зрения.
ок
впрочем и Ваш метод подгонки имеет право - на жизнь - если для чемпионата Вы подгоняли именно в ПИку по параметрам
и прийдете первым, СНИМУ ШЛЯПУ ( есть шляпу не буду - но сниму ) !
Да, я подгонял по пику, но целевой функции, увязывающей несколько важных параметров, абсолютная прибыль в их число не входила.
Небольшой пример к слову об усреднении параметров.
Рассмотрим простую систему с одним параметром со значениями -1 и +1, который отвечает за направление сделок, осуществляемых ТС. Разобьем тренировочные данные на 10 участков и выполним тестирование с оптимизацией согласно методике Беттера. Очевидно, что среднее значение единственного параметра по результатам испытаний не будет иметь смысла для данной системы.
Пример тривиальный, но мысль в том, что усреднение значений параметров по результатам тестов применимо не ко всем видам ТС.
Далее, допустим что у нас ТС с параметрами, которые плавно меняются в некоторых диапазонах, т.е. их усреднение не представляет из себя бесмысленную операцию. Но каковы должны быть характеристики этой ТС, чтобы усреднение параметров приводило к адекватным (усредненным?) результатам? Мне такие ТС не попадались.
Небольшой пример к слову об усреднении параметров.
Рассмотрим простую систему с одним параметром со значениями -1 и +1, который отвечает за направление сделок, осуществляемых ТС. Разобьем тренировочные данные на 10 участков и выполним тестирование с оптимизацией согласно методике Беттера. Очевидно, что среднее значение единственного параметра по результатам испытаний не будет иметь смысла для данной системы.
Пример тривиальный, но мысль в том, что усреднение значений параметров по результатам тестов применимо не ко всем видам ТС.
Далее, допустим что у нас ТС с параметрами, которые плавно меняются в некоторых диапазонах, т.е. их усреднение не представляет из себя бесмысленную операцию. Но каковы должны быть характеристики этой ТС, чтобы усреднение параметров приводило к адекватным (усредненным?) результатам? Мне такие ТС не попадались.
Тут я с Вами согласен! при небольшом разбросе усреднение скорее не будет играть рояли
и верно не ко всем видам ТС подходит та или иная метода... оптимизации тестирования подгонки
Ну естественно, я не претендую на его авторитет в этом вопросе. Просто выражаю свою точку зрения.
Уважаю! когда у человека есть своя точка зрения! и не важно совпадает она или нет с общепризнаными
вдвойне уважаю если не совпадает!
---
Верно БЕТТЕР усреднял результаты и по усреднению результатов выбирал параметры
--
я усреднял параметры примерно так
метода была такой к примеру
профит
1 1410000 p1 = 18
2 1800000 p1 = 23
3 790000 p1 = 31
4 810000 p1 = 34
5 720000 p1 = 36
6 30000 p1 = 41
7 3000 p1 - 50
я брал 3 4 5 прогоны, откидывал выбросы вверх и вниз - 6 7 1 2
суммировал параметр и делил на количество прогонов и выбирал средний затем его прогонял и смотрел -
если меня удовлетворял параметр я его оставлял если нет то в выборке при которой прибыль была примерно одинакова и стабильна а параметер шатался не сильно
я предпочитал выставляь среднее значение этого параметра при условии что его значени билось в пределах приемлемого профита
конечно результат тоже играл рояль
исходя из жтого я прогонял параметр в диапазоне 30 - 37 и находил ему нормальное значение
при этом второй и третий параметр должны были во взамосвязи давать примерно такую же картину
т е ловил взамосвязь всех параметров которые влияли - откидывал или вообще уводил из параметров те значения которые
либо совсем не влияли или биения были не сильные
--
Готовые тестируемые параметры должны были не сильно плавать в диапазоне т е не улетать за пиковые значения
Вы как я понимаю взяли бы параметры от прогона 1 и 2.. что ж тоже может быть в некоторых случаех это может дать эффект
Возможен такой вариант:
Проводится оптимизация например за какой-то период, например за январь, полученные параметры запоминаются.
Затем с полученными параметрами прогоняется в тестере за весь год и выделяются участки, дающие убыток. Проводится оптиизация на этих участках, полученные параметры снова запоминаются.
При желании операция повторяется за предыдущие года.
Смысл в том, чтобы получить набор вариантов оптимальных параметров. Можно надеяться, что этот набор конечен и всегда можно выбрать такой, который в текущем периоде даст прибыль.
пришел к выводу после многочисленных тестов
вставил в свой советник 2007, результат оправдался
---
самое интересное - где то на форуме так же видел рекомендацию
не брать крайних пиковых значений пааметров
Присмотрись здесь по внимательней для своего советника
Присмотрись здесь по внимательней для своего советника
А это уже спам
Присмотрись здесь по внимательней для своего советника
Слышь красавиц, зае...здил ты уже свои ссылки в каждой ветке постить. Бан прописан, ожидай.