Тем, кто уверен, что все советники с мартином сливают. - страница 41
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Последняя версия мартина на реале.
Будем называть вещи своими именами, это не мартин, это советник на чём-то другом включающий в себя мартин "для галочки" и (может быть) время от времени применяющий увеличение лота, чтобы никто не мог сказать что данный скриншот не в ту тему попал :)
Ну почему в тестере нет графика загрузки депозита - как на альпаришном ПАММе? Он ведь очень многое говорит о счете.
Давно не пользовал тестер. Но предпочел бы тестить на минутках (по ценам открытия, чтоб побыстрее), но с редкими сделками (ну, скажем, не чаще раза в 15-30 минут). Вот тогда более-менее точная картина вырисовывается. Владелец идеи - paukas. Если я что-то не так передал, он меня поправит.
В силу особенностей тестера просады внутри самих сделок не отображаются - тем более что ты любишь тестить на крупных ТФ и по ценам открытия.
Ну почему в тестере нет графика загрузки депозита - как на альпаришном ПАММе? Он ведь очень многое говорит о счете.
Давно не пользовал тестер. Но предпочел бы тестить на минутках (по ценам открытия, чтоб побыстрее), но с редкими сделками (ну, скажем, не чаще раза в 15-30 минут). Вот тогда более-менее точная картина вырисовывается. Владелец идеи - paukas. Если я что-то не так передал, он меня поправит.
В силу особенностей тестера просады внутри самих сделок не отображаются - тем более что ты любишь тестить на крупных ТФ и по ценам открытия.
Ну почему в тестере нет графика загрузки депозита - как на альпаришном ПАММе? Он ведь очень многое говорит о счете.
Давно не пользовал тестер. Но предпочел бы тестить на минутках (по ценам открытия, чтоб побыстрее), но с редкими сделками (ну, скажем, не чаще раза в 15-30 минут). Вот тогда более-менее точная картина вырисовывается. Владелец идеи - paukas. Если я что-то не так передал, он меня поправит.
Извините что вклинился в разговор, но Вам ни что не мешает посчитать свободные средства и уровень маржи в самом советнике, и после каждого прогона в тестере вывести эти значения, скажем, на график цены. Так вы всегда будете знать, какая максимальная просадка средств была вообще, и внутри сделок в частности.
На счет тестов на минутках и тем более торговли на минутках - мне кажется что это повальное заблуждение. В этом случае вы торгуете шум, и ничего кроме шума. А это удел камикадзе.
Кто сказал, что мы обязаны торговать каждый день (да еще по 100 ордеров выставлять)? Это не выгодно никому, кроме ДЦ. Чем реже мы торгуем, чем тщательней определяем подходящие моменты для торгов, - тем качественней торговля.
Тот же сеточник, о котором здесь речь, легко настраивается на 50-70 сделок в год. Зато прибыльных сделок 96-98%, а максимальная просадка средств около 15%.
Тестю обычно по ценам открытия М15 для экономии времени. Сравнивал максимальную просадку при тестировании по тикам - разница в пределах не более 10% от абсолютной величины просадки. Поэтому всегда мысленно имею ввиду, что реальная просадка будет на 10% больше. Эта разница создаётся за счёт хвостов 15 минутного бара. Хорошо бы было, если бы тестер мог тестировать не только по опен, но и по хай и лоу. Тогда бы результаты максимальной просадки были бы как при тестировании по тикам.
Зачем вам хаи, лоу, тики? Вы желаете намерено получить разницу между тестами и реальной торговлей? Хотите обмануть сами себя?
Оупен - единственно постоянная величина. Если вы будете и торговать и тестить по оупен, то реальные сделки должны в точности соответствовать тестерным. Если это не так - то грошь цена таким тестам и такому советнику.
А насчет прибыльности вашего советника в 50-60% годовых зря сокрушаетесь. Это очень хорошая доходность. Вот с просадкой - да. Не порядок. Попробуйте избавиться от случайного входа и совершать меньше сделок. В году бывает всего 4-5 безоткатных тренда. Их среднюю величину легко измерить. Примите убыточную серию посредине такого тренда, и торгуйте спокойно дальше. Увидите, что итоговые просадки будут совсем не большие. Спать будете спокойно и крепко. Особенно после убыточной серии. -:)))
Извините что вклинился в разговор, но Вам ни что не мешает посчитать свободные средства и уровень маржи в самом советнике, и после каждого прогона в тестере вывести эти значения, скажем, на график цены. Так вы всегда будете знать, какая максимальная просадка средств была вообще, и внутри сделок в частности.
На счет тестов на минутках и тем более торговли на минутках - мне кажется что это повальное заблуждение. В этом случае вы торгуете шум, и ничего кроме шума. А это удел камикадзе.
Кто сказал, что мы обязаны торговать каждый день (да еще по 100 ордеров выставлять)? Это не выгодно никому, кроме ДЦ. Чем реже мы торгуем, чем тщательней определяем подходящие моменты для торгов, - тем качественней торговля.
Тот же сеточник, о котором здесь речь, легко настраивается на 50-70 сделок в год. Зато прибыльных сделок 96-98%, а максимальная просадка средств около 15%.
Зачем вам хаи, лоу, тики? Вы желаете намерено получить разницу между тестами и реальной торговлей? Хотите обмануть сами себя?
Оупен - единственно постоянная величина. Если вы будете и торговать и тестить по оупен, то реальные сделки должны в точности соответствовать тестерным. Если это не так - то грошь цена таким тестам и такому советнику.
А насчет прибыльности вашего советника в 50-60% годовых зря сокрушаетесь. Это очень хорошая доходность. Вот с просадкой - да. Не порядок. Попробуйте избавиться от случайного входа и совершать меньше сделок. В году бывает всего 4-5 безоткатных тренда. Их среднюю величину легко измерить. Примите убыточную серию посредине такого тренда, и торгуйте спокойно дальше. Увидите, что итоговые просадки будут совсем не большие. Спать будете спокойно и крепко. Особенно после убыточной серии. -:)))
Да, на графике теста просадка внутри сделки не отображается, но рассчитывается и максимальная выводится в отчёт тестера. Я к тому же давно использую свою функцию для расчёта максимальной просадки, которая ещё и выводит в конце теста время и дату возникновения максимальной просадки.
"Зачем вам хаи, лоу, тики?
Чтобы измерить максимальную просадку. Тестирование по оупен не даёт истинную просадку(занижает её). Можно открывать сделки по оупен, но тестировать по тикам, тогда максимальная просадка будет определена правильно.
Не путайте торговлю на минутках и тесты на минутках. Я специально подчеркнул, что
предпочел бы тестить на минутках (по ценам открытия, чтоб побыстрее), но с редкими сделками (ну, скажем, не чаще раза в 15-30 минут).
----
"Зачем вам хаи, лоу, тики?
Чтобы измерить максимальную просадку. Тестирование по оупен не даёт истинную просадку(занижает её). Можно открывать сделки по оупен, но тестировать по тикам, тогда максимальная просадка будет определена правильно.
Это понятно. Но неужели вы не имеете достаточного запаса средств на минипросадки при отторговывании теней свечей? Такой запас, должен быть обязательно.
А если вы торгуете по оупен, а тестите по тикам, то это два совершенно разных процесса. Ни количество сделок, ни их результаты не будут совпадать с реальными торгами. Тогда, тестируя по тикам, вы измеряете какую то отвлеченную просадку. Оно вам надо?